Проверил теорию Бориса с расчетами по эквити, но не вижу причины разницы потикового расчета и результата - Эксперты Форекс, торговые роботы и советники

Boris 2015.12.22 17:24 #4841

-Aleks-:

Помогите пожалуйста разобраться!

Мне нужно найти максимальную просадку на каждом (пусть будет) дне (запись в файл происходит раз в день) - терминал MT4.

Максимальная просадка - это расстояние на графике от пика до текущей просадки средств, а просадка средств это текущий убыток.

Я написал такой код

   if(Analiz_Prosadki==true)
     {
      if(ContolSavaTXT==1)
        {
         ProfitNew=0;
         ProfitMin=0;
         ContolSavaTXT=0;
        }

      if(ContolSavaTXT==0)
        {
         ProfitNew=AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT);
         BalansNew==AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); //Текузее значение баланса
         if (BalansNew>BalansMax) BalansMax=BalansNew;
         if (ProfitNew<ProfitMin && BalansNew>=BalansMax) ProfitMin=ProfitNew;
         if (ProfitNew<ProfitMin && BalansNew<BalansMax) ProfitMin=ProfitNew-(BalansMax-BalansNew);
        }

ContolSavaTXT=Printer.Write((string)TimeCurrent(),ProfitMin); // Пишем информацию в файл - функция возвращает 1
}

Но на каких то графиках показывает верно, а на каких нет - при этом визуально графики однотипны.

Видимо я допустил ошибку в коде или логике, но не могу понять какую.

На сколько я знаю, надо считать от пика Equity и до ямы Equity, а не от баланса, который очень смягчает картину просадок!

И пользуйтесь, пожалуйста, кнопкой SRC, в не какой-то другой, чтобы в ответе не повторялся Ваш код, загромождая сайт!

Поясните, пожалуйста, как получается [ВНИМАНИЕ, ТЕМА ЗАКРЫТА!] Любой Любой вопрос новичка, чтоб

Aleksey Vyazmikin 2015.12.22 18:33 #4842

Boris:

На сколько я знаю, надо считать от пика Equity и до ямы Equity, а не от баланса, который очень смягчает картину просадок!

И пользуйтесь, пожалуйста, кнопкой SRC, в не какой-то другой, чтобы в ответе не повторялся Ваш код, загромождая сайт!

Поменял баланс на средства - всё равно с тестером не сходится - в тестере значение больше. ACCOUNT_PROFIT - фактически дельта между балансом и средствами, может в этом дело... с другой стороны задача в том, что б узнать сколько денег надо для работы советника, и тут нет смысла учитывать максимум средств, как мне кажется...

Что такое SRC я не знаю, а поэтому и не использую.

[Архив]учитесь зарабатывать селяне![Архив] помогите написать простой советник Феномены рынка

Boris 2015.12.22 19:20 #4843

-Aleks-:

Поменял баланс на средства - всё равно с тестером не сходится - в тестере значение больше. ACCOUNT_PROFIT - фактически дельта между балансом и средствами, может в этом дело... с другой стороны задача в том, что б узнать сколько денег надо для работы советника, и тут нет смысла учитывать максимум средств, как мне кажется...

Что такое SRC я не знаю, а поэтому и не использую.

Эта кнопка, расположенная слева от камеры видео (см. наверх), предназначена для встааки кода!

Насчёт Equity! Если заменили баланс на Equity, надо исключить ACCOUNT_PROFIT, т.к. Equity = баланс + профит. Но мы в терминале видим постоянно меняющиеся Equity, в отчёте тестера фиксируются Equity и просадки в моменты закрытий позиций, потому промежуточные высиженные просадки им не фиксируются. В результате картина более радостная в тестере, чем наяву. С недавнего времени принтую в тестере, в демо и на реале всю необходимую мне информацию на каждом действии советника, открытии, модификации, закрытия и пр., чтобы избегать туфты, которой не терплю ни от себя, ни от других! Но Вы уже это, наверно, заметили. ;)

Советники: CloseProfit v2 Common error 2 помогите! Максимальная просадка

Hexen 2015.12.22 19:58 #4844

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, насчет класса CTrailingFixedPips из стандартной библиотеки, в чем смысл "следящего" уровня TakeProfit? Он ведь не будет никогда достигнут? Или я чего-то не понимаю или кода или смысла.

Из документации:

"Если отступ цены больше уровня Stop Loss, то предлагается установить новую цену Stop Loss позиции. Если условие модификации Stop Loss выполнено и уровень Take Profit не равен нулю, то предлагается установить новую цену Take Profit позиции. "

<Expert\Trailing\CTrailingFixedPips.mqh>

//+------------------------------------------------------------------+
//| Checking trailing stop and/or profit for long position.          |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CTrailingFixedPips::CheckTrailingStopLong(CPositionInfo *position,double &sl,double &tp)
  {
...
...   
   delta=m_stop_level*m_adjusted_point;
   if(price-base>delta)
     {
      sl=price-delta;
      if(m_profit_level!=0) tp=price+m_profit_level*m_adjusted_point;
     }
...
  }

CTrailingFixedPips CheckTrailingStopShort CheckTrailingStopLong

[Удален] 2015.12.22 20:06 #4845

Hexen:

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, насчет класса CTrailingFixedPips из стандартной библиотеки, в чем смысл "следящего" уровня TakeProfit? Он ведь не будет никогда достигнут? Или я чего-то не понимаю или кода или смысла.

Из документации:

"Если отступ цены больше уровня Stop Loss, то предлагается установить новую цену Stop Loss позиции. Если условие модификации Stop Loss выполнено и уровень Take Profit не равен нулю, то предлагается установить новую цену Take Profit позиции. "

<Expert\Trailing\CTrailingFixedPips.mqh>

Скорее всего опечатка. Должно быть Stop Loss.

Alexey Volchanskiy 2015.12.22 20:09 #4846

Hexen:

Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, насчет класса CTrailingFixedPips из стандартной библиотеки, в чем смысл "следящего" уровня TakeProfit? Он ведь не будет никогда достигнут? Или я чего-то не понимаю или кода или смысла.

Из документации:

"Если отступ цены больше уровня Stop Loss, то предлагается установить новую цену Stop Loss позиции. Если условие модификации Stop Loss выполнено и уровень Take Profit не равен нулю, то предлагается установить новую цену Take Profit позиции. "

<Expert\Trailing\CTrailingFixedPips.mqh>

Судя по приведенному коду, ТП двигается синхронно со СЛ. В топку такой трейлинг )

Aleksey Vyazmikin 2015.12.22 20:10 #4847

Boris:

Эта кнопка, расположенная слева от камеры видео (см. наверх), предназначена для встааки кода!

Так для кода же есть стиль "Код" - выбирается из меню - его и использую.

Boris:

Насчёт Equity! Если заменили баланс на Equity, надо исключить ACCOUNT_PROFIT, т.к. Equity = баланс + профит. Но мы в терминале видим постоянно меняющиеся Equity, в отчёте тестера фиксируются Equity и просадки в моменты закрытий позиций, потому промежуточные высиженные просадки им не фиксируются. В результате картина более радостная в тестере, чем наяву. С недавнего времени принтую в тестере, в демо и на реале всю необходимую мне информацию на каждом действии советника, открытии, модификации, закрытия и пр., чтобы избегать туфты, которой не терплю ни от себя, ни от других! Но Вы уже это, наверно, заметили. ;)

Если бы фиксация просадки в тестере для отчета была только в момент закрытия позиции, то при использовании одного ордера в рынке не было бы просадки, а это не так ;)

ACCOUNT_PROFIT=Средства-баланс , поэтому не вижу причины не использовать этот показатель в расчетах...

Есть ли ГРААЛЬ на Любые вопросы новичков по Непонятный момент в тестере

Aleksey Vyazmikin 2015.12.23 00:17 #4848

-Aleks-:

Помогите пожалуйста разобраться!

Мне нужно найти максимальную просадку на каждом (пусть будет) дне (запись в файл происходит раз в день) - терминал MT4.

Максимальная просадка - это расстояние на графике от пика до текущей просадки средств, а просадка средств это текущий убыток.

Я написал такой код

   if(Analiz_Prosadki==true)
     {
      if(ContolSavaTXT==1)
        {
         ProfitNew=0;
         ProfitMin=0;
         ContolSavaTXT=0;
        }

      if(ContolSavaTXT==0)
        {
         ProfitNew=AccountInfoDouble(ACCOUNT_PROFIT);
         BalansNew==AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE); //Текузее значение баланса
         if (BalansNew>BalansMax) BalansMax=BalansNew;
         if (ProfitNew<ProfitMin && BalansNew>=BalansMax) ProfitMin=ProfitNew;
         if (ProfitNew<ProfitMin && BalansNew<BalansMax) ProfitMin=ProfitNew-(BalansMax-BalansNew);
        }

ContolSavaTXT=Printer.Write((string)TimeCurrent(),ProfitMin); // Пишем информацию в файл - функция возвращает 1
}

Но на каких то графиках показывает верно, а на каких нет - при этом визуально графики однотипны.

Видимо я допустил ошибку в коде или логике, но не могу понять какую.

Нашел ошибку в коде - лишний знак равенства надо так

BalansNew=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);

Однако и это меня не сильно приблизило к разгадке причины разницы потикового расчета и результата в тестере.

Проверил теорию Бориса с расчетам по эквити - так же результат - отрицательный.

if(Analiz_Prosadki==true)

{

if(ContolSavaTXT==1)

{

ProfitNew=0;

ContolSavaTXT=0;

}

if(ContolSavaTXT==0)

{

BalansNew=AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY); //Текущее значение баланса

if (BalansNew>BalansMax) BalansMax=BalansNew;

if (BalansNew<BalansMax) ProfitNew=BalansNew-BalansMax;

if (ProfitNew<ProfitMin) ProfitMin=ProfitNew;

}

ContolSavaTXT=Printer.Write((string)TimeCurrent(),ProfitNew); // Пишем информацию в файл - функция возвращает 1

}

Кстати, не ясно каким образом происходит рассинхронизация эквити и баланса в тестере на графике, если в торговле находится только один лот?

Ошибки, баги, вопросы Проблема с рублевым депозитом Новая версия платформы MetaTrader

Alexey Viktorov 2015.12.23 05:38 #4849

-Aleks-:

Нашел ошибку в коде - лишний знак равенства надо так

BalansNew=AccountInfoDouble(ACCOUNT_BALANCE);

Однако и это меня не сильно приблизило к разгадке причины разницы потикового расчета и результата в тестере.

Проверил теорию Бориса с расчетам по эквити - так же результат - отрицательный.

if(Analiz_Prosadki==true)

{

if(ContolSavaTXT==1)

{

ProfitNew=0;

ContolSavaTXT=0;

}

if(ContolSavaTXT==0)

{

BalansNew=AccountInfoDouble(ACCOUNT_EQUITY); //Текущее значение баланса

if (BalansNew>BalansMax) BalansMax=BalansNew;

if (BalansNew<BalansMax) ProfitNew=BalansNew-BalansMax;

if (ProfitNew<ProfitMin) ProfitMin=ProfitNew;

}

ContolSavaTXT=Printer.Write((string)TimeCurrent(),ProfitNew); // Пишем информацию в файл - функция возвращает 1

}

Кстати, не ясно каким образом происходит рассинхронизация эквити и баланса в тестере на графике, если в торговле находится только один лот?

Чтобы понять "каким образом происходит рассинхронизация эквити и баланса" надо понять что такое баланс и что такое эквити.

Баланс - зафиксированное количество средств на счёте.

Эквити - Текущее, переменное количество средств на счёте.

В тестере присутствует та-же функция которую ты сейчас пишешь и фиксирует просадку, но не так как тебе хотелось-бы.

В итоге: чтобы посчитать максимальную просадку надо объявить переменную для хранения этого значения либо static либо на уровне глобальных переменных и потом примерно так-же как в твоём коде эту переменную перезаписывать.

Вот что у тебя сейчас написано...

if (BalansNew>BalansMax) BalansMax=BalansNew; // Если новое значение эквити больше зафиксированного в прошлый раз - перезапишем значение переменной

// но это не просадка, это максимальная прибыль

if (BalansNew<BalansMax) ProfitNew=BalansNew-BalansMax; // А здесь BalansNew уже равно BalansMax и эта строка не выполняется никогда...

Надо сделать две переменные max и min и в них писать значения.

И мысли вслух: Лучше записывать в файл не за день, а при закрытии ордера и перезаписать переменные. В этот момент эквити равно балансу, а переменную в которую пишем max и min обнуляем.

На рассмотрение профессионалов. Набор скриптов для ленивого Любые вопросы новичков по

Aleksey Vyazmikin 2015.12.23 06:55 #4850

Alexey Viktorov:

Чтобы понять "каким образом происходит рассинхронизация эквити и баланса" надо понять что такое баланс и что такое эквити.

Баланс - зафиксированное количество средств на счёте.

Эквити - Текущее, переменное количество средств на счёте.

В тестере присутствует та-же функция которую ты сейчас пишешь и фиксирует просадку, но не так как тебе хотелось-бы.

В итоге: чтобы посчитать максимальную просадку надо объявить переменную для хранения этого значения либо static либо на уровне глобальных переменных и потом примерно так-же как в твоём коде эту переменную перезаписывать.

Вот что у тебя сейчас написано...

if (BalansNew>BalansMax) BalansMax=BalansNew; // Если новое значение эквити больше зафиксированного в прошлый раз - перезапишем значение переменной

// но это не просадка, это максимальная прибыль

if (BalansNew<BalansMax) ProfitNew=BalansNew-BalansMax; // А здесь BalansNew уже равно BalansMax и эта строка не выполняется никогда...

Надо сделать две переменные max и min и в них писать значения.

И мысли вслух: Лучше записывать в файл не за день, а при закрытии ордера и перезаписать переменные. В этот момент эквити равно балансу, а переменную в которую пишем max и min обнуляем.

Спасибо, что откликнулись на просьбу о помощи!

Глобальная переменная актуальна при реальной работе по рынку - мне нужна тестовая информация - поэтому и не заморачивался.

Касаемо что такое эквити и баланс - я конечно знаю, а вот как считается просадка - так и не удалось вычислить, из моих примеров кода видно, что я пробовал за максимум брать как баланс так и средства, аналогично и за минимум брал баланс и средства, но аналогичных результатов с тестером так и не удаётся получить - они примерно сходятся, но не точно.

Почему Вы считаете, что неравенство if (BalansNew<BalansMax) ProfitNew=BalansNew-BalansMax; никогда не выполняется? Оно лишь не выполняется на том баре, когда достигнут новый максимум баланса (или эквити - всё равно не верно), но в этот момент я фиксирую просадку по прибыли ProfitMin=ProfitNew.

Запись файла за день как раз актуальней - так как максимальная просадка достигается, как правило, не в момент закрытия ордера,а целью является вычисление среднего размера средств, необходимых для работы советника.

Работа советника внутри эксперта На рассмотрение профессионалов. Поясните, пожалуйста, как получается

Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5 - страница 485