Обновлённый клиентский терминал MetaTrader 4 build 201 - страница 8
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
http://onix-trade.net/forum/index.php?s=4a364c50915a354779055cab57c36e2f&showtopic=4786
Да, я читаю этот форум уже давно.
Но не могу там зарегистрироваться что бы отвечать. Даже не знаю почему я за блокирован. Ни разу я там не запостил ни одного сообщения.
Я через локалку выхожу в инет, а у нас в городке таких около 1000 абонннтов.
Некоторые форксом занимаются, и, может там забанены на том форуме, а я не могу поэтому зарегистрироваться?????????
А может и нет.... ломать защиту не хочеться..... :)
Узнаю сегодня, что можно сделать.
Восстановление утерянного пароля: http://onix-trade.net/forum/index.php?act=Reg&CODE=10
Отправил на e-mail, указаный при регистрации, новый пароль.
Урррра получилось!!! :)
- "минимальный профит 50 пунктов",
- "максимальный откат после каждого мелкого свинга внутри большого не более 30 пунктов",
- "минимальное количество баров в свинге - 5",
- и т.д. и т.п.
По каждому из них получаются разные наборы экстремумов зигзагов. Критерия, устраивающего всех, не существует. Тем не менее при определенных параметрах все эти ZZ, вообще говоря, весьма похожи друг на друга. Следовательно, все же существует нечто общее, являющееся более-менее единым критерием хорошего сигнала. До тех пор, пока мы не сможем четко измерять качество одиночного сигнала (соответствующего экстремуму ZZ), а затем оценивать качество системы в целом на основе композиции качеств отдельных сигналов, мы не сможем уверенно сравнивать разные ZZ. Интересно узнать, занимался ли кто-нибудь этим вопросом - измерением качества сигнала, независимо от индикатора?
Года полтора назад я тоже занимался зигзагом. После того, как не смог продраться через код стандартного. :-))
Ну и соответственно написал свой - простой, быстрый, работающий на всех т/ф, имеющий только один параметр - минимальное отклонение от предыдущей вершины. То есть в принципе то, что хочет Mathemat. А потом были обсуждения алгоритма зигзага здесь, на форуме, и Quark и еще кто-то тоже выкладывали нечто подобное.
Хочу по этому поводу сказать две вещи.
1. Бритва Окхама - это не то, чем пользуются только раз в неделю. Это в связи с процитированным постом. У того, кто пишет индикаторы, есть одно большое ошибочное искушение - желать, чтобы его индикаторы показывали то, что он видит глазами. Вот тогда и возникает желание один простой первоначальный принцип обвешать еще какими-то искусственными условиями, и, благодаря этим условиям, "подогнать картинку". С моей точки зрения самый лучший, отражающий истинный смысл зигзага, принцип сформулирован здесь:
Для меня единственный естественный параметр - это минимальная разница в пунктах между соседними экстремумами индикатора, которая должна быть неким пороговым значением, задающим необходимость отрисовки его вершин. Это моя бритва Оккама. Например, если мы задаем 50 пунктов, то это означает, что на нарисованном ZZ не должно быть соседних вершин с разницей уровней менее 50. Довольно любопытно, что в стандартном алгоритме этого важнейшего параметра вообще нет...
Ну что ж, Алексей, единственный, так единственный. И держитесь этого.
2. Алгоритм такого зигзага весьма прост. Для него не нужно никакой рекурсии, никаких 2-х, 3-х и т.д проходов по истории.
Есть это самое минимальное отклонение - ExtDev.
Определить первую точку перелома можно по тому, кто первый достигнет отклонения на ExtDev - текущий Low от High первого бара графика, или текущий High от Low первого бара графика. А когда первая точка перелома определена, то дальше двигаться весьма просто. Допустим эта точка - Low. Тогда при появлении нового Low она может смещаться ниже, при появлении нового High, если High - Low >= ExtDev, она фиксируется (и уже больше никогда никуда не двигается), а новой подвижной точкой перелома становится этот High. Во всех остальных случаях (цена колеблется в коридоре) она остается на месте. Все !
Есть только одна проблема - бар на котором выполняются одновременно и 1-е, и 2-е условия. Проблема однозначно не решается. И не потому, что в МТ нельзя нарисовать вертикальную линию в режиме DRAW_SECTION или DRAW_ZIGZAG, а потому что OHLC никак не определяет что было сначала High или Low .
Я сделал для себя некоторые допущения и проблему эту обошел, но это однозначность моей логики, а не истинного движения цены. Однако, думаю что это не имеет большого значения в использовании зигзага. Во всяком случае мой зигзаг одинаково хорошо работает на всех т/ф при всех значениях ExtDev. даже на Д1 при ExtDev=1 пункт. Это результат простоты и адекватности того самого единственного принципа.
Насчет этого:
Я потерял у себя на компьютере то место на форуме, с которого началась FRAMA. А в том посте (не помню даже кто это был) была ссылка на статью, где собственно описывался алгоритм. Сам-то алгоритм я реализовал, а вот ссылку на статью тоже посеял. А жаль ! Может быть Вы сможете мне помочь мне найти ее здесь, на форуме ?
Касательно ZZ: в принципе алгоритм поиска первой точки перелома я примерно так же себе и представлял. Ну а что касается баров с 2 фракталами (вверх и вниз), то здесь и правда можно обойтись жестким детерминистским решением: такая ситуация встречается не так часто, чтобы сильно повлиять на результат стратегии в целом. А можно и иначе, поточнее, если посмотреть на движение цены внутри этого бара на более мелком ТФ.
Касательно ZZ: в принципе алгоритм поиска первой точки перелома я примерно так же себе и представлял. Ну а что касается баров с 2 фракталами (вверх и вниз), то здесь и правда можно обойтись жестким детерминистским решением: такая ситуация встречается не так часто, чтобы сильно повлиять на результат стратегии в целом. А можно и иначе, поточнее, если посмотреть на движение цены внутри этого бара на более мелком ТФ.
Спасибо, это именно та статья, что я искал.
Ситуация эта действительно не часто встречается, но и не так редко, как хотелось бы. Частота эта сильно зависит от т/ф и волатильности инструмента.
Я обрабатываю ее несколько иначе: использую тот из экстремумов, который имеет в данной ситуации большее значение. Для этого сравниваю с предыдущими точками перелома. Если, например, при движении вниз High меньше предыдущего (а Low определенно меньше), то продолжаю зигзаг вниз, а если больше, то рисую новое колено. Надеюсь понятно объяснил.