За что не любят сеточники? - страница 3

 
"Меня единственное что напрягает в сеточнике, так это событие с франком, если окажется не в "правильную" сторону, то прощай депо, но другой стороны, даже стоп с одной позицией на счёте не успеет сработать в такой ситуации, и конечный результат будет одинаков )"
В таком случае нет претензий к сетке ))
 
Если  вход производится с помощью N ордеров  расположенных с определённым шагом, каждый с объёмом L/N , то это может давать некоторые преимущества по сравнению со входом одним ордером объёмом L. Например: если ошиблись с направлением, можем иметь потери в N раз меньше, так как не сработавшие ордера можем отменить(стоплосс должен быть меньше шага).
 

Сетки, мартингейлы, локирование это все инструменты, у кого то получается с ними работать у кого то нет. Наверно 97 % случаях у людей не получается работать не только с подобными инструментами но и вообще по нескольким простым причинам:

Отсутствие дисциплины

Регулярное/ежедневное изменение торговой стратегии

Жадность и желание получить миллиард, в крайнем случае завтра. 

и другие..

За свою практику я четко усвоил что на форексе скальпинга нет, люди приходят за БАБЛИЩЕМ и пытаются вышкребать по 0,000000000001 пункту прибыли.  (Отношу, скальпинг на форексе, к великому заблуждению. ИМХО) 

По "молодости" мой рекорд в скальпинге 93 прибыльные сделки подряд, и одна убыточная которая слизала всю прибыль )))))

Скальпинг на форексе сопровождается огромным количеством прибыльных сделок и маленькой прибылью и малым количеством убыточных сделок  с огромными потерями.

Скальпинг по своей природе не может применяться на высоко волонтильных, децентрализованных рынках . ИМХО

 
Artyom Trishkin:

Из моего опыта почему я их ненавижу: для себя не делал, даже не думал о таком изврате, а для заказчиков - поубивал бы... Называю это погоней за ценой:

"Ага! Мы вот тут тыкнем отложечку, и от неё гору ещё - штук двадцать, да с шагом, от цены зависящем (я точно говорю - всё рассчитано!), а вот если третий не сработал - удалим его, и всё, что выше/ниже, и чуть передвинем, да с другим шагом - там тоже рассчитано всё (а как же ж!), потом, если там не сработало - подставим ещё сеточку (вдруг туда шарахнет), а вот если сработало, то всё удалить, и теперь в обратку, но с другим лотом, в зависимости от профита, шарахнем ещё штук десять. Будем отслеживать третий сверху, второй снизу, и противположный сбоку. А там, если не сработает, или в минус - увеличим лот, в зависимости от количества и качества, и подставим воооон туда ещё десяток ордерочков, плюс снизу в обратку, но с двойным лотом - я всё посчитал - математика рулит! ".

Сцуко, убил бы...

Прикол.
 
Vladimir Pastushak:

Сетки, мартингейлы, локирование это все инструменты, у кого то получается с ними работать у кого то нет

+100

--- 

- чем мартингейл отличается от не-мартингейла?

- у мартына размер лота (риск) определяется не из анализа рыночной ситуации (торговой стратегии), а подсчётом убыточных сделок. Т.е. чисто механически

---

- чем сетка отличается от не-сетки?

- у сетки входы (риск) определяются не из анализа рыночной ситуации (ТС), а подсчётом расстояния от предыдущего входа. Т.е. чисто механически

---

Если анализ (ТС) показывает, что есть повод увеличить лот вдвое - это уже не мартын, а торговля по тренду

Если ТС говорит, что цена пройдя ХХ пипс должна будет пройти ещё YY туда же или ZZ назад - это уже не сетка, а ловля пробоев/отбоев

Дак и в чём разница тогда? В ацуцтвии чувства меры :)

 

Актуальность можно судить по количеству реальных советников , использующих сетку и торгующих положительно . 

В интернете сейчас большое множество подобных систем и как не странно многие умудряются торговать в + причем по несколько лет .

Это дает право на жизнь сеточникам , несмотря даже на их рискованность .

 
Izzatilla Ikramov:

Уважаемые Артем и Алексей,

как говорил Б.Трейси - пуст не волнует Вас то чего Вы не в состоянии изменить, сконцентрируйтесь в том, чего Вы можете изменить.

Зачем возникать и раздражаться - когда можете просто игнорировать и не участвовать в дальнейшей работе по тестированию стрессоустойчивости Вашей нервной системы.

:))

Спасибо, уже принял для себя однозначное решение - за заказы в виде гридеров не браться. Для себя же я их и не буду делать. Особенно меня убивает - выставить 20 ордеров, а потом самый дальний двигать. Нахрена????? Зачем его ставить, а потом ещё и двигать ближе к цене? И это прямо обязательным условием... Мля, чтобы двигать - так системка сурьёзнее выглядит... Задаю вопрос: может вообще не ставить его так далеко? Да и вообще - нафига 20 штук, если и трёх-четырёх - выше крыши (остальные-то можно добавить по мере срабатывания)... Нет, млять - обязательно нужно 20 вверх и 20 вниз. А потом их всех скопом по офуенновефъепенному алгоритму мешать-тусить... #дебилымлять

 
Sergii Krutyi:

Актуальность можно судить по количеству реальных советников , использующих сетку и торгующих положительно . 

В интернете сейчас большое множество подобных систем и как не странно многие умудряются торговать в + причем по несколько лет .

Это дает право на жизнь сеточникам , несмотря даже на их рискованность .

Делаю сейчас класс по работе с сеткой, возникла мысль расширить типы отложенных ордеров. Естественно, они будут виртуальными и выполняться на стороне клиента. Выполняться будут как рыночные при наступлении необходимых условий или как стандартные отложенники, если это возможно по алгоритму.

Сейчас в МТ4 есть четыре типа отложенников, в МТ5 - шесть. Можете предложить свои варианты? Ведь я знаю, что на других брокерских платформах, особенно биржевых, есть и другие типы ордеров.

И еще, я делаю панельку для проверки всей этой кухни, могу выложить для тестов. Правда, предупреждаю, панель на C#, так что тем, кто опасается за безопасность, не подойдет. Ну или запускать на виртуалке. Связь с советником через common files. Делаю на шарпе чисто из за скорости разработки.  

 
Artyom Trishkin:

:))

Спасибо, уже принял для себя однозначное решение - за заказы в виде гридеров не браться. Для себя же я их и не буду делать. Особенно меня убивает - выставить 20 ордеров, а потом самый дальний двигать. Нахрена????? Зачем его ставить, а потом ещё и двигать ближе к цене? И это прямо обязательным условием... Мля, чтобы двигать - так системка сурьёзнее выглядит... Задаю вопрос: может вообще не ставить его так далеко? Да и вообще - нафига 20 штук, если и трёх-четырёх - выше крыши (остальные-то можно добавить по мере срабатывания)... Нет, млять - обязательно нужно 20 вверх и 20 вниз. А потом их всех скопом по офуенновефъепенному алгоритму мешать-тусить... #дебилымлять

Спасибо за мудрое решение, одним конкурентом меньше )) Думаю, дальние ордера ставятся в расчете на сильную движуху на новостях.

Кстати, надо проверить, насколько время модификации цены отложенника меньше времени открытия? Если значительно меньше, имеет смысл держать для новостей заранее сформированный пул отложенников и при необходимости перемещать ордера в рабочий диапазон.

Сегодня проверю эту гипотезу и отпишусь. 

 
Sergii Krutyi:

Актуальность можно судить по количеству реальных советников , использующих сетку и торгующих положительно . 

Все верно, но как узнать это количество?
Причина обращения: