Что возвращают функции Lowest и Highest - Общее обсуждение

Forex Trader 2006.10.18 08:14 #1

Они возвращают номер бара, который наиболее высокий и наиболее низкий на протяжении N баров от текущего в глубь истории. При этом, при равенстве двух значений (два бара являются экстремумами на этой выборке), всегда возращается номер того бара, который пришел раньше (является более старым).

Алгоритм Зигзага(идущего в МТ4 в стандартной поставке ) не учитывает ситуацию, когда один бар может являться и максимумом и минимумом одновременно (внешний бар).

Значения из скрипта в Индикаторы: Исправленная версия индикатора Обновлённый клиентский терминал MetaTrader

Forex Trader 2006.10.18 08:16 #2

"Что возвращает Highest(), если два разных бара внутри массива имеют идентичные хаи?"

Forex Trader 2006.10.18 08:26 #3

Rosh, это понятно. Попробуй вставить в текст зигзага те строчки, что я привел в ветке по волновому анализу. И посмотри, что получается. А получается мусор. Из-за этого и возник вопрос.

С теорией все понятно до тех пор, пока она не начинает расходиться с практикой. Если возникают ошибки, то надо идти до конца. И выяснить, откуда ошибки лезут.

DRAW_COLOR_ZIGZAG в пределах одного Ошибки, баги, вопросы Где купить книгу о

Forex Trader 2006.10.18 08:37 #4

Rosh, это понятно. Попробуй вставить в текст зигзага те строчки, что я привел в ветке по волновому анализу. И посмотри, что получается. А получается мусор. Из-за этого и возник вопрос.

Я глянул ту страницу на ониксе и открыл стандартный Зигзаг чтобы сравнить. Коды отличаются, чтобы разобраться - нужно найти Ваш вариант Зигзага, досконально его разобрать и только потом можно что-то сказать. Поэтому ответить ничего не могу.

А так да - есть разногласия в записи значений в том коде , что приведен на вашей странице, но может так и надо, трудно сказать. Я ингода делаю такие индикаторы с ползущими значениями, получается что-то вроде канала, но зато на истории не врет.

[Архив!] Любой вопрос новичка, Советники MT4 BronzeWarrior и Советники: OpenTiks

Forex Trader 2006.10.18 11:26 #5

Rosh, вот код зигзага с сайта codebase.mql.com

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom Moving Average.mq4 |
//| Copyright © 2005, MetaQuotes Software Corp. |
//| https://www.metaquotes.net/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2005, MetaQuotes Software Corp."
#property link "https://www.metaquotes.net/

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Red
//---- indicator parameters
extern int ExtDepth=12;
extern int ExtDeviation=5;
extern int ExtBackstep=3;
//---- indicator buffers
double ExtMapBuffer[];
double ExtMapBuffer2[];

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
{
IndicatorBuffers(2);
//---- drawing settings
SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION);
//---- indicator buffers mapping
SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer);
SetIndexBuffer(1,ExtMapBuffer2);
SetIndexEmptyValue(0,0.0);
//---- indicator short name
IndicatorShortName("ZigZag("+ExtDepth+","+ExtDeviation+","+ExtBackstep+")");
//---- initialization done
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
{
int shift, back,lasthighpos,lastlowpos;
double val,res;
double curlow,curhigh,lasthigh,lastlow;

for(shift=Bars-ExtDepth; shift>=0; shift--)
{
val=Low[Lowest(NULL,0,MODE_LOW,ExtDepth,shift)];
if(val==lastlow) val=0.0;
else
{
lastlow=val;
if((Low[shift]-val)>(ExtDeviation*Point)) val=0.0;
else
{
for(back=1; back<=ExtBackstep; back++)
{
res=ExtMapBuffer[shift+back];
if((res!=0)&&(res>val)) ExtMapBuffer[shift+back]=0.0;
}
}
}
****** ExtMapBuffer[shift]=val;
//--- high
val=High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,ExtDepth,shift)];
if(val==lasthigh) val=0.0;
else
{
lasthigh=val;
if((val-High[shift])>(ExtDeviation*Point)) val=0.0;
else
{
for(back=1; back<=ExtBackstep; back++)
{
res=ExtMapBuffer2[shift+back];
if((res!=0)&&(res<val)) ExtMapBuffer2[shift+back]=0.0;
}
}
}
***** ExtMapBuffer2[shift]=val;
}

============================

Это та часть, где и сидит ошибка.Звездочками обозначил места, которые я привел на 77 странице ветки по волновому анализу. Чем этот код отличается, от того , что я привел? Это стандартный код.

Теперь привожу твои слова из втоорого поста этой ветки

Rosh 18.10.06 10:14

Они возвращают номер бара, который наиболее высокий и наиболее низкий на протяжении N баров от текущего в глубь истории. При этом, при равенстве двух значений (два бара являются экстремумами на этой выборке), всегда возращается номер того бара, который пришел раньше (является более старым).

Алгоритм Зигзага(идущего в МТ4 в стандартной поставке ) не учитывает ситуацию, когда один бар может являться и максимумом и минимумом одновременно (внешний бар).
======================
В коде есть строчка: val=High[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,ExtDepth,shift)];
В квадратных скобках находится номер бара... ну в твоем ответе сказано что это за номер бара

Далее в строчке: ExtMapBuffer[shift]=val; - что мы имеем? Дальше надо объяснять?

Во первых, индекс буфера индикаторного должен быть равен индексу бара, с которого мы взяли значение val. Иначе будет несоответствие. Что мы собственно и имеем, когда видим что зигзаг имеет перелом в воздухе.

Rosh, не уходи от ответа. Твое детище зигзаг. Давай разберемся. В коде много ошибок. Если ты внимательно разберешь, что я пишу, то увидишь явные ошибки.

Но и это не главное. Если б дело было только в этих ошибках, то я бы не задавал вопрос, которым озаглавлена ветка.

Примеры: Многократный пересчет нулевого кому не сложно приделайте Полезные функции от KimIV

Forex Trader 2006.10.18 13:27 #6

Еще раз про функции Lowest и Highest.

В предыдущем посте писал об ошибке в коде зигзага.

Главная ошибка.

На участке размером ExtDepth баров ищется бар с наибольшим максимумо или наименьшим минимумом. Поиск ведется с бара SHIFT. Рош дал такое определение функций: возвращается номер бара наиболее высокий и наиболее низкий на протяжении N баров от текущего в глубь истории. Но нет определения, что такое текущий бар. Текущий бар - это нулевой бар или бар с номером shift. Если судить по приведенному коду зигзага, то под текущим баром надо понимать бар с номером shift.

Допустим, что мы нашли номер бара на участке ExtDepth баров, считая от бара с номером shift. И этот бар будет не обязательно иметь номер shift. Но значение экстремума найденного бара, отличающегося от бара с номером shift, мы помещаем в индикаторный буфер под номером shift: ExtMapBuffer[shift]=val. Отсюда получаются у зигзага переломы, висящие в воздухе. Все, кто пытался работать с зигзагом из МТ, это видели.

Это главная ошибка. Но эту ошибку исправить просто. И поднимать вопрос не стоило.

Когда эту ошибку начинаешь убирать, то возникает вопрос, а на баре с каким номером функции Lowest и Highest нашли искомый экстремум? Никакая логика здесь не помогает. Как ни пытался вычислить номер этого бара, ничего не получилось.

Поэтому и вопрос был направлен к разработчикам.

Но я обрадовался, что на вопрос стал отвечать Rosh. Это после его правки долгое время мы пользуемся зигзагом, включенном в поставку MT.

Уважаемые разработчики, обратите, пожалуйста внимание на поставленные вопросы. Вопросы серьезные. Очень много индикаторов использует зигзаг, включенный в поставку МТ. Не сосчитаешь количество нареканий на работу зигзага.
Я привел описание ошибок. По хорошему, ошибки надо исправлять. Игнорирование исправления ошибок наносит урон репутации компании. А это не есть хорошо. Никому этого не нужно.

Обновлённый клиентский терминал MetaTrader Значения из скрипта в Вопросы от начинающих MQL5

Forex Trader 2006.10.18 14:59 #7

...возникает вопрос, а на баре с каким номером функции Lowest и Highest нашли искомый экстремум? Никакая логика здесь не помогает. Как ни пытался вычислить номер этого бара, ничего не получилось.

По идее, индекс бара = Highest(NULL,0,MODE_HIGH,ExtDepth,shift)

Т.е. должно быть ExtMapBuffer2[Highest(NULL,0,MODE_HIGH,ExtDepth,shift)]=val;

Forex Trader 2006.10.18 15:00 #8

nen, cейчас глянул в стандартный алгоритм Зиг-Зага - там другой алгоритм, отличный от того, что Вы привели:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       ZigZag.mq4 |
//|                      Copyright © 2005, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                       http://www.metaquotes.net/ |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright © 2005, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net/"

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 1
#property indicator_color1 Red
//---- indicator parameters
extern int ExtDepth=12;
extern int ExtDeviation=5;
extern int ExtBackstep=3;
//---- indicator buffers
double ExtMapBuffer[];
double ExtLowBuffer[];
double ExtHighBuffer[];

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
   IndicatorBuffers(3);
//---- drawing settings
   SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION);
//---- indicator buffers mapping
   SetIndexBuffer(0,ExtMapBuffer);
   SetIndexBuffer(1,ExtLowBuffer);
   SetIndexBuffer(2,ExtHighBuffer);
   SetIndexEmptyValue(0,0.0);
//---- indicator short name
   IndicatorShortName("ZigZag("+ExtDepth+","+ExtDeviation+","+ExtBackstep+")");
//---- initialization done
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int    shift, back,lasthighpos,lastlowpos,index;
   double val,res;
   double curlow,curhigh,lasthigh,lastlow;
//----
   for(shift=Bars-ExtDepth; shift>=0; shift--)
     {
      index=Lowest(NULL,0,MODE_LOW,ExtDepth,shift);
      val=Low[index];
      if(val==lastlow) val=0.0;
      else 
        { 
         lastlow=val; 
         if((Low[shift]-val)>(ExtDeviation*Point)) val=0.0;
         else
           {
            for(back=1; back<=ExtBackstep; back++)
              {
               res=ExtLowBuffer[shift+back];
               if((res!=0)&&(res>val)) ExtLowBuffer[shift+back]=0.0; 
              }
           }
        } 
      ExtLowBuffer[shift]=0.0;
      if(val!=0.0) ExtLowBuffer[index]=val;
      //--- high
      index=Highest(NULL,0,MODE_HIGH,ExtDepth,shift);
      val=High[index];
      if(val==lasthigh) val=0.0;
      else 
        {
         lasthigh=val;
         if((val-High[shift])>(ExtDeviation*Point)) val=0.0;
         else
           {
            for(back=1; back<=ExtBackstep; back++)
              {
               res=ExtHighBuffer[shift+back];
               if((res!=0)&&(res<val)) ExtHighBuffer[shift+back]=0.0; 
              } 
           }
        }
      ExtHighBuffer[shift]=0.0;
      if(val!=0.0) ExtHighBuffer[index]=val;
     }
//---- final cutting 
   lasthigh=-1; lasthighpos=-1;
   lastlow=-1;  lastlowpos=-1;

   for(shift=Bars-ExtDepth; shift>=0; shift--)
     {
      curlow=ExtLowBuffer[shift];
      curhigh=ExtHighBuffer[shift];
      if(curlow==0 && curhigh==0) continue;
      //---
      if(curhigh!=0)
        {
         if(lasthigh>0) 
           {
            if(lasthigh<curhigh) ExtHighBuffer[lasthighpos]=0;
            else ExtHighBuffer[shift]=0;
           }
         //---
         if(lasthigh<curhigh || lasthigh<0)
           {
            lasthigh=curhigh;
            lasthighpos=shift;
           }
         lastlow=-1;
        }
      //----
      if(curlow!=0)
        {
         if(lastlow>0)
           {
            if(lastlow>curlow) ExtLowBuffer[lastlowpos]=0;
            else ExtLowBuffer[shift]=0;
           }
         //---
         if((curlow<lastlow)||(lastlow<0))
           {
            lastlow=curlow;
            lastlowpos=shift;
           } 
         lasthigh=-1;
        }
     }
//---- merge 2 buffers
   lasthighpos=-1;
   lastlowpos=-1;
   for(shift=Bars-1; shift>=0; shift--)
     {
      if(shift>=Bars-ExtDepth) ExtMapBuffer[shift]=0.0;
      else
        {
         curlow=ExtLowBuffer[shift];
         curhigh=ExtHighBuffer[shift];
         //----
         res=0;
         if(curlow!=0)
           {
            if(lastlowpos==-1)
              {
               res=curlow;
               lastlowpos=shift;
              }
            else
              {
               if(lasthighpos!=-1 && lastlowpos>lasthighpos)
                 {
                  res=curlow;
                  lastlowpos=shift;
                 }
              }
           }
         if(curhigh!=0)
           {
            if(lasthighpos==-1)
              {
               res=curhigh;
               lasthighpos=shift;
              }
            else
              {
               if(lastlowpos!=-1 && lasthighpos>lastlowpos)
                 {
                  res=curhigh;
                  lasthighpos=shift;
                 }
              }
           }
         //----
         ExtMapBuffer[shift]=res;
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Вроде все правильно здесь - и индекс сохраняется и запиыівается значение в нужный элемент массива. Давайте отталкиваться от этого алгоритма.

Оптимизация алгоритмов. Задачка для программистов. Какой [АРХИВ] Любой вопрос новичка,

Forex Trader 2006.10.18 15:03 #9

nen, извините, а не проще написать коротенький код, находящий эти самые Lowest и Highest? Просто я никогда этими функциями не пользовался, именно потому, что нужные мне данные по экстремумам получал простым коротким кодом, ибо он наверняка будет работать быстрее стандартных функций. Мне кажется смысл их использовать появляется только при необходимости получить данные с другого таймфрейма.

Любой вопрос новичка, чтоб Что проще - стабильные Как кодировать?

Forex Trader 2006.10.18 15:17 #10

komposter, все правильно. Посмотрите потом куда это записывается. В индикаторный буфер с каким индексом.
Vladislav, я код привел с сайта codebase.mql.com и у меня точно такой же. Попробую Ваш код поставить. Посмотрю, что получится.
Candid, согласен, что возможно это будет проще. Но мне эти функции нужны будут и для работа с другим таймфреймом.

Обсуждение статьи "Работа с dll + mql Осциллятор Equity средствами MQL5