Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
вы лучше молчите, будете выглядеть гораздо умнее или по меньшей мере воспитаннее.
Вы базу изучите БАЗУ!!!!
Что такое локальная оптимизацыя , глобальная оптимизацыя , виды функций , виды оптимизаций к какой функции какой вид оптимизации применять итп...
Дискретная оптимизация, непрерывная оптимизация, многокритериальная итп.. в чем отличие , в чем предназначение, где применять одно и не применять друго..
Вы же елементарного не знаете!!
Почему я должен молчать если мне есть что сказать по делу, я же не НЕптушник, которому лишь бы че ляпнуть
Вам предложили проверить обучение/оптимизацию на нескольких показательных функциях, это хорошая практика
если думаете, что нейросети делают это идеально, то, скорее всего, ошибаетесь
там воспRиятие специфическое, на уровне карго-культа и веры в богоявленный R, несущий дары цивилизации
Я всегда больше верю профессионалам, которые всю жизнь занимаются одной проблемой, здесь оптимизацией и, в частности, градиентным спуском.
А главный признак любителей - это уничижительно отзываться о профессионалах. R - профессиональный язык, на сегодня эталон в области статистики. Это пора усвоить, а не писать разного рода хрень про "веру и карго-культы".
Я всегда больше верю профессионалам, которые всю жизнь занимаются одной проблемой, здесь оптимизацией и, в частности, градиентным спуском.
А главный признак любителей - это уничижительно отзываться о профессионалах. R - профессиональный язык, на сегодня эталон в области статистики. Это пора усвоить, а не писать разного рода хрень про "веру и карго-культы".
1. Безусловно верите профессионалам, но ни одного не назвали и не привели список работ на эту тему
1. Вопрос Дика - совершенно правомерный и правильный вопрос. Я не использую НС, но я точно знаю, что любая функция в любом пакете R обязательно содержит ссылку на автора алгоритма, а для серьезных алгоритмов, ссылку на статью/книгу, в которой изложен алгоритм, реализованный на R. Так как Вы хорошо знакомы с НС, то, если бы Вы пользовались R, то могли поискать в R соответствующий тип НС и найти соответствующую ссылку, по которой описан соответствующий алгоритм, найти дискуссию по алгоритму, выяснить все нюансы профессионалов ... и ответить Дику на самом высоком профессиональном уровне, а не мямлить что-то неприличное.
2. R по названию: язык статистики и графики. Суть R раскрывает рубрикатор его справочного аппарата.
Здесь перечень тем, который покрывают пакеты R. Одной из тем является машинное обучение.
Здесь перечень пакетов, относящихся к МО.
Еще несколько лет назад можно было встретить конкурентов R среди других специализированных языков статистики. Например, SPPS, на сегодня не нашел. R остался единственным языком статистики, поддерживается и модерируется, имеет огромное число зеркал, включен в состав программного обеспечения Майкрософт.
3. Сравнение R с Питоном совершенно неправомерно.
R - специализированный язык. Питон - универсальный язык. Питон намного превосходит R по числу пользователей, но массовый пользователь Питона - это web дизайн. То, что в Питоне имеются пакеты статистики - это НЕ позволяет его отнести к языкам статистики. На таком основании к языкам статистики можно отнести С++, на котором реализованы пакеты, используемые как R так и на Питоне. За счет своего подробного рубрикатора и ссылок на алгоритмы предлагаемый функций R можно использовать для изучения теории и практики статистики, а Питон - нет.
Подробно вопрос не изучал. Идея вроде несложная, но полно технических тонкостей в способах реализации.
Есть полный перебор, а есть оптимизация. Она нужна для сокращения времени поиска оптимального решения. Поскольку это так, то это всегда компромисс. Можно оптимизировать методом стохастического градиента и получить результат лучше, чем через adam, но пожертвовав временем. И приходится выбирать. Для каких-то задач точность может оказаться важнее скорости, например повысить матожидание ТС.
Важный вопрос - что оптимизировать. Хотелось бы оптимизировать осмысленные критерии завязанные на прибыль, просадку, волатильность и тд.
Полный перебор - лучший способ оптимизации) Жаль не всегда применимый)
Важный вопрос - что оптимизировать. Хотелось бы оптимизировать осмысленные критерии завязанные на прибыль, просадку, волатильность и тд.
Полный перебор - лучший способ оптимизации) Жаль не всегда применимый)
я бы процитировал лозунг "бороться и искать - найти и перепрятать"
задавать как кастомную метрику любой критерий, в частности вот эти стандартные. Оптимизировать все равно по логлосс будет, но останавливаться будет по этим кастомным, что, наверное, имеет какой-то смысл
и действительно имеет, потому что останов в том же бустинге всегда по какому-то кастовому критерию типа accuracy