MT5 не правильно показывает прибыль! - страница 3

Новый комментарий
 
Тут нет верного ответа, по идее на бирже считают по ласту. Но при не срабатывании заявок у нас Бид и Аск могут плавно переместится далеко от ласта. Так что и Бид и Аск будут выше ласта. Тогда ласт является не корректным. В другом же случае когда Аск и Бид разбегаются в разные стороны - Ласт является наиболее верным значением (иначе в случаее практически полного отсутствия заявок у вас может наступить маржин кол и принудительное закрытие по рынку по невыгодному Биду и Аску). В этом же случае Ласт является наиболее верным решение т.к. показывают цену по которой вы нашли покупателя/продовца т.е. скорее всего поставив закрытие на примерно эту цену вы закроите позицию 
 
Александр:
Тут нет верного ответа, по идее на бирже считают по ласту. Но при не срабатывании заявок у нас Бид и Аск могут плавно переместится далеко от ласта. Так что и Бид и Аск будут выше ласта. Тогда ласт является не корректным. В другом же случае когда Аск и Бид разбегаются в разные стороны - Ласт является наиболее верным значением (иначе в случаее практически полного отсутствия заявок у вас может наступить маржин кол и принудительное закрытие по рынку по невыгодному Биду и Аску). В этом же случае Ласт является наиболее верным решение т.к. показывают цену по которой вы нашли покупателя/продовца т.е. скорее всего поставив закрытие на примерно эту цену вы закроите позицию 

Аск и Бид не разбегаются сами по себе.

Это обычные заявки в стакане, и если их начать выбирать (закрывая свою позицию), лучшая цена начнет отодвигаться. Ласт будет корректным только когда заключаются сделки именно на той стороне стакана, что нужна вам (в процессе закрытия вашей позиции (если она большая), в том числе).

 
Andrey Khatimlianskii:

Аск и Бид не разбегаются сами по себе.

Это обычные заявки в стакане, и если их начать выбирать (закрывая свою позицию), лучшая цена начнет отодвигаться. Ласт будет корректным только когда заключаются сделки именно на той стороне стакана, что нужна вам (в процессе закрытия вашей позиции (если она большая), в том числе).

Еще как разбегаются. К примеру если это какой-нибудь не ликивид в вечернею сессию на фортсе (да и это в принципе возможно). По мировым фьючерсам дак вообще могут просто невероятно разбежаться в не особо торговое время
 
Какой такой фортс? Есть Forex и есть биржи. 
 
Karputov Vladimir:
Какой такой фортс? Есть Forex и есть биржи. 
верно, не смотрю чего пишу порой. Речь про биржу ммвб, также еще есть спотовый рынок (тот же форекс)
 
Александр:
Еще как разбегаются. К примеру если это какой-нибудь не ликивид в вечернею сессию на фортсе (да и это в принципе возможно). По мировым фьючерсам дак вообще могут просто невероятно разбежаться в не особо торговое время

Я хотел сказать, что эти цены - всего лишь заявки других участников торгов в стакане.

И если заявок нет, то и закрыть позицию не получится. Зачем тогда видеть какую-то фиктивную прибыль, рассчитанную по цене ласт (которой и близко сейчас нет)?

 
Последний комментарий самый правильный - для прибыльной торговли видеть некую расчетную 'прибыль' по открытам позициям в торговом терминале необзательно. А для слабых сердцем похоже может быть даже вредно))
Поясню подробнее:
Если торговля автоматическая, то прибыльность торговли конролируется при еюемесячном сравнении тестового профиля с торговым, при этом понятно что показатели указанного поля в процессе торгов никакого влияния на саму торговлю не оказывают.
Если торговля идет вручную по трендам, новостям или техническим паттернам,то это задача самого трейдера определить точку выхода либо поставив лимитный ордер на плановую цену, либо опиеделив неценовой критерий. При этом если торговать с лимитными ордерами, то прикинуть прибыль можно и семому, если же по рыночным, то тут приходится полагаться на то что ликвидности хватит. Как правильно заметил Ренат, считать по ближайщему биду/аску неверно, т.к. их объема может быть недостаточно.
Соответственно в большинстве торговых терминалов вообще нет такого поля как прибыль по открытой позиции. И это не мешает прибыльно торговать.
 
Andrey Khatimlianskii:

Я хотел сказать, что эти цены - всего лишь заявки других участников торгов в стакане.

И если заявок нет, то и закрыть позицию не получится. Зачем тогда видеть какую-то фиктивную прибыль, рассчитанную по цене ласт (которой и близко сейчас нет)?

Что бы вас не закрыли по маржин колу. Т.к. те расширенные Аск и Бид это такие цены по которым никто не будет ни продавать ни покупать - собственно поэтому ласт туда и не уходит. А зачем нам продавать или покупать по той цене по которой вообще ни кто не продает и не покупает? Более того если мы выставим заявку возле ласата то шанс его исполнения другими участниками довольно высок и такое действие будет более адекватно. Чем скидывание позиции по рынку
 

Александр:
Т.к. те расширенные Аск и Бид это такие цены по которым никто не будет ни продавать ни покупать - собственно поэтому ласт туда и не уходит. А зачем нам продавать или покупать по той цене по которой вообще ни кто не продает и не покупает?

Шикарно ), даже не знаешь что делать сначала -- ржать, хвататься за голову или постить сие откровение в ан(н)алы.

______

У себя в ботах считаю всегда по стакану а не по ласту, т.к. это единственно справедливая цена выхода.

Пусть аск и бид это цены намерения, но ласт тогда это вообще индикативная цена. 

 
Комбинатор:

Шикарно ), даже не знаешь что делать сначала -- ржать, хвататься за голову или постить сие откровение в ан(н)алы.

______

У себя в ботах считаю всегда по стакану а не по ласту, т.к. это единственно справедливая цена выхода.

Пусть аск и бид это цены намерения, но ласт тогда это вообще индикативная цена. 

Мы похоже говорим о разных инструментах и площадках. К примеру низко ликвидные инструменты на ММВБ временами могут быть вообще без предложения на покупку (акции) или без предложение на продажу - просто в стакане нету таких заявок вот на покупку есть а на продажу вообще неут или наоборот на продажу есть а на покупку нету. И как тогда будем считать в виду отсутствие одного из (Аск/Бида) или он существует но по невероятной для нас и для рынка цене к примеру менее 0.00001% нашей продажи. в особенности заметно на дальних контрактах фьючерсны которых исполняются через 1-1,5 года (фьючерсы СМЕ)? Такое бывает и на других биржах. Хочу заметить что речь идет именно о подсчете прибыли на бирже. Кстати между тем существует отдельная стратегия по торговле внутри стаканов на низко ликвидных инструментах. И если честно сам давно пользуюсь тем что захожу не по рынку а ставлю лимитник между текущим Аск/Бидом (что касается биржевой торговли). Кстати есть брокеры которые при подключение к СМЕ и другим биржам сперва начинают тоже считать по Аск/Биду, но потом по требованию клиентов перейти на подсчет по ласт (дескать стандарт такой). Также хочу заметить что  постом выше писал про то что не уверен что сей подход наиболее верный. 

Мог бы подкрепить сею информацию отчетами (по поводу расширения Аска и Бида), да чего настроение нету 

12345
Новый комментарий
Причина обращения: