Вопрос: Автоматическое сохранение отчетов оптимизации - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Насчет сравнения оптимизации -жаль, интересно было бы сравнить именно методы оптимизации на примере одного и того же советника.
Просто мой сов еще в разработке. А метод моей оптимизации я описал. 60 процентов периода оптимизация в середине всего периода. По 20% на форвард и беквард. Можете попробовать на своем советнике )
Обращаясь к форуму. Если мой вопрос сложно решаем, тогда у меня есть 2 других:
1) Поделитесь кодом/скриптом для автоматического запуска тестирования в терминале. Банально - кидаю скрипт на график - начинается оптимизацию по тем параметрам, что уже установлены в настройках
2) Поделитесь кодом/скриптом для авто сохранения результатов оптимизации (htmp отчета). Кидаю скрипт на график - вылетает окно - куда сохранить отчет
Уважаемые модераторы, если вопросы по MQL не относятся к теме "Автоматические торговые системы", то просьба переместить топик в нужную категории, т.к. очень хотелось бы получить ответы.
Не совсем догоняю про усреднение результатов. Т.е. за прогон суммируем, допустим, прибыль и делим на количество проходов, а смысл тут какой?
Ну а как еще сравнивать разные советники? Скажем, взяли эти ваши 4 цифры и сравнили по среднему за год - ясно, какой советник рисует графики лучше.
Информация к размышлению:
https://www.mql5.com/ru/articles/1403
https://www.mql5.com/ru/articles/1498
https://www.mql5.com/ru/articles/1347
https://www.mql5.com/ru/articles/1467
https://www.mql5.com/ru/articles/1492
https://www.mql5.com/ru/articles/1486
https://www.mql5.com/ru/articles/651
https://www.mql5.com/ru/articles/746
Так многое зависит от настроек логики советника. Можно так при оптимизации выкрутить, что при анализе самой ТС с такими показателями получится полный бред, а значит при усреднении показателей оптимизации достоверно оценить хорошесть советника не представляется возможным. Или усредняете уже хорошие результаты, тогда есть смысл при торговле пачкой.
Нет, секундочку. Оптимизатор делает достаточно простую работу - моделирует наступление туманного будущего для советника, а не для какой-то там ТС. Если вам надо смоделировать что-то сложносоставное - формализуйте в один советник и тестируйте. Никакого более достоверного способа, на мой взгляд, нет. Я делал какие-то сложные мультивалютные комплексы - времени занимает много, а в итоге все равно выживают советники, которые зарабатывают. Советник с "другой настройкой логики" если эти настройки не выведены в виде переменных-это просто другой советник.
Что-то я не так видимо объяснил.
Допустим пример на машках - открываем при отскоке - закрываем при касании другой машки. Так вот при оптимизации можно вывернуть машки так, что они поменяются местами, а значит результаты будут не валидны так как не будут отражать логику, заложенную в ТС.
Что-то я не так видимо объяснил.
Допустим пример на машках - открываем при отскоке - закрываем при касании другой машки. Так вот при оптимизации можно вывернуть машки так, что они поменяются местами, а значит результаты будут не валидны так как не будут отражать логику, заложенную в ТС.
Это происходит постоянно, тестирование опровергает много чего, но речь о том, что если вы нашли какое-то применение машек, которое вас устраивает, то если вам, к примеру, захочется выяснить -а какой разновидности машки работают в такой логике более эффективно, то без сравнения форвардов не обойтись.
Это происходит постоянно, тестирование опровергает много чего, но речь о том, что если вы нашли какое-то применение машек, которое вас устраивает, то если вам, к примеру, захочется выяснить -а какой разновидности машки работают в такой логике более эффективно, то без сравнения форвардов не обойтись.
Понял о чём вы. Вы об усреднении результатов оптимизации на разных временных периодах, но одних и тех же настройках.
Я ж подумал, что вы усредняете разные настройки советника.