Как получить усредненную цену позиции по двум (или более) лотам с разными ценами? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тут бы не округлять, а выводить всю точность.
Хотя, смотря для каких целей.
Можно и так.
Без MatchAbs(), можно просто минус заменить на плюс. :)
И, кстати, почему на этом форуме все юзеры называют ДЦ брокерами? Для меня брокер это банк, то есть кукла, определяющая котировки, а ДЦ просто работают от них . А то тут часто вижу фразы типа брокер телетрейд и тд.тд
Тут бы не округлять, а выводить всю точность.
Хотя, смотря для каких целей.
Андрей!
Зачем цена, например: 10,826547 руб.?
10,83 руб. вполне достаточно :)
Нельзя, нет никаких гарантий, что очередной ДЦ не заплюсует.
И, кстати, почему на этом форуме все юзеры называют ДЦ брокерами? Для меня брокер это банк, то есть кукла, определяющая котировки, а ДЦ просто работают от них . А то тут часто вижу фразы типа брокер телетрейд и тд.тд
Разве бывает и такое, что, я обычно их так называю форекс брокер (а для краткости иногда просто брокер), делают комиссию плюсовой? Я не знал, не разу не сталкивался с таким, у меня все счета без комиссий.
Нельзя, нет никаких гарантий, что очередной ДЦ не заплюсует.
И, кстати, почему на этом форуме все юзеры называют ДЦ брокерами? Для меня брокер это банк, то есть кукла, определяющая котировки, а ДЦ просто работают от них . А то тут часто вижу фразы типа брокер телетрейд и тд.тд
Если заплюсует, значит комиссия полжоительная, и ее надо учитывать в прибыли со знаком плюс.
Андрей!
Зачем цена, например: 10,826547 руб.?
10,83 руб. вполне достаточно :)
Я же говорю - смотря для каких целей.
Точная цена нужна, например, чтоб точно рассчитать текущую прибыль.
Всем спасибо за интересные наработки. Я решил проблему через установку объекта типа OBJ_HLINE на уровень цены при открытии, соответственно решается проблема с переходами через ночь, когда меняется PRICE_OPEN при rollover. Затем при доливе, старая OBJ_HLINE удаляется, а новая цена безубытка с учетом долива высчитывается и ставится новый объект OBJ_HLINE. Такой вариант удобен, т.к. в своей стратегии я часто ссылаюсь на эту цену уровня безубытка для расчетов.
Если советник для реала, советую на объекты не полагаться. При аварийном закрытии терминала они могут не сохраниться в текущий профиль.
Лучше запоминайте нужные значения в Глобальные переменные терминала и принудительно их сбрасывайте на диск.
Добрый день!
Прошу совета как можно получить необходимую усредненную цену. Известно, что по запросу ObjectGetDouble(0,"PRICE",OBJPROP_PRICE,0) мы получаем цену открытия позиции, не зависимо от перехода через ночь.
В случае с двумя (или более) лотами в одном направлении, но по разной цене (доливка), по запросу ObjectGetDouble(0,"PRICE",OBJPROP_PRICE,0) мы получаем цену открытия последнего лота, а не усредненную цену всей позиции.
Внимание вопрос:
Как получить усредненную цену позиции по двум (или более) лотам с разными ценами. Другими словами среднюю цену открытия позиции, при наличии нескольких лотов по разной цене.
Заранее спасибо!
Если вопрос о расчёте цены общего безубытка по всем открытым (разнонаправленным) позициям по одной паре, то:
((ЦБ1 * ЛБ1 + ЦБ2 * ЛБ2 + ... + ЦБi * ЛБi) - (ЦС1 * ЛС1 + ЦС2 * ЛС2 + ... + ЦСi * ЛБi)) / (ЛБ1 + ЛБ2 + ... + ЛБi) - (ЛС1 + ЛС2 + ... + ЛСi) , где ЦБi - цена открытия i-го длинного ордера, ЛБi - лот открытия i-го длинного ордера, ЦСi и ЛСi - соответственно i-го короткого ордера.
Важно помнить два момента:
1. При нахождении точки безубытка направления СЕЛЛ ниже точки безубытка направления БАЙ общий безубыток имеет место при любых ценах, т.к. это лок. Это соответствует делению на ноль в указанной формуле. Ставьте проверку перед расчётом общего безубытка.
2. Поскольку ордера по разным направлениям открываются по разным типам цен (BID и ASK), полученное значение цены является приблизительным (из-за колебаний спреда), но со вполне достаточной точностью годным для решения прикладных задач.