Скачать MetaTrader 5

Нужен ли фильтрр Гэпа?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
elibrarius
1984
elibrarius  
  • 34%
    (22)
  • 14%
    (9)
  • 19%
    (12)
  • 33%
    (21)
Всего проголосовало: 64
elibrarius
1984
elibrarius  
Здравствуйте!
Какова у вас практика торговли при Гэпах (правка: сильных скачках цены)?
Насколько реально открыть сделку по направлению гэпа? Например зафиксировали скачек цены за 1 сек >100пт и послали ордер.
Полагаю, что он сработает только в конце гэпа, когда он замедлится или уже начнется откат. Тут заработать уже не получится, а скорее всего проиграем при откате.
Ордера против движения гэпа сработают по запрошенной цене, а если цена продолжит движение еще на несколько сотен пт, то так можно и депозит слить , за пару секунд.
И главный вопрос. Если так происходит, то получается, что во все советники нужно добавлять фильтр гэпов, который будет запрещать торговлю пока гэп не закончится?
1) Какие варианты определения наличия гэпа? Предполагаю 2 варианта:
   1.1) цена изменяется > 100пт за 1 сек, (или др. количество времени)
   1.2) цена изменяется > 20пт за 1 тик.
2) Далее его надо отфильтровать (не посылать торговые запросы и снять все отложенные ордера). Варианты:
   2.1) потиково/посекундно следить за наличием гэпа - пункты 1.1 или 1.2 и не проводить сделок (тут можно попасть на небольшую паузу в гэпе)
   2.2) просто подождать 10 - 20 секунд а потом снова проверить, наличие гэпа по 1.1 или 1.2.
3) Что делать после гэпа? Ведь все графики после него получат сильные искажения из за запаздывания - будут давать сигналы в том числе на сделки по направлению гэпа (например советники на МА), когда началось уже обратное движение цены, т.е. явно будут проигрышные сделки.

Может надо запрещать сделки на несколько часов? Или на период по которому рассчитываются индикаторы - оптимальнее? Например период МА.

Убирать ли ТП, СЛ для уже открытых сделок?

Alexey Volchanskiy
18711
Alexey Volchanskiy  
elibrarius:
Здравствуйте!
Какова у вас практика торговли при Гэпах?
Насколько реально открыть сделку по направлению гэпа? Например зафиксировали скачек цены за 1 сек >100пт и послали ордер.
Полагаю, что он сработает только в конце гэпа, когда он замедлится или уже начнется откат. Тут заработать уже не получится, а скорее всего проиграем при откате.
Ордера против движения гэпа сработают по запрошенной цене, а если цена продолжит движение еще на несколько сотен пт, то так можно и депозит слить , за пару секунд.
И главный вопрос. Если так происходит, то получается, что во все советники нужно добавлять фильтр гэпов, который будет запрещать торговлю пока гэп не закончится?
1) Какие варианты определения наличия гэпа? Предполагаю 2 варианта:
   1.1) цена изменяется > 100пт за 1 сек, (или др. количество времени)
   1.2) цена изменяется > 20пт за 1 тик.
2) Далее его надо отфильтровать (не посылать торговые запросы и снять все отложенные ордера). Варианты:
   2.1) потиково/посекундно следить за наличием гэпа - пункты 1.1 или 1.2 и не проводить сделок (тут можно попасть на небольшую паузу в гэпе)
   2.2) просто подождать 10 - 20 секунд а потом снова проверить, наличие гэпа по 1.1 или 1.2.
3) Что делать после гэпа? Ведь все графики после него получат сильные искажения из за запаздывания - будут давать сигналы в том числе на сделки по направлению гэпа (например советники на МА), когда началось уже обратное движение цены, т.е. явно будут проигрышные сделки.

Может надо запрещать сделки на несколько часов? Или на период по которому рассчитываются индикаторы - оптимальнее? Например период МА.

Судя по описанию, вы говорите не о гэпе, а о сильном скачке цены? Например, на новостях. Гэп - это разрыв цен, когда есть ощутимая разница между Hi или Low предыдущей свечи и Open следующей. 
elibrarius
1984
elibrarius  
Alexey Volchanskiy:
Судя по описанию, вы говорите не о гэпе, а о сильном скачке цены? Например, на новостях. Гэп - это разрыв цен, когда есть ощутимая разница между Hi или Low предыдущей свечи и Open следующей. 
Ок. Нужен ли фильтр таких скачков? И как обрабатывать их в советниках?
Alexey Volchanskiy
18711
Alexey Volchanskiy  
elibrarius:
Ок. Нужен ли фильтр таких скачков? И как обрабатывать их в советниках?

Ок, я люблю работать на новостях, а там такие скачки не редкость. На новостях работаю в полуручном режиме, сов только помогает. Но скачки возникают и на спокойном рынке. 

Если хотите работать с ними, надо переходить на работу с тиковыми данными. Свечки тут не годятся. Напишу еще попозже, подумаю.

Dmytro Zelenskyy
5565
Dmytro Zelenskyy  

Подавляющее большинство резких скачков цены бывает на важных новостях. Обычно за 30-60 минут до новости и после новости запрещают торговлю.

У меня в codebase есть пример советника который учитывает новости на истории и в тестере стратегий запрещает торговлю на новостях. 

elibrarius
1984
elibrarius  
Alexey Volchanskiy:

Ок, я люблю работать на новостях, а там такие скачки не редкость. На новостях работаю в полуручном режиме, сов только помогает. Но скачки возникают и на спокойном рынке. 

Если хотите работать с ними, надо переходить на работу с тиковыми данными. Свечки тут не годятся. Напишу еще попозже, подумаю.

В полу-ручном, при не очень быстром гэпе - можно наверное и по его на правлению успеть открыть сделку. Но они ведь (судя по тиковой истории) бывает происходят всего за 3 - 5 секунд. Или работаете в основном после ГЭПа на откатах?

Впрочем это отклонение от темы. Вопрос о том, что закладывать в логику полностью автоматических советников.

Dmytro Zelenskyy
5565
Dmytro Zelenskyy  
Советников работающих со скачками цен было много, вспомнился XMT scalper (google знает), ничего заработать на реале они не могут, во время скачка цены сильно расширяется спред, или брокер не дает открыть ордер.
Vitaly Muzichenko
4362
Vitaly Muzichenko  
Dmytro Zelenskyy:

Подавляющее большинство резких скачков цены бывает на важных новостях. Обычно за 30-60 минут до новости и после новости запрещают торговлю.

У меня в codebase есть пример советника который учитывает новости на истории и в тестере стратегий запрещает торговлю на новостях. 

Запрещено кем, регулятором?
elibrarius
1984
elibrarius  
Dmytro Zelenskyy:
Советников работающих со скачками цен было много, вспомнился XMT scalper (google знает), ничего заработать на реале они не могут, во время скачка цены сильно расширяется спред, или брокер не дает открыть ордер.
Вот именно - значит надо фильтровать скачки, чтобы оптимизатор стратегий не подстраивался под них, думая, что сможет там открыться. Надо решить, как правильно их отфильтровать.
Maxim Romanov
4062
Maxim Romanov  
elibrarius:
Здравствуйте!
Какова у вас практика торговли при Гэпах (правка: сильных скачках цены)?
Насколько реально открыть сделку по направлению гэпа? Например зафиксировали скачек цены за 1 сек >100пт и послали ордер.
Полагаю, что он сработает только в конце гэпа, когда он замедлится или уже начнется откат. Тут заработать уже не получится, а скорее всего проиграем при откате.
Ордера против движения гэпа сработают по запрошенной цене, а если цена продолжит движение еще на несколько сотен пт, то так можно и депозит слить , за пару секунд.
И главный вопрос. Если так происходит, то получается, что во все советники нужно добавлять фильтр гэпов, который будет запрещать торговлю пока гэп не закончится?
1) Какие варианты определения наличия гэпа? Предполагаю 2 варианта:
   1.1) цена изменяется > 100пт за 1 сек, (или др. количество времени)
   1.2) цена изменяется > 20пт за 1 тик.
2) Далее его надо отфильтровать (не посылать торговые запросы и снять все отложенные ордера). Варианты:
   2.1) потиково/посекундно следить за наличием гэпа - пункты 1.1 или 1.2 и не проводить сделок (тут можно попасть на небольшую паузу в гэпе)
   2.2) просто подождать 10 - 20 секунд а потом снова проверить, наличие гэпа по 1.1 или 1.2.
3) Что делать после гэпа? Ведь все графики после него получат сильные искажения из за запаздывания - будут давать сигналы в том числе на сделки по направлению гэпа (например советники на МА), когда началось уже обратное движение цены, т.е. явно будут проигрышные сделки.

Может надо запрещать сделки на несколько часов? Или на период по которому рассчитываются индикаторы - оптимальнее? Например период МА.

Убирать ли ТП, СЛ для уже открытых сделок?

безсмысленно его фильтровать в такой постановке вопроса. Надо рассматривать применительно к нонкретной ТС. Вы же знаете слабые места тс. В каких-то можно ингорировать гэп, а в других возможно отфильтровать
123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий