Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1909
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну и в добавок оценки модели.
В предикторах указан номер столба в файле
258 общее число векторов. Удалил класс 0 и оставил клас 2 переименовав его в ноль, так как по количеству с классом 1 они были сбалансированы, 19.60 это квадратичная ошибка, вернее разница между прямо линейной и квадратичной она должна стремится к нулю, 79.141 это Генеральная обобщающая способность, при стремлении к показателю 100 разница между ошибками снижается, 69.767 это спицифичность. Общее количество контрольного участка 75 при этом генеральная обобщающая способность 70. Ответ НЕ ЗНАЮ мы получили на 77 векторах общей выборки где на контрольном участке их было 17.
По сути я хоть и получил худшие результаты на обучении зато на контрольном участке они значительно выше. При том что это же не тестовый участок как у тебя, а контрольный, тот который сеть в обще не видела. Тестовый это когда она тренируется на обучающем так что на тестовом работать хорошо, то есть потенциально сети видит тестовый участок во время обучении. Контрольный НЕТ. Вопросы????
Адабуст мне 79 на 79 дал
Адабуст мне 79 на 79 дал
Возможно Вы используете такую конфигурацию ИИ которая используя весь набор может получить высокую оценку обучения
Это оно и есть. Попробую по другому объяснить. Допустим есть классическая система на ма(100) и цене. Пересечение вверх покупка, пересечение вниз продажа. Обычно в сеть подают ма и цену на вход и сигналы системы на выход. Здесь получается экономия на входах, так как ма заранее посчитали и в готовом виде скормили сети. А можно подать сети не ма, а 100 лагов цены (чтобы сеть сама посчитала) на вход и сигналы системы на выход. В таком виде сети нельзя подавать меньше 100 лагов цены.
Это оно и есть. Попробую по другому объяснить. Допустим есть классическая система на ма(100) и цене. Пересечение вверх покупка, пересечение вниз продажа. Обычно в сеть подают ма и цену на вход и сигналы системы на выход. Здесь получается экономия на входах, так как ма заранее посчитали и в готовом виде скормили сети. А можно подать сети не ма, а 100 лагов цены (чтобы сеть сама посчитала) на вход и сигналы системы на выход. В таком виде сети нельзя подавать меньше 100 лагов цены.
Примитивные мысли и чем скорее Вы от них избавитесь тем скорее вы выскочите из ямы своих заблуждений. Вы нарушаете одно из главных правил подготовки модели. Помните Мы тут как то с Алексеем Вяземским активничали по поводу ОИ, так вот в знак благодарности я ему поднакидал про лаги и про то эффект которому я был удивлён. Я же практик, а потом уже теоретик. Позвольте я процитирую часть переписки в которой раскрывается суть лага
Цытирую:
Как Вы заметили я сохраняю данные по 15 инструментам на основании этих данных я строю несколько индикаторов. Беру стахостическую функцию. Накопительную стандартное отклонение да и пожалуй всё. В итоге у меня 307 уникальных входных столбиков, первичных для текущего сигнала. В итоге я беру эти 307 столбиков для текущего сигнала и добавляю к нему (сигналу) ещё по 307 столбиков из 24 четырёх предыдущих сигналов. Смысл данной постановы при появлении сигнала предъявить НС данные сразу за последние 24 сигнала. Это и является тем преобразованием которое позволяет классификации взглянуть в глубь истории на текущем сигнале. По сути это лаг до 24 глубины
Цытата закончена:
Сеть ничего сама сделать не сможет. То что Вы ей подадите на вход то и получите в результате. Не все лаги полоезны как показывает практика, а в Вашем наборе нет ни одного столбца который хоть как то бы помого НС получить адекватную модель..... Удачи!!!!!
И когда всё сделано правильно модель работает как то так.....
Да, обшибся) Видимо глюки это все при парсинге, или на данных где чтение идет.
Нормализация вряд ли будет удобной. По хорошему нужны архивные новостные данные в терминале, штатная возможность их загрузки и сервис работы с ними. Не думаю что архивов нет) Но судя по позиции создателей, пока юзеры свое слово не скажут, что типа нужно, не стронется, а если и стронется, то сперва в платном варианте.)
Ну да, бесплатный и хороший календарь вряд ли вообще возможен)
Ну да, бесплатный и хороший календарь вряд ли вообще возможен)
Спасибо, интересно, подавать предыдущие сигналы точно не пришло бы в голову. Напрашивается вопрос может сеть вообще лишнее звено?
Мне сеть тем и интересна, что бы не отбирать признаки. Иначе проще сделать классическую систему.
Придется повозиться еще с эксперементами, возьму очень большое число примеров по системе на машке, чтобы при обучении не было ни одного повтора и можно было уложиться в одну эпоху.
Спасибо, интересно, подавать предыдущие сигналы точно не пришло бы в голову. Напрашивается вопрос может сеть вообще лишнее звено?
Мне сеть тем и интересна, что бы не отбирать признаки. Иначе проще сделать классическую систему.
Придется повозиться еще с эксперементами, возьму очень большое число примеров по системе на машке, чтобы при обучении не было ни одного повтора и можно было уложиться в одну эпоху.
Адабуст мне 79 на 79 дал