Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Подпишись на нашу страницу в Facebook. Следи за последними новостями!
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
178234
MetaQuotes Software Corp. 2015.05.20 17:09 

Опубликована статья Статистическая проверка системы управления капиталом Лябушера:

В статье приводится проверка статистических свойств системы управления капиталом Лябушера, являющейся менее агрессивной разновидностью Мартингейла и предполагающей повышение ставок не в 2 раза, а на определенную величину.

Бродя на выходных по просторам интернета, я нашел систему управления капиталом, о которой до этого не слышал — систему Лябушера (Labouchere) или метод вычеркивания (Forex Vacuum Cleaner System с использованием системы Labouchere). На самом деле система является разновидностью Мартингейла, т.е. предписывает после проигрышей повышать ставки, а после выигрышей делать минимальную ставку.

Фактически в найденном мной источнике утверждается, что если взять систему с выигрышем равным проигрышу и вероятностью выигрыша 50% (или даже "выше 33%"), то система Лябушера с легкостью сделает из нее прибыльную! Зачем же тогда искать систему с положительным матожиданием, если за нас придуман способ его сдвига в положительную область? Ведь сделать систему, например, с 47% выигрышей так легко...

Окончательная оценка результатов для разных значений вероятности. Сравнение результатов системы Лябушера и системы с постоянной ставкой

Отобразим на одном графике результаты системы Лябушера и системы с постоянной ставкой:

Баланс после 1000 повторов, Лябушер и постоянный лот, 50/50

И график времени жизни депозита для систем Лябушера и постоянной ставки:

Время жизни депозита, 1000 повторов, Лябушер и постоянный лот, 50/50

Автор: Dubovik

Andrey Khatimlianskii
55478
Andrey Khatimlianskii 2015.05.23 00:32  

Очень приятная статья - легко читается (сел пробежаться по диагонали, и не оторвался, пока не дочитал), не заумная, но и не примитивная, с достаточным количеством и теории и практики.
Тема зацепила, подача материала подогрела интерес, краткие но достаточные выводы в удобной форме дали ощущение завершенности.

Спасибо автору! Пишите еще.

Artem Titarenko
3823
Artem Titarenko 2015.05.23 00:51  
Статья супер! Как то делал аналогичную систему управления лотами для советников, не вдаваясь в теорию тоже пришёл к выводу(эмпирическим путём), что если система не даёт статистическое преимущество то система лотности не спасёт...
Alexander Dubovik
502
Alexander Dubovik 2015.05.23 20:53  
Вполне возможно, что напишу еще что-нибудь. Только надо какую-нибудь зажигательную тему найти.
Alexander Fedosov
6543
Alexander Fedosov 2015.05.26 16:55  
Мне нравятся такие статьи-исследования. Многие, видя статью о чем-либо, думаю, что там либо пытаются впарить пустышку под умными формулами, либо ждут что это очередной "халявный грааль". Но почему бы не смотреть на каждую такую статью как на пищу для ума, как генератор идей, как что-то о чем можно подумать и использовать, как расширение кругозора. Думаю и эта статья именно из этой категории.
/
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий