Как получить усредненную цену позиции по двум (или более) лотам с разными ценами?
Добрый день!
Прошу совета как можно получить необходимую усредненную цену. Известно, что по запросу ObjectGetDouble(0,"PRICE",OBJPROP_PRICE,0) мы получаем цену открытия позиции, не зависимо от перехода через ночь.
В случае с двумя (или более) лотами в одном направлении, но по разной цене (доливка), по запросу ObjectGetDouble(0,"PRICE",OBJPROP_PRICE,0) мы получаем цену открытия последнего лота, а не усредненную цену всей позиции.
Внимание вопрос:
Как получить усредненную цену позиции по двум (или более) лотам с разными ценами. Другими словами среднюю цену открытия позиции, при наличии нескольких лотов по разной цене.
Заранее спасибо!
Думаю что примерно так ....
Даже и думать не надо. Это таки так! )))
А топикстартеру надо было бы подумать. Это ведь так интересно - решить головоломку самому! )))
Кстати, есть продолжение головоломки - как рассчитать эту точку Безубытка, если есть несколько разнонаправленных ордеров с разными лотами? ТопикСтартер, слабо самому решить? )))
Даже и думать не надо. Это таки так! )))
А топикстартеру надо было бы подумать. Это ведь так интересно - решить головоломку самому! )))
Кстати, есть продолжение головоломки - как рассчитать эту точку Безубытка, если есть несколько разнонаправленных ордеров с разными лотами? ТопикСтартер, слабо самому решить? )))
Добрый день!
насколько я знаю в MQL5 нельзя создавать разнонаправленные ордера... у меня случай как раз про MQL5.
насколько я знаю в MQL5 нельзя создавать разнонаправленные ордера... у меня случай как раз про MQL5.
Я же не про практическое применение. Я про интересную головоломку.
Большинство головоломок не имеют практического применения.
Добрый день!
насколько я знаю в MQL5 нельзя создавать разнонаправленные ордера... у меня случай как раз про MQL5.
Добрый день!
Прошу совета как можно получить необходимую усредненную цену. Известно, что по запросу ObjectGetDouble(0,"PRICE",OBJPROP_PRICE,0) мы получаем цену открытия позиции, не зависимо от перехода через ночь.
В случае с двумя (или более) лотами в одном направлении, но по разной цене (доливка), по запросу ObjectGetDouble(0,"PRICE",OBJPROP_PRICE,0) мы получаем цену открытия последнего лота, а не усредненную цену всей позиции.
Внимание вопрос:
Как получить усредненную цену позиции по двум (или более) лотам с разными ценами. Другими словами среднюю цену открытия позиции, при наличии нескольких лотов по разной цене.
Заранее спасибо!
//+------------------------------------------------------------------+ //| Expert Get Position price function | //+------------------------------------------------------------------+ double GetPositionPrice( const string aSymbol ) { double price_in = 0; double volume_in = 0; if ( PositionSelect( aSymbol ) ) { ulong pos_id = ulong( PositionGetInteger( POSITION_IDENTIFIER ) ); if ( pos_id > 0 ) { if ( HistorySelectByPosition( pos_id ) ) { int deals = HistoryDealsTotal(); for( int i = 0; i < deals; i++ ) { ulong deal_ticket = HistoryDealGetTicket( i ); ulong order_ticket = ulong( HistoryDealGetInteger( deal_ticket, DEAL_ORDER ) ); if ( order_ticket > 0 ) { ENUM_DEAL_ENTRY deal_entry = ENUM_DEAL_ENTRY( HistoryDealGetInteger( deal_ticket, DEAL_ENTRY ) ); if ( deal_entry == DEAL_ENTRY_IN ) { double price = HistoryDealGetDouble( deal_ticket, DEAL_PRICE ); double volume = HistoryDealGetDouble( deal_ticket, DEAL_VOLUME ); price_in += price * volume; volume_in += volume; } } } if ( volume_in > 0 ) return( NormalizeDouble( price_in / volume_in, _Digits ) ); } else { Print( "GetPositionPrice: Не возможно получить историю позиции по символу ", aSymbol ); } } else { Print( "GetPositionPrice: Не возможно определить идентификатор позиции по символу ", aSymbol ); } } return( 0 ); }
Я же не про практическое применение. Я про интересную головоломку.
Большинство головоломок не имеют практического применения.
Тоже мне бином Ньютона, как говорил кот Бегемот )) Вычисляем для каждого ордера
double pureProfit = OrderProfit() - OrderCommission() + OrderSwap(); Потом значения складываем, если плюс - можно усредняться, если минус - пьем пиво дальше ))
Тоже мне бином Ньютона, как говорил кот Бегемот )) Вычисляем для каждого ордера
Потом значения складываем, если плюс - можно усредняться, если минус - пьем пиво дальше ))
double pureProfit = OrderProfit() - OrderCommission() + OrderSwap();У вас опечатка, минус будет не правильно, комиссия как правило отрицательная, а минус на минус дает плюс. И тогда получится, что чистая прибыль будет вычислена неправильно.
У вас опечатка, минус будет не правильно, комиссия как правило отрицательная, а минус на минус дает плюс. И тогда получится, что чистая прибыль будет вычислена неправильно.
Да, погорячился, вы правы, тогда лучше так
double pureProfit = OrderProfit() - MathAbs(OrderCommission()) + OrderSwap();
Да, погорячился, вы правы, тогда лучше так
Можно и так.
Без MatchAbs(), можно просто минус заменить на плюс. :)
....
Для топик стартера.
Вот кусочек кода из моей торговой панели, которую вы можете найти в маркете. Там как раз вычисляется уровни без убытка плюс два спреда, как для одно направленных ордеров так и разно направленных. Можете его приспособить под себя.
int OrderArray[]; int count=Traders.GetOrder(OrderArray,true); double BuyLot=0;double SellLot=0; double Profit = 0; double SellProfit = 0; double BuyProfit = 0; int BuyCount =0; int SellCount = 0; double TickValue = MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKVALUE); if (count>0) { for (int i=0;i<=count-1;i++) { if (OrderSelect(OrderArray[i], SELECT_BY_TICKET, MODE_TRADES)) { if (OrderType()==OP_BUY) { BuyLot=BuyLot+OrderLots(); BuyProfit = BuyProfit + OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap(); BuyCount++; } if (OrderType()==OP_SELL) { SellLot=SellLot+OrderLots(); SellProfit = SellProfit + OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap(); SellCount++; } } Profit = Profit + OrderProfit()+OrderCommission()+OrderSwap(); //общий профит всех ордеров } double UrBezB = 0; double UrBezS = 0; if (BuyLot > 0) { UrBezB = Bid - (BuyProfit / (TickValue * BuyLot) * Point); //уровень безубытка для BUY ордеров UrBezB = UrBezB + MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD)*2*Point(); UrBezB = NormalizeDouble(UrBezB,Digits()); } if (SellLot > 0) { UrBezS = Ask + (SellProfit / (TickValue * SellLot) * Point); //уровень безубытка для SELL ордеров UrBezS = UrBezS - MarketInfo(Symbol(),MODE_SPREAD)*2*Point(); UrBezS = NormalizeDouble(UrBezS,Digits()); } //расчет уровня общего безубытка double UrObBez = 0; if (BuyLot > 0 && SellLot > 0) { if (BuyLot > SellLot) UrObBez = Bid - ((BuyProfit + SellProfit) / (TickValue * (BuyLot-SellLot)) * Point); if (BuyLot < SellLot) UrObBez = Ask + ((BuyProfit + SellProfit) / (TickValue * (SellLot-BuyLot)) * Point); if (BuyLot == SellLot) UrObBez = 0; UrObBez = NormalizeDouble(UrObBez,Digits()); } //расчет уровня общего безубытка if (BuyLot > 0 && SellLot == 0) bez_label.Text("Level without loss BUY = "+DoubleToString(UrBezB,Digits)); if (BuyLot == 0 && SellLot > 0) bez_label.Text("Level without loss SELL = "+DoubleToString(UrBezS,Digits)); if (BuyLot > 0 && SellLot > 0) bez_label.Text("Level without loss SELL and BUY = "+DoubleToString(UrObBez,Digits)); if (BuyLot == SellLot) bez_label.Text("Level without loss BUY = "+DoubleToString(UrBezB,Digits)+"; SELL = "+DoubleToString(UrBezS,Digits) ); }else bez_label.Text("No open orders");
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день!
Прошу совета как можно получить необходимую усредненную цену. Известно, что по запросу ObjectGetDouble(0,"PRICE",OBJPROP_PRICE,0) мы получаем цену открытия позиции, не зависимо от перехода через ночь.
В случае с двумя (или более) лотами в одном направлении, но по разной цене (доливка), по запросу ObjectGetDouble(0,"PRICE",OBJPROP_PRICE,0) мы получаем цену открытия последнего лота, а не усредненную цену всей позиции.
Внимание вопрос:
Как получить усредненную цену позиции по двум (или более) лотам с разными ценами. Другими словами среднюю цену открытия позиции, при наличии нескольких лотов по разной цене.
Заранее спасибо!