Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2038
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Видимо это не для миллионов строк рекомендация. Попробуйте 15
Это как раз для очень больших выборок в ширину и глубину.
Я же говорю, что обучение легко идет, но выявленные закономерности при обучении не подтверждаются на контрольной выборке.
Это как раз для очень больших выборок в ширину и глубину.
Я же говорю, что обучение легко идет, но выявленные закономерности при обучении не подтверждаются на контрольной выборке.
с анализом рыночной информации, в целом нет проблем... за исключением жадности исследователя, который считает, что рынок дает информацию только ему и нужно обрабатывать все данные, т.е. тут задача формализуется как ищем повторяющуюся закономерность, остальные данные должны быть отброшены (не используются)
с принятием решения все грустно - сгенерировать ТС которые пройдут тестирование и форвард можно, но вот найти связи между статистикой тестера стратегий и временем живучести ТС или возможности определения соответствия ТС контексту рынка - тут проблема
, т.е как Вы пишете проблема то в будущем
считаю, что в целом немного продвинулись в формализации задачи,
в принципе не сложно сделать выгрузку статистики тестирования и попробовать в Python обучить НС,
определение контекста рынка, имхо это как Вы писали - только решение трейдера, т.е. сомневаюсь, что можно формализовать или алгоритмизировать или исследовать
С атомами проще 2 уровня материя молекулы атомы в неорганике и материя большая молекула и куча атомов в органике. В анализе рынка государства, хозсубъекты люди. и люди сложнее атомов и их составляющих. точно сложнее чем органическая химия.
На мой взгляд число столбцов не так важно для глубины. Только большому числу строк надо увеличивать глубину. А столбцы - да хоть миллион. Они все будут проверены и выбраны лишь некоторые лучшие.
В общем такой результат - 2 дерева в итоге
Метрика
Оценка важности предиктооров по выбранному методу
Приложил модель C++ и bin, и таблицу квантования.
По мне так выборку или надо перемешивать, или это максимум - смущает разница в метрике между тестовой и экзаменационной выборкрй.
С атомами проще 2 уровня материя молекулы атомы в неорганике и материя большая молекула и куча атомов в органике.
именно так и есть, но пока вы рассматриваете атомы, а как только решите рассмотреть кристаллическую решетку, "все приплыли" - в большинстве случаев очень трудно решаемая задача, читал когда то , кстати там и используют нейросети - быстрее результат процесса моделирования получают
так и с рынками, пока рассматриваем один - два тика, вариантов не много - или вверх или вниз, все усложняется если переходим к изучению "вот здесь открыли ордер, а вот тут закрыли" )))
В анализе рынка государства, хозсубъекты люди. и люди сложнее атомов и их составляющих. точно сложнее чем органическая химия.
да, это некая живая структура, но она имеет поведенческую модель - пусть это паттерны называется или контекст рынка, не суть
изучить поведение на истории возможно, осталось принять решение, что делать в будущем
В общем такой результат - 2 дерева в итоге
Метрика
Оценка важности предиктооров по выбранному методу
Приложил модель C++ и bin, и таблицу квантования.
По мне так выборку или надо перемешивать, или это максимум - смущает разница в метрике между тестовой и экзаменационной выборкрй.
Перемешивать внутри train или test можно, но нет смысла, а между train и test - нельзя. Вы там не перемешали их случайно, что-то очень хороший результат для теста с экзаменом.
А разница - потому что рынок не всегда одинаков, а меняется. Главное- чтобы в среднем была прибыль)
Перемешивать внутри train или test можно, но нет смысла, а между train и test - нельзя. Вы там не перемешали их случайно, что-то очень хороший результат для теста с экзаменом.
Я не перемешивал и результат как раз не очень хороший для тестовой выборки - Recall маленький.
А вот перемешивать вполне можно, если считаем, что закономерность устойчива, а не уменьшается к концу выборки. Тут как раз формерование файла могло быть с помощью цикла и часть параметров просто не попали в зону исследования.
Я не перемешивал и результат как раз не очень хороший для тестовой выборки - Recall маленький.
А вот перемешивать вполне можно, если считаем, что закономерность устойчива, а не уменьшается к концу выборки. Тут как раз формерование файла могло быть с помощью цикла и часть параметров просто не попали в зону исследования.
Если перемешаете - то тест сразу улучшится, - будет подглядывание, по соседнему бару. Т.е. один бар (10:00) попал в трейн, соседний (10:01) в тест , а они ну очень похожи, как по прошлому, так и по целевой.
А там в выборке бары по очереди? Просто я не обучаю на каждом баре, а беру только сигналы и в таком случае считаю возможным смешать выборки - это увеличивает объем информации для обучения без увеличения размера выборки, что по моим данным улучшает экзаменационную выборку.
А там в выборке бары по очереди?
Я уже удалил файл, посмотрите у себя. Думаю что по очереди, это самый логичный способ формирования CSV файла.