Скачать MetaTrader 5

Обсуждение статьи "Преобразование Бокса-Кокса"

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
182645
MetaQuotes Software Corp.  

Опубликована статья Преобразование Бокса-Кокса:

Статья призвана познакомить читателя с преобразованием Бокса-Кокса (Box-Cox Transformation). В статье кратко затрагиваются вопросы, связанные с его использованием и приводятся примеры, позволяющие оценить эффективность данного преобразования по отношению к случайным последовательностям и реальным котировкам.

Автор: Victor

Dennis Kirichenko
11377
Dennis Kirichenko  

Victor, как вы считаете, целесообразно ли в случае плохого приближения к нормальности после БК преобразования применить это же преобразование повторно?
Victor
5314
Victor  
denkir:

Victor, как вы считаете, целесообразно ли в случае плохого приближения к нормальности после БК преобразования применить это же преобразование повторно?

Я не знаю, но думаю, что повторное применение преобразования уже не даст такого сильного эффекта как первое.

Мне кажется, что подобного рода преобразования не являются идеальными. Применение такого преобразования, как впрочем, и любого другого, приводит к изменению исходных характеристик входной последовательности (наверное). И тут главное не переборщить, иначе полученная после преобразований последовательность не будет иметь ничего общего с исходной. Наверно поэтому не распространены преобразования, которые способны привести любую входную последовательность к нормальной. Но подчеркну еще раз, я всерьез над этими вопросами не задумывался.

Dennis Kirichenko
11377
Dennis Kirichenko  

Ясно. Да, затронутая тема довольно-таки глубока. Можно, как говорится, пилить и пилить...

Статья очень познавательна. Есть логическая связь с тем, что Вы писали ранее. Спасибо за материал.

СанСаныч Фоменко
6177
СанСаныч Фоменко  

Если говорить о трейдинге, то интерес представляет стабильность характеристик котира при движении вдоль него. Вы привели характеристики изменения после преобразования не сдвигая, а что будет с параметром БК при сдвиге на один бар вперед? Если сравнить стат характеристики, сдвигая последовательно вдоль не преобразованного котира со стат характеристиками преобразованного котира, то что мы увидим? Уменьшиться ли колебания дисперсии при сдвиге. Если уменьшается, то именно это огромный плюс для БК.
Victor
5314
Victor  
denkir:
Ясно. Да, затронутая тема довольно-таки глубока. Можно, как говорится, пилить и пилить...

Статья очень познавательна. Есть логическая связь с тем, что Вы писали ранее. Спасибо за материал.

Спасибо за оценку моего труда.

Victor
5314
Victor  
faa1947:
Если говорить о трейдинге, то интерес представляет стабильность характеристик котира при движении вдоль него. Вы привели характеристики изменения после преобразования не сдвигая, а что будет с параметром БК при сдвиге на один бар вперед? Если сравнить стат характеристики, сдвигая последовательно вдоль не преобразованного котира со стат характеристиками преобразованного котира, то что мы увидим? Уменьшиться ли колебания дисперсии при сдвиге. Если уменьшается, то именно это огромный плюс для БК.

Эта статья задумывалась как статья начального уровня, призванная в первую очередь обратить внимание читателя на особенности классических статистических методов и предоставить некие инструментальные средства для экспериментов. Ваши вопросы выходят далеко за рамки данной статьи. Ответить на них я Вам не смогу.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий