Расчет скользящей средней при известном векторе движения цены в будущем. - страница 4

Новый комментарий
 
На сколько точно надо? Можно сделать допущение, что МА это прямая с наклоном, и цена по прямой движется. Остается треугольники решить.
 
Dmitry Fedoseev:
На сколько точно надо? Можно сделать допущение, что МА это прямая с наклоном, и цена по прямой движется. Остается треугольники решить.

Чем точней - тем лучше - вопрос финансового благополучия.

 Для решения треугольника нам нужно знать угол под которым пойдет снижение(или ещё какой второй), либо длину(время) стороны за которое будет достигнута точка пересечения - или я туплю и не понял предлагаемый метод решения - опишите его развернуто, пожалуйста.

 
-Aleks-:

Чем точней - тем лучше - вопрос финансового благополучия.

 Для решения треугольника нам нужно знать угол под которым пойдет снижение(или ещё какой второй), либо длину(время) стороны за которое будет достигнута точка пересечения - или я туплю и не понял предлагаемый метод решения - опишите его развернуто, пожалуйста.

Никакие углы не нужны, нужна величина наклона в пунктах на бар, но взять пункты, бары поделить их. 
 

Известно расстояние в пунктах между точкой разворота цены и средней. Известен наклон средней и известен наклон цены. Рассчитать, через сколько баров цена и средняя сойдутся.

Более точные способы... да какие... если даже такая простая задача у вас вызывает сложности.  

 

Ответ на первый пост прозвучал в посте дядюшки Юсуфа.

Если задача сформулирована именно так как описана, то ответ верный.

Вы пробовали применить ?

 
Dmitry Fedoseev:

Известно расстояние в пунктах между точкой разворота цены и средней. Известен наклон средней и известен наклон цены. Рассчитать, через сколько баров цена и средняя сойдутся.

Более точные способы... да какие... если даже такая простая задача у вас вызывает сложности.  

Наклон цены известен только тот, который образовался при движении цены к экстремуму - поэтому по прежнему прошу уточнить, как Вы предлагаете определить наклон от экстремума до точки пересечения с МА?
 
Renat Akhtyamov:

Ответ на первый пост прозвучал в посте дядюшки Юсуфа.

Если задача сформулирована именно так как описана, то ответ верный.

Вы пробовали применить ?

Я описал, что пробовал - метод с производной (дельтой между двумя значениями МА) опробован - недостаток в том, что не известно сколько займет времени (сколько баров) движение цены до точки пересечения ценой МА. Если я не верно понял предложенный метод - поясните, пожалуйста в чем я ошибся.
 
-Aleks-:
Наклон цены известен только тот, который образовался при движении цены к экстремуму - поэтому по прежнему прошу уточнить, как Вы предлагаете определить наклон от экстремума до точки пересечения с МА?
А вы считаете, что если нет никаких данных о наклоне обратного движения, то задача решаема? В школу вообще ходили, или вообще нет? 
 
Dmitry Fedoseev:
А вы считаете, что если нет никаких данных о наклоне обратного движения, то задача решаема? В школу вообще ходили, или вообще нет? 

Для решения нужно откинуть категорический взгляд на условие и не думать о том, чего у нас нет. Задача прикладная, а значит можно сделать допущения и ограничиться диапазоном решения:

- Можно определить максимальное время для достижения МА экстремума, при движении цены к экстремуму по 50% от ATR(100) - допустим это будет максимальное время (можно использовать более сложные формулы с учетом бара роста и коррекции - точной формулы у меня нет)

- Можно утверждать, что если использовать большое окно МА - к примеру от 128, то возврат к МА чаще будет происходить быстрей (по времени), чем движение от МА к экстремуму - угол падения будет в этом случае больше угла роста

В итоге нам нужно найти диапазон решения приближенный к фактически практическим данным - историческим данным.


 

Сопутствующий вопрос, который стал передо мной - это как оценить успешность той или иной модели определения точки пересечения ценой МА.

В качестве измерительного инструмента я использую АТС которая работает против тренда с постоянным лотом, но использует усреднение цены, которое происходит при пересечении ценой канала от МА(128) - канал в фиксированных пунктах (при поиске точки пересечения с МА рассчитывается объем позиции для вывода цены в безубыток). Закрытие при пересечении МА Оптимизация за 4 года.

По результатам оптимизации получилась такая сводная таблица

№ П. П. Variant VariantN Чистая прибыль Абс.просадка Абс.фактор в-ния Прибыльность
1 0 0 6,71 11,21 0,6 1,19
2 1 1 18,69 13,52 1,38 1,51
3 1 2 22,02 14,7 1,5 1,59
4 1 3 28,67 19,21 1,49 1,74
5 1 4 43,62 28,6 1,52 2,07
6 1 5 73,45 62,03 1,18 2,51
7 1 6 162,45 140,73 1,15 3,75
8 1 7 536,06 479,64 1,12 7,03
9 1 8 2870,87 2258,65 1,27 11,31
10 2 1 244,86 73,51 3,33 5,37
11 2 2 1386,47 897,06 1,55 30,8
12 2 3 2004,51 1643,74 1,22 18,8
13 2 4 691 767,92 0,9 4,96
14 2 5 241,67 155,19 1,56 3,96
15 2 6 68,85 62,35 1,1 2,19
16 2 7 30,21 17,72 1,71 1,75
17 3 8 12,26 17,74 0,69 1,3
18 3 5 17,17 12,45 1,38 1,47
19 3 10 23,78 13,12 1,81 1,64
20 3 15 38,94 14,41 2,7 2,02
21 3 20 92,25 37,73 2,44 3,26
22 3 25 43,81 21,88 2 2,06
23 3 30 43,62 51,53 0,85 1,89
24 3 35 65,55 52,54 1,25 2,34
25 3 40 86,71 91,79 0,94 2,41



 Variant = 0 - без использования алгоритма поиска точки пересечения ценой МА.

 

 Variant = 1 - Процент от цены открытия позиции до МА.

 

 Variant = 2 - Процент от цены экстремума до МА.

 

 Variant = 3 - Дельта МА за определенный период экстраполированная в будущее - измеряется в барах.

 

Были отобраны варианты по лучшему фактору восстановления из каждой группы с учетом абсолютной просадки(вариант с сильно большей просадкой относительно первоначальной исключался). Допустим ли этот показатель для качественной оценки лучшего варианта или нет? Какой показатель лучше использовать? Какой из методов лучше справился со своей задачей судя по графикам?

1234
Новый комментарий
Причина обращения: