Тиковая история - страница 7

[Renat Fatkhullin]

Tapochun:
А для далеких от мира стаканов можете пояснить: ласт - это цена последней сделки пользователя?

Цена последней сделки, как зарепортила биржа или торговый/дата шлюз.

Вообще рекомендую запрашивать режим COPY_TICKS_INFO, где будут приходить бид-аск.

[[Удален]]

Renat Fatkhullin:

Цена последней сделки, как зарепортила биржа или торговый/дата шлюз.

Вообще рекомендую запрашивать режим COPY_TICKS_INFO, где будут приходить бид-аск.

Благодарю.

[Oleg Tsarkov]

Karputov Vladimir:
Резать!

Renat Fatkhullin:

Эти данные у нас есть.

Пока сильно думаем, имеем ли право расшить структуру MqlTick. Могут пострадать те, кто оперируют размерами этой структуры. В принципе, ради будущего, можно резануть по живому и расширить структуру.

К релизу следующей пятницы примем решение.

Резать буренку, теряется смысл кластерного подхода к тикам если этого не сделать,

движение всех пар взаимосвязаны, а анализ последовательности наступления тиков на разных инструментах может дать интересные паттерны.

И если не использовать миллисекунды, то непонятно, как синхронизировать тики с разных пар. 

[Renat Fatkhullin]

Ок, будем резать.

[Sergey Chalyshev]

Renat Fatkhullin:

Эти данные у нас есть.

Пока сильно думаем, имеем ли право расшить структуру MqlTick. Могут пострадать те, кто оперируют размерами этой структуры. В принципе, ради будущего, можно резануть по живому и расширить структуру.

К релизу следующей пятницы примем решение.

[[Удален]]

Renat Fatkhullin:

Новое в тиках то, что они полностью включены в общие протоколы доставки данных к клиентским терминалам. То есть, полный доступ и синхронизация глубокой тиковой истории. Далее будет использование этой тиковой истории в тестере стратегий.

Список изменений и улучшений большой, скоро мы его опубликуем. Релиз будет в следующую пятницу.

Еще раз спасибо за доступ к тиковой истории. Не останавливайтесь на достигнутом! Вот небольшой пример того, что теперь можно создать с помощью тиков. Раньше были только красные точки - максимальный спред. Теперь можно определить еще и средний и минимальный не только за время работы терминала!

Скриншоты торговой платформы MetaTrader

EURUSD, M1, 2015.10.15

MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo

[unreal]

Renat Fatkhullin:
Ок, будем резать.

Поддерживаю миллисекунды.

 

Ренат, а это решение:

Renat Fatkhullin:

Тиковая история на серверах МТ5 копится всегда с самого начала и не отключается.

Мы также добавили мощные функции импорта и синхронизации тиковых данных в серверах. Конечно, придется поработать над тем, чтобы приучить брокеров делать свою часть работы качественно. Тем более, что работа эта сильно облегчена существующим функционалом.

 

касается только серверов ДЦ, а не брокеров на московской бирже? 

 

И Свои символы и свои датафиды в Метатрейдер 5  https://www.mql5.com/ru/forum/43553

для тестирования на терминалах от брокеров на московской биржи - скоро появятся в функционале терминала?

[Artyom Trishkin]

Alexey Volchanskiy:
Почивший в бозе RVD позволял качать тиковую историю больше, чем на год.

С моими деньгами почил...

[[Удален]]

Renat Fatkhullin:
Ок, будем резать.

Ренат, разрешите вопрос.

Будет ли в будущем тиковый график для МТ4/МТ5? Имею в виду, минимальный рабочий тайфрейм.

[Dmitriy Skub]

Renat Fatkhullin:
Ок, будем резать.

Нарежьте, пожалуйста, как-то так:

struct MqlTick
{
  datetime   time;           // Время последнего обновления цен
  uint       time_count;     // микросекунды ( крайне желательно брать с биржи )
  double     bid;            // Текущая цена Bid
  double     ask;            // Текущая цена Ask
  double     last;           // Текущая цена последней сделки (Last)
  ulong      volume;         // Объем для текущей цены Last
  ulong      interest;       // Текущая величина ОИ, после исполнения последней сделки Last
  ulong      buy_orders;     // Текущее число ордеров покупателей, после исполнения последней сделки Last
  ulong      sell_orders;    // Текущее число ордеров продавцов, после исполнения последней сделки Last
  ulong      buy_orders_vol; // Текущий объем ордеров покупателей, после исполнения последней сделки Last
  ulong      sell_orders_vol;// Текущий объем ордеров продавцов, после исполнения последней сделки Last
  char       action;         // Действие ( 'B' - покупка, 'S' - продажа )
 };