Как измерить шум? - страница 2

Новый комментарий
 
Шум или не шум... одни глупые радисты в теме остались. А всех глупых электриков убило током. Только я выжил. 
 
Алексей Тарабанов:
Шум или не шум... одни глупые радисты в теме остались. А всех глупых электриков убило током. Только я выжил.
 Чем привит?
 

Alexey Burnakov:

Мой взгляд. Если вы не ищете никаких свойств модели, весь процесс для вас шум. Ничего не предсказывается. Если применили линейные методы, шум это остаток от линейной модели. Если применили нелинейные методы, шум это остаток от этой модели. Завтра вы получите доступ к инсайду. Шум еще уменьшится. Послезавтра вы станете богом Форекса и узнаете обл всех планах его участников и их реализаций и шум станет нулевым.

Вопрос простой. Ответ: Шум это то, что вы не в состоянии объяснить.

В общем, да. Но вот Гегелевское - случайность - это непознанная закономерность работает до определенных пределов, так что даже в этом случае шум останется -те-же случайные блуждания и дрейф.

Alexey Burnakov:
Другая, статистическая постановка вопроса. Есть некая модель оставляющая шум на данных всей ген.совокупности, то есть вся история существования котировок и будущее ее. Вы приближаетесь к этой модели и ваш шум это оценка идеального шума идеальной модели. Вот так абстрактно. В классических методах предполагается, что шум идеальной модели нормален. 

Эта модель неприменима к рынку. Рынок в 2008 г. существенно изменился к 2011г, потом к 13г. Сейчас он уже опять другой. Вполне успешные модели 2008 г. уже не работали в 2011г, а эти, в свою очередь, не работают сейчас.

Рынок безусловно не нормален. Вся генеральная совокупность нам никак не поможет, т.к. во времени это разные системы. И нам нужны, скорее, краткосрочные модели. Модели, строящиеся на ограниченной выборке. Ну, а линейные модели, не так уж и плохи для таких выборок.


Красная - это стандартная ЕМА(12), для сравнения, а синяя - это одна из попыток выделения сигнала для рассчета шума. Не перестраивающаяся (для скептиков), хотя ничего плохого в этом не вижу.

 

О! Интеллигентный человек всегда отличит Гоголя от Гегеля, Гегеля от Бебеля, Бебеля от Бабеля, Бабеля от кабеля, а кабеля  от кобеля. 

 
Event:
 Чем привит?
Уиный 
 
Maxim Romanov:

......Хотя маленький шум там действительно присутствует, это шумы квантования, каждая сделка совершается с объемом конечной точности, из-за этого действительно возникают шумы.....

Шум квантования возникают при дискретизации исходного аналогового сигнала. Движение рынка изначально по своей сути носит дискретный характер - время/цена. Котировки даются в режиме: Tick(n)/Price=X*Pips, Tick(n+1)/Z*Pips. Изменение цены фиксируется в пипсах. Нет такого, чтобы в процессе котирования между предыдущим и следующим тиком была цена, отличающаяся от соседних тиков на величину, например 0.03 или 0.97  Pips-а, которую при квантовании пришлось бы округлять в какую либо сторону. Вот тогда бы действительно возникали шумы квантования.
 
Yuriy Asaulenko:

Рынок в 2008 г. существенно изменился к 2011г, потом к 13г. Сейчас он уже опять другой. Вполне успешные модели 2008 г. уже не работали в 2011г, а эти, в свою очередь, не работают сейчас.

Как меняется фондовый рынок:

 

 

 

 

 

 

 
Алексей Тарабанов:
Уиный 
а не замахнуться ли нам на нашего ... ульяма ш?
 
Yuriy Asaulenko:

.....Эта модель неприменима к рынку. Рынок в 2008 г. существенно изменился к 2011г, потом к 13г. Сейчас он уже опять другой. Вполне успешные модели 2008 г. уже не работали в 2011г, а эти, в свою очередь, не работают сейчас....

Рынок не меняется, могут быть просто различные рыночные ситуации. Если успешная для 2008 года модель не работает в 2011, значит модель была ситуативная а не строилась на ключевых свойствах рынка.

 
lilita bogachkova:

Как меняется фондовый рынок:

Да, шумы растут. На некоторых инструментах шум уже немногим менее сигнала. Кстати, на таком рынке работать достаточно просто. Покупаем внизу шума, продаем вверху и наоборот. Риски невелики. Были. :) Сейчас эта тема уже тоже  закрывается HFT, имеющими компы в аппаратных залах биржи.    
123456789...11
Новый комментарий