Как измерить шум? - страница 3

Новый комментарий
 
Vladimir Suschenko:

Рынок не меняется, могут быть просто различные рыночные ситуации. Если успешная для 2008 года модель не работает в 2011, значит модель была ситуативная а не строилась на ключевых свойствах рынка.

Ну, да. Все застыло и замерло. Никакого развития, никаких изменений. Только и могут существовать "ситуативные" модели, отражающие текущее состояние объекта. А желательно, и следящие за ним.
 
Yuriy Asaulenko:
Ну, да. Все застыло и замерло. Никакого развития, никаких изменений.
Зачем утрировать? Не застыло и не замерло, но фундаментальные законы не меняются. Лето может быть дождливым, зима может быть тёплой, а весна холодной, но есть неизменное правило - после весны наступает лето, потом осень, зима и опять весна, а не наоборот...
У рынка есть свои основные законы, один из них -  в выигрыше всегда тот, кто продаёт дороже, чем покупает и покупает дешевле, чем продаёт. 
Рассказы об изменчивости рынка - следствие непонимания основ или неправильной интерпретации текущей рыночной ситуации.
 
Vladimir Suschenko:
Рассказы об изменчивости рынка - следствие непонимания основ или неправильной интерпретации текущей рыночной ситуации.
Ну, хоть так. Хотя бы рыночная ситуация меняется. :) Причем так меняется, что лет 5-7 назад о возможности таких рыночных ситуациях и не подозревали. Скажем, появление того же HFT в корне поменяло рыночную ситуацию.
 
Для шума полезен Боллинджер банды.  Узкий банд - шум меньший. Широкий - большой шумок. 
 

Господа, дайте мало-мальское определение, что такое шум?, а потом уже можем о чем то расуждать. Нет конкретики.

Шум это какая то величина отклонения от чего либо, как я это понимаю. Если это отклонение от сигнала. То что такое сигнал? Как он растянут по времени и по шкале цен?

Обстрактные рассуждения ни к чему не приведут, если не отталкиваться от понятного предмета обсуждения. 

 
Владимир:

Господа, дайте мало-мальское определение, что такое шум?, а потом уже можем о чем то расуждать. Нет конкретики.

Шум это какая то величина отклонения от чего либо, как я это понимаю. Если это отклонение от сигнала. То что такое сигнал? Как он растянут по времени и по шкале цен?

Обстрактные рассуждения ни к чему не приведут, если не отталкиваться от понятного предмета обсуждения. 

Думаю все это способствует неопределенности которую в свою очередь воспринимает как шум.

Then price quotes went from being in fractions — the smallest increment was once one-sixteenth of a dollar, or a teenie — to decimals in 2001. The switch aided automated and high-frequency trading, which took off in a big way. More electronic exchanges were set up. The market fragmented even further.

Now, with 13 stock exchanges, 12 options exchanges, and 40 dark pools (small venues run by banks and exchanges where large orders can be placed without being seen by the rest of the market), there are concerns that things are too complex.

The concern is over the fact that the fragmentation gives some firms — namely those with the fastest technology — an unfair advantage over others. And competition among the exchanges has them giving some clients perks, like access to data that others don't get.
 
lilita bogachkova:

Думаю все это способствует неопределенности которую в свою очередь воспринимает как шум.

Then price quotes went from being in fractions — the smallest increment was once one-sixteenth of a dollar, or a teenie — to decimals in 2001. The switch aided automated and high-frequency trading, which took off in a big way. More electronic exchanges were set up. The market fragmented even further.

Now, with 13 stock exchanges, 12 options exchanges, and 40 dark pools (small venues run by banks and exchanges where large orders can be placed without being seen by the rest of the market), there are concerns that things are too complex.

The concern is over the fact that the fragmentation gives some firms — namely those with the fastest technology — an unfair advantage over others. And competition among the exchanges has them giving some clients perks, like access to data that others don't get.

Интересное явление, что неопределенность в будущем становиться закономерностью в прошлом. Из этого следует ???

Что следует??? 

 

Если подойти к вопросу чисто формально то шум можно определить как разность между данными и построенной по ним какой нибудь сглаживающей. Вот например на рисунке цены открытия в EUR/USD на H4 за 17 лет, красная линия скользящая средняя с периодом 51. 


 

А так выглядит разность между сглаживающей и ценами закрытия - пресловутый шум.


Видно даже на глаз что его характер все время меняется.

 
sibirqk:

А так выглядит разность между сглаживающей и ценами закрытия - пресловутый шум.


Видно даже на глаз что его характер все время меняется.

Уже интересней становится.
1234567891011
Новый комментарий