Прогнозируем волатильность для опционов - страница 3

 
Dmitriy Ermolaev:
Евгений, доброго времени,  у Вас есть этот материал?  Спасибо.


Добрый. Материала нет, да и сайт Юрия сейчас не фурычит. 

Есть похожая ветка про волатильность. https://www.mql5.com/ru/forum/72825

Некоторые закономерности поведения будущей волатильности
Некоторые закономерности поведения будущей волатильности
  • www.mql5.com
Стратегия торговли волатильностью, основанная только на значении прошлой волатильности неэффективна, т.
 
Мало того, сейчас его оптимизатор днём с огнём не сыщешь, что то я переживаю за него :-(
 

Странный грааль палят товарищи.


Дельта величина случайная, а вола оценивает переменчивость как самой дельты, так и спреда. Потому вола случайна в квадрате.

Причина обращения: