ФОРТС Скальпинг по тренду - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Добрый день!
...
Если кто-то пробовал сделать подобное, отзовитесь.
Не входит в стратегию...
Одно из условий входа - "пробой" большого объёма.
90-95% - как отследить?
При большой скорости роста(падения) тренда - 100% огромное проскальзывание!
А что Вы хотите? И на елку забраться и ж*** не ободрать? Ждете когда съедят всю ликвидность, а потом сетуете на высокое проскальзывание. Пытаетесь в один флакон засунуть два взаимоисключающих свойства.
Как вариант, анализируйте ликвидность за плитой. Если она достаточная - входите в рынок. Имея стакан цен под рукой можно рассчитать потенциальное проскальзывание еще до входа в рынок. Времени на принятия решений должно хватит. Раньше эту ТС вообще руками умудрялись торговать.
Не входит в стратегию...
Одно из условий входа - "пробой" большого объёма.
90-95% - как отследить?
При большой скорости роста(падения) тренда - 100% огромное проскальзывание!
А что Вы хотите? И на елку забраться и ж*** не ободрать? Ждете когда съедят всю ликвидность, а потом сетуете на высокое проскальзывание. Пытаетесь в один флакон засунуть два взаимоисключающих свойства.
Как вариант, анализируйте ликвидность за плитой. Если она достаточная - входите в рынок. Имея стакан цен под рукой можно рассчитать потенциальное проскальзывание еще до входа в рынок. Времени на принятия решений должно хватит. Раньше эту ТС вообще руками умудрялись торговать.
Василий!
Вы не слишком агрессивны?
Что то очень похожее на стратегию скальпинга в стаканах :) На C# используя библиотеку S# данный момент реализовывается через QUCK + Plaza2, там скорость исполнения самая высокая на бирже, но Plaza2 платный. В МТ5 наверное только через лимитники.
Вы действительно написали то, что делаете?
Как по мне он все по делу говорит
Я понимаю, что по делу, но как-то очень агрессивно (мне показалось, поэтому и спросил)
Михаил, ну давайте я Вам милых котиков здесь опубликую. Поговорка про елку не мной придумана и часто используется для того, что бы показать людям их взаимоисключающие желания.
Если Вы не хотите забирать ликвидность которую отслеживаете, и при этом требуете нулевого проскальзывания, - то что мы тут еще можем Вам предложить?
Михаил, ну давайте я Вам милых котиков здесь опубликую. Поговорка про елку не мной придумана и часто используется для того, что бы показать людям их взаимоисключающие желания.
Если Вы не хотите забирать ликвидность которую отслеживаете, и при этом требуете нулевого проскальзывания, - то что мы тут еще можем Вам предложить?
Василий! :)
Я ничего не ТРЕБУЮ, а спрашиваю.... как лучше сделать.
Я ещё не в стадии программирования, а в стадии обдумывания реализации.
Кто откликнулся - большое спасибо!
Вы действительно написали то, что делаете?
Лично я этого не делал, видел как другие делают. Так же знакомился с библиотекой S#, там это предусмотрено :) На Plaza II пока не было смысла переходить из-за отсутствия торговых стратегий, требующих данный вид подключения. Да и не уверен, что МТ5 будет поддерживать данный вид подключения, а уходить с MQL5 пока нет в планах.
PS. Если нужна библиотека S# http://stocksharp.com/