Доступна ли тиковая история на сервере? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На сервере хранил бы только тики, и только их разрешал бы скачивать.
На клиенте из тиков делал бы все необходимые ТаймФреймы (и ТикФреймы).
Таким образом, для получения графика любого (любых) ТФ за год, понадобится 35.7 Мб траффика (из подсчетов Yurixx).
Сейчас в МТ4 скачивание истории по всем ТФ за этот же промежуток времени потребует приблизительно 20.763 Мб (15.71 + 3.142 + 1.047 + 0.524 + 0.262 + 0.065 + 0.011 + 0.002).
Итого, плюсы тиковой истории:
- пользователь сам решает, какие ТФ ему нужны и всегда может их самостоятельно построить.
Минусы тиковой истории:
- объем потребляемого трафика возрастает в 1.7 раза (при сравнении с закачкой всех ТФ);
- увеличивается нагрузка на процессор (для постоянного построения необходимых ТФ).
Если бы я делал свой терминал, я бы сначала хорошенько подумал....
Мне кажется, объем потребляемого траффика и нагрузка на процессор возрастает только при скачивании истории. Текущий траффик при наличии уже имеющейся истории не меняется, ведь в настоящее время терминал так и делает - получает тики и строит из них таймфреймы. Только делает он это по жестко заданным разразработчиками МТ вариантам. Вместе с тем, я уже говорил выше, что хранить долгосрочную тиковую историю нет необходимости, хранить можно только историю за несколько суток, чтобы пользователи, у кого терминал был отключен некоторое время мог восполнить пробелы. Также можно хранить несколько стандартных историй. Накопленными нестандартными историями можно обмениваться на форумах. В общем, проблемы-то нет никакой. Просто видимо раньше разработчики что-то не учли, а теперь неохота возиться. Зачем им? Программа и так пользуется успехом...
А вообще в какой-нибудь торговой платформе имеется что-то подобное (тик-серии) или это никто не делал ещё?
А вообще в какой-нибудь торговой платформе имеется что-то подобное (тик-серии) или это никто не делал ещё?
Насколько мне известно, Omega делает что угодно - любые тик и тайм-фреймы. Но у меня возникли сложности с настройкой получения траффика. Да и с англоязычными программами не люблю работать. В этом смысле я сосвсем не продвинутый. Может также объясните, что такое мувинг?
А насчет очень-очень хорошего индикатора не согласен. Дело в том, что я вообще не использую индикаторы, советники, тестеры и т.д., а торгую исключительно по внешнему виду графика с учетом времени открытия бирж. Тик-фреймы могут дать значительно другой вид графика. Ведь по времени что получается: торговли практически нет, а бары рисуются, или наоборот - торговля идет в большом объеме а ее не видно - он вся уместилась в 1-2 бара. Не кажется ли вам, что подобное положение вводит в заблуждение и усложняет анализ - чтобы увидеть как шла торговля на быстром рынке приходится извращаться - смотреть графики с меньшими тайм-фреймами, использовать идикаторы и показатели объема, которые часто друг-другу противоречат. А наглядность теряется...
Вы же пользуетесь существующими графиками, и, возможно, пользовались бы тиковыми, если бы они были. Кто решает - что надо трейдеру для анализа, а что нет?
Не сам ли трейдер? =)
Когда придет время (трафик будет стоить в тысячу раз дешевле и винчестеры меньше терабайта станут историей =), тиковая история будет. У всех.
А пока МТ будет использовать лучшее сочетание "качество/накладные расходы" - минутные графики.
Скорее всего, MQ правы ;)
Когда-то и я предлагал механизм описанный у komposter'a от 17.10.06 19:39, единственно что могу добавить на текущий момент - это выбор пользователем "базового" временного или тикового интервала (тот который будет качать конекретный пользователь), который по умолчанию ставить например м5, и на его основе строить остальные т-ф, лично мне минуток достаточно по уши, так что цифры представленные в указанном посте - это по максимуму.
приведу дополнительный аргумент не технического , а экономического характера, есть спрос, нужно предложение, пока ниша не занята, может это добавит каплю на чашу весов тех кто желает получить тики.
Я лично остаюсь приверженцем ,и многие мои знакомые тоже(!!!!!!!!!!!!!!!) что если есть такая прога как Мт4,там просто ГРЕХ не иметь тиковые данные,и чем дольше будет хранится история этих данных,тем лучше будет для всех , и для ДЦ,и для Метаквотес и для конечных ползователей.
Для истории котыровок тики-это кирпичики из которых строятся все фреми ив се наиболее доскональные данные,а кто же может построить нормальный дом без кирпича? да можно строить блоками или кусками пенобетона,но не то,не та прочность,не та изящность,не та расчётность!
Даёшь ТИКИ!!!!!!!
на валютном рынке самая большая котировка (в плане количества значащий цифр) наблюдается у gbpjpy (=~221.80), для ее кодирования надо log2(22180) = 15 бит (2 байт), но никак не 8 байт (double).
Практические значения Volume вообще умещается в 1 байт.
То есть, даже не рассматрива Time, пару Close,Volume можно уместить в 3 байта вместо 16 (в идеале). Ну с учетом управляющий битов в 4 байта (на практике).
Итого, даже рантайм последовательность тиков можно пожать раза в 4 (хотя понятно, что double взят с запасом, но тем не менее).
Архивы истории можно пожать еще больше, применяя алгоритмы со словарем.
Даже таким простым способом как переход с формата zip на 7z можно весьма заметно сократить траффик, (хотя я не знаю, какой алгоритм используется в МТ).
Поэтому цифры Yurixx надо еще существенным образом подкорректировать ;)
Так что при определенной доработке, вполне можно перейти с минуток на тики с тем же объемом трафика.
Мувинг - Moving Avarage (Скользящее среднее). Это такой индикатор из теханализа. Он есть и в MT4. Можете его отыскать в списке индикаторов.
Предлагаю от бесконечной и бессмысленной словесной полемики по вопросу тик-серий перейти к детальным доказательствам. Для это нужно сделать следующее. Желающие могут написать незамысловатый скрипт, который формирует тик-серии с выбранным объёмом тиков и записывает данные в CSV файл. Далее открыв этот файл в EXCEL можно будет стандартными средствами EXCEL построить график тик-серий. При наличии такого графика за неделю например при заданном тик-фрейме можно провести его сравнение со стандартным графиком МТ4 и показать что вот тик-график дал такие-то дополнительные точки входа/выхода, которые не могли быть никоим образом получены из стандартных таймсерий например при использовании трендовых линий поддержки/сопротивления, ну или ещё чего-нибудь там.
Если будут представлены реальные обоснованные доказательства, то может быть разработчики пересмотрят своё отношение по этому вопросу? Ну а без доказательств вы, ребята, можете здесь нафлудить здесь ещё 10 страниц с точно таким же результатом.
Для истории котыровок тики-это кирпичики из которых строятся все фреми ив се наиболее доскональные данные,а кто же может построить нормальный дом без кирпича? да можно строить блоками или кусками пенобетона,но не то,не та прочность,не та изящность,не та расчётность!
Даёшь ТИКИ!!!!!!!
Да нет! Кирпичи-это минутки, а тики? Тики - это песок...
Песка и в Африке много,но не из всякого песка получаются качественные кирпичи.
Хорошие кирпичи на хороших заводах делают.Хорошие кирпичи денег стоят...
Песок под ногами валяется и лепить из него можно все...даже хрупкое стекло...
Но форму песок не держит - рассыпается...
Даешь КАЧЕСТВЕННЫЕ минутки !!!!!