Здравствуйте! Есть массив цен закрытия 30ти минутных баров пары EURUSD за период от 01.01.2012 до 31.12.2012. Получаю его с помощью функции CopyClose. НО CopyClose[0] не равняется цене закрытия на последний бар 31.12.2012 в самом терминале, если открыть график. Подскажите что я не так делаю. Почему цены из CopyClose и по факту на графике не совпадают
Перед вызовом Close_buf[0] нужно использовать ArraySetAsSeries. Один раз, на все протяжении работы кода советника/скрипта/индикатора.
Цитата из документации о функции CopyBuffer: "Отсчет элементов копируемых данных (индикаторный буфер с индексом buffer_num) от стартовой позиции ведется от настоящего к прошлому, то есть стартовая позиция, равная 0, означает текущий бар (значение индикатора для текущего бара)." Но на практике для того, чтобы в 0м элементе был текущий бар приходится применять ArraySetAsSeries(Close_buf,true). Хотя в документации написано что по дефолту копируется так, что в 0м элементе самый последний бар. Почему такое различие?
Статья о традиционных и не совсем традиционных алгоритмах усреднения, упакованных в максимально простые и достаточно однотипные классы. Они задумывались для универсального использования в практических разработках индикаторов. Надеюсь, что предложенные классы в определенных ситуациях могут оказаться достаточно актуальной альтернативой громоздким, в некотором смысле, вызовам пользовательских и технических индикаторов.
ryzhak.vladimir: Цитата из документации о функции CopyBuffer: "Отсчет элементов копируемых данных (индикаторный буфер с индексом buffer_num) от стартовой позиции ведется от настоящего к прошлому, то есть стартовая позиция, равная 0, означает текущий бар (значение индикатора для текущего бара)." Но на практике для того, чтобы в 0м элементе был текущий бар приходится применять ArraySetAsSeries(Close_buf,true). Хотя в документации написано что по дефолту копируется так, что в 0м элементе самый последний бар. Почему такое различие?
А Вы внимательнее рисунок посмотрите. Куда копируется элемент 'start_pos'?
Столкнулся с проблемой психологического направления. Написал трендовый советник и вроде как успешно. Сейчас пишу флэтовый советник и... уже в 5-ый раз этот советник сводится к предыдущему, словно я зациклился на одном только алгоритме. Все начинается вроде как "новое", но после структуризации алгоритма начинаю писать советник, который всячески начинает подстраивается под первый (удачный).
Если кто сталкивался с подобной фигней - сообщите как "избавится" от навящего алгоритма, который во флэте лишь спускает депозит.
Столкнулся с проблемой психологического направления. Написал трендовый советник и вроде как успешно. Сейчас пишу флэтовый советник и... уже в 5-ый раз этот советник сводится к предыдущему, словно я зациклился на одном только алгоритме. Все начинается вроде как "новое", но после структуризации алгоритма начинаю писать советник, который всячески начинает подстраивается под первый (удачный).
Если кто сталкивался с подобной фигней - сообщите как "избавится" от навящего алгоритма, который во флэте лишь спускает депозит.
У Вас не психологическая проблема, а проблема системного характера - отсутствие точных признаков различия тренда от флэта. Как только Вы определитесь с этим моментом, у Вас все получится.
Здравствуйте! Есть массив цен закрытия 30ти минутных баров пары EURUSD за период от 01.01.2012 до 31.12.2012. Получаю его с помощью функции CopyClose. НО CopyClose[0] не равняется цене закрытия на последний бар 31.12.2012 в самом терминале, если открыть график. Подскажите что я не так делаю. Почему цены из CopyClose и по факту на графике не совпадают
Перед вызовом Close_buf[0] нужно использовать ArraySetAsSeries. Один раз, на все протяжении работы кода советника/скрипта/индикатора.
Перед вызовом Close_buf[0] нужно использовать ArraySetAsSeries. Один раз, на все протяжении работы кода советника/скрипта/индикатора.
Все равно не совпадает, выводит 1.32308 вместо 1.31964(цена закрытия последнего бара в 2012 году)
Все равно не совпадает, выводит 1.32308 вместо 1.31964(цена закрытия последнего бара в 2012 году)
Да сработало, спасибо! Хотя все равно не понятно почему цены совпали только при указании точной даты вплоть до секунд
Наверное потому, что 2012.12.31 это по умолчанию 2012.12.31 00:00:00, а не 2012.12.31 24:00:00
Написал трендовый советник и вроде как успешно. Сейчас пишу флэтовый советник и... уже в 5-ый раз этот советник сводится к предыдущему, словно я зациклился на одном только алгоритме. Все начинается вроде как "новое", но после структуризации алгоритма начинаю писать советник, который всячески начинает подстраивается под первый (удачный).
Если кто сталкивался с подобной фигней - сообщите как "избавится" от навящего алгоритма, который во флэте лишь спускает депозит.
Столкнулся с проблемой психологического направления.
Написал трендовый советник и вроде как успешно. Сейчас пишу флэтовый советник и... уже в 5-ый раз этот советник сводится к предыдущему, словно я зациклился на одном только алгоритме. Все начинается вроде как "новое", но после структуризации алгоритма начинаю писать советник, который всячески начинает подстраивается под первый (удачный).
Если кто сталкивался с подобной фигней - сообщите как "избавится" от навящего алгоритма, который во флэте лишь спускает депозит.