Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1712

Новый комментарий
 

Когда ученые хотят разобраться в каком то сложном процессе они пытаются разложить этот процесс  на более простые компоненты и анализировать их, для этого был создан спектральный анализ. Попробуем поиграться в ученых) хоть и не очень удачных. Я придумал как можно разложить цену на более простые компоненты. Мое разложение не обладает аддитивностью , и это плохо, но все равно интересно взглянуть на цену под другим углом .

итак, нам нужны цены закрытия и волатильность (хай - лов)

превращаем цену в условно говоря бинарный вид, если приращение цены выше предыдущего то "1" если ниже то "-1"

код на R

close.bin <- c(0,diff(close)) 
close.bin[close.bin>=0]  <- 1
close.bin[close.bin<0] <-  -1

получаем бинарную цену

можно сделать ее кумулятивной и сравнить с ценой

close.bin.cum <- cumsum(close.bin)

Не очень то и похоже) А теперь добавим волатильность в наш ряд

volatil <- high-low
vol_clos <- close.bin*volatil
vol_clos.cum <- cumsum(vol_clos)

Уже лучше...

Идеи..

ИДЕЯ 1

Итак получается что почти всю "погоду" делает "внутри свечная"  волатильность  , а не  "бинарное" направление цены. Фишка в том что волатильность имеет выраженную сезонность и прогнозировать ее относительно не сложно, осталось только прогнозировать бинарную цену, которая проще по структуре чем обычная цена, а потом просто сложить прогнозы и получим полноценный прогноз...


ИДЕЯ 2

Все алгоритмы МО плохо обучаются на сырых ценах, даже нормальзированых потому что нету повторяемости в рядах , возможно как раз из за волатильности которая постоянно разная, что если разложить цену  на бинарную и волатильность, и нормализировать именно волатильность и сложить их обратно, или не слажывать а так скормить МО , в теории мы должны получить лучшую обобщающую способность так как повторяемость повыситься 


ИДЕЯ 3

С помощью разложения можно сгладить цены не теряя в задержке. Можно разложить цену и интерполировать(растянуть) отдельно волатильность и цену а потом сложить обратно

close.bin <- c(0,diff(close)) 
close.bin[close.bin>=0]  <- 1
close.bin[close.bin<0] <-  -1

volatil <- high-low

# растянем цену с 50 точек к 300

cl.big <- approx(close.bin,n = 300)$y
vl.big <- approx(volatil ,n = 300)$y

res <- cumsum(cl.big*vl.big)


ИДЕЯ 4

Разложить цены и кластеризировать волатильность , те уменьшыть ей степени свободы сделать например 10 кластеров (состояний) , то есть как бы стандартизировать, и такую стандартизированую волатильность вложить обратно

 

вы чо тут себя к ученым чтоли прировняли?

господа, вы просто ищете систему, которая позволит заработать

однако ни у кого, абсолютно ни у кого, это не получается

 
Renat Akhtyamov:

вы чо тут себя к ученым чтоли прировняли?

господа, вы просто ищете систему, которая позволит заработать

однако ни у кого, абсолютно ни у кого, это не получается

Так может как раз и не надо просто искать , как все , те самые все у которых  "ни у кого, абсолютно ни у кого, это не получается"

Может хватит "как все", может хватит уже эти конченые стохастики в тестерах оптимизировать ??

Может лучше смотреть что делают умные люди?  

 
Renat Akhtyamov:

вы чо тут себя к ученым чтоли прировняли?

господа, вы просто ищете систему, которая позволит заработать

однако ни у кого, абсолютно ни у кого, это не получается

По вашему только ученые могут придумать что-то стоящее?
Проф. Савельев большинство ученых называет грантоедами)) Гранты действуют обычно не более 3х лет. Что-то фундаментальное за 2-3 года не откроешь.
А тут есть люди, которые ковыряют тему и с десяток лет. Высшее образование есть у большинства, а оно закладывает основы учености)) Просто ученые, получив ВО, "устроились" в АН или НИИ, а не ученые куда-то еще, но навыки имеют и вполне могут в свободное время самостоятельно что-то исследовать и чего-то изобретать.
 
mytarmailS:

Когда ученые хотят разобраться в каком то сложном процессе они пытаются разложить этот процесс  на более простые компоненты и анализировать их, для этого был создан спектральный анализ.

Идеи интересные. На мой взгляд самое непредсказуемое остается - это направление движения цены. Если результаты будут обнадеживающими, намекните, может и остальные начнут ковырять это направление.

 
mytarmailS:

Так может как раз и не надо просто искать , как все , те самые все у которых  "ни у кого, абсолютно ни у кого, это не получается"

Может хватит "как все", может хватит уже эти конченые стохастики в тестерах оптимизировать ??

Может лучше смотреть что делают умные люди?  

умные не сливают

 
elibrarius:

Идеи интересные. На мой взгляд самое непредсказуемое остается - это направление движения цены. Если результаты будут общадеживающими, намекните, может и остальные начнут ковырять это направление.

Суть как раз в том что идей много , я один, я как раз и написал данный пост в надежде на то что кого то "зацепит" и мы уже как бы вместе будем

 
mytarmailS:

Суть как раз в том что идей много , я один, я как раз и написал данный пост в надежде на то что кого то "зацепит" и мы уже как бы вместе будем

Меня "зацепило", но не "научность", а отсутствие смысла.  Уж, извините. Конечно, если под научностью понимать некий мыслительный процесс, описывающий обьект изучения специальной терминологией, то да, - это "научный" взгляд. Однако, в нем нет ничего, что имело бы отношение к рынку, кроме понятий цены и волатильности, которые, как "конь в вакууме" рассматриваются сами по себе. 
У Вас все существует само по себе: цена сама по себе, волатильность сама по себе и все остальные параметры тоже, сами по себе. Создается впечатление, что процесс ценообразования для Вас также случаен и бессмыселен, как полет мухи. Представьте, что не люди, а муха в двумерном пространстве формирует график. Для Вас, никакой разницы, потому что задача опять сведется к статистическому прогнозированию случайного блуждания... 

Статистическое прогнозирование бессмысленного (по Вашей и нашей общей вине) случайного процесса, бесполезно не только с научной, но и любой адекватной точки зрения.

Мой совет: верните исходный смысл происходящему на графике и найдете правильные точки приложения МО.
 
Renat Akhtyamov:

вы чо тут себя к ученым чтоли прировняли?

господа, вы просто ищете систему, которая позволит заработать

однако ни у кого, абсолютно ни у кого, это не получается

Нам просто интересно решать интересную задачу, особенно когда она начинает решаться.
 
mytarmailS:

Когда ученые хотят разобраться в каком то сложном процессе....

прикольно, повникаю...

1...170517061707170817091710171117121713171417151716171717181719...3493
Новый комментарий
Причина обращения: