Анализ тиков - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если действительно интересуетесь этой темой то,
И вот когда это всё будет и вы найдёте свою стратегию, перепишите её в MQL5,
прогоните в штатном тестере и убедитесь что всё работает не так как вы хотели :)
И главное, что бы анализировать тики, так как это делают на рынке, к тикам спроса/предложения нужны тики сделок.
Ну так нет проблем, если в диллинге есть стакан, в mql5 есть к нему программный доступ, можно сохранять данные стакана так же как данные тиков.
Только это будет ещё больше весить. Но сборщик стакана, пишется не сложнее сборщика тиков.
Да нет же, меня не интересует глубокая история, я ищу простые прибыльные стратегии на анализе последних тиков, ну допустим за один день не более. А кстати помоему на этом форуме встречал статью или пост про анализ гэпов и торговую стратегию основанную на этом, тоже интересная идея наряду с анализом скорости, частоты, амплитуды тиков.
Любой алгоритм анализа нужно проверить на состоятельность, а тут без глубокой истории не обойтись.
Откуда вы знаете что вот эта полоса не трещина на микроскопе, а линия раздела молекул?
Правильно, для проверки нужно посмотреть на что то ещё. В данном случае, просто ещё один день не катит, нужна стат. достоверность.
а разве нельзя протестить советника в тестере в режиме все тики или на демке или в микрореале?
Режим все тики не обращается к истории тиков, а генерирует их по определённой формуле из опорных точек минутной истории.
Для большинства ТС расхождения непринципиальны, но если человек собрался строить ТС анализируя тики, то в тестере можно получить лишь тестерный грааль, который тут же сольёт на реале.
Например: если в тестере первый тик вверх, то минутный бар закроется вниз. Получается что в самом направлении первого тика заложен 100% прогноз минутного бара. Имея такое преимущество можно влёгкую создать беспроигрышную ТС. Но облом в том что в реале движение первого тика совсем не определяет направление закрытия бара.
Ну так нет проблем, если в диллинге есть стакан, в mql5 есть к нему программный доступ, можно сохранять данные стакана так же как данные тиков.
Только это будет ещё больше весить. Но сборщик стакана, пишется не сложнее сборщика тиков.
Есть проблема, по факту нужны тики трех величин: ask, bid, last. Анализировать только аск/бид можно конечно, но когда их трое - дело гораздо веселее идет. ;) Конечно, лучше всего иметь стакан, в виде левел2 и ласт. Это идеал практически. Дальше только добавить опенбук (по нынешним временам, довольно бесполезная штука).
Еще проблема, очень неоднозначный момент. Таймстамп тика. Если тики поступают просто потоком, без указания времени каждого тика, то время тикам приписывается уже на клиенте, т.е. уже с сетевыми задержками. Иногда это очень важно, что бы на тике стоял таймстамп биржи. Второй момент, важно что бы с сервера поступал "сырой" поток тиков. Многие источники данных агрегируют тики, тем или иным способом (когда это выясняется люди бывают очень недовольны, неприятно узнавать, что тики дают нарезанными порциями по сколько то там млсек., например, или агрегированными в один тик несколько и т.д. - фонтазия у поставщиков иногда весьма причудлива).
Ещё, есть проблема пропущенных тиков. То есть, если дата поступает с учетом пропусков, то тики должны докачиваться, так как мт делает с минутками. (кстати я не в курсе, тики в мт докачиваются или нет) Некоторые поставщики данных не делают этого, просто вещают на клиента поток, а уж успевает ли клиент получать его и обрабатывать - его дело. Плюс потери пакетов и т.д.
Вооот значит, так. Некоторые команды из России, которые всерьез занимаются тиками на ам.рынке, ставят собственные сервера прямо там, на ам.бирже, для сбора хистори и т.д. Стоимость хорошей тиковой хистори (тики всевозможных видов) исчисляется до сотен тыс. баксав за папир.
...
Вооот значит, так. Некоторые команды из России, которые всерьез занимаются тиками на ам.рынке, ставят собственные сервера прямо там, на ам.бирже, для сбора хистори и т.д. Стоимость хорошей тиковой хистори исчисляется до сотен тыс. баксав за папир.
По тегу "ам.биржа" Google выдал вот это http://www.newsru.co.il/finance/30jul2007/bursa411.html
Вот теперь сижу и думаю, нахрена наши команды ставят сервера на Тель-Авивской бирже ?
Ребята, авторы мт не единожды заявляли, в той или иной форме, что тики не их приоритет - соответственно забудьте о тонком анализе тиков в мт5. Там такие проблемы, что многим из нас и не снилось.