Что возвращают функции Lowest и Highest - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Klot, интересный вариант.
Если Ваши варианты зигзагов покажут интересные результаты, можно их в своей разработке применять?
Конечно можно, я с интересом слежу за разработкой и мне очень нравиться Ваша работа.
Ещё относительно "опций". Сейчас одно из условий переключения экстремумов: текущий лоу выше текущего минимума больше, чем на ExtDeviation пунктов (аналогично для максимума). При необходимости код позволяет достаточно легко реализовать другие варианты.
Ну и, вслед за klot'ом, хочу добавить, что мой нынешний интерес к зигзагу вызван исключительно интересом к Вашей разработке.
В ней в качестве внешнего зигзага включил и твой зигзаг. Как появится устойчиво работающая версия, поменяю.
//+------------------------------------------------------------------+ //| CZigZag.mq4 | //| Copyright © 2006, Candid | //| likh@yandex.ru | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2006, Candid" #property link "likh@yandex.ru" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_color1 Navy //---- indicator parameters extern int ExtDepth=12; extern int ExtDeviation=5; //extern int ExtBackstep=3; int shift; double res=0; int i; double CurMax,CurMin; int CurMaxPos,CurMinPos; int CurMaxBar,CurMinBar; double hPoint; double mhPoint; double EDev; int MaxDist,MinDist; bool FirstRun; bool AfterMax,AfterMin; int BarTime; //---- indicator buffers double ZigZag[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators SetIndexStyle(0,DRAW_SECTION); //---- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,ZigZag); SetIndexEmptyValue(0,0.0); //---- indicator short name IndicatorShortName("ZigZag("+ExtDepth+","+ExtDeviation+")"); FirstRun = true; //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { //---- //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { int counted_bars=IndicatorCounted(); int fBar; if (FirstRun) { hPoint = 0.5*Point; mhPoint = -hPoint; EDev = (ExtDeviation+0.5)*Point; AfterMax = true; AfterMin = true; fBar = Bars-1; CurMax = High[fBar]; CurMaxBar = 1; CurMin = Low[fBar]; CurMinBar = 1; MaxDist = 0; MinDist = 0; BarTime = 0; FirstRun = false; } //---- fBar = Bars-counted_bars-1; if (fBar > Bars-2) fBar = Bars-2; for(shift=fBar; shift>=0; shift--) { if (BarTime!=Time[shift]) { BarTime=Time[shift]; if (res > hPoint ) { MaxDist = Bars-CurMaxBar-shift+1; MinDist = Bars-CurMinBar-shift+1; if ((MaxDist>ExtDepth && MinDist>ExtDepth) || res > EDev) { if (AfterMax) { AfterMax = false; AfterMin = true; CurMaxBar = CurMinBar+1; CurMaxPos = Bars-CurMaxBar; CurMax = High[CurMaxPos]; for (i=CurMaxPos-1;i>=shift;i--) { if (High[i] > CurMax+hPoint) { CurMaxBar = Bars-i; CurMax = High[i]; } } // for (i=CurMaxPos-1;i>=shift;i--) ZigZag[Bars-CurMaxBar] = CurMax; } else { // if (AfterMax) AfterMin = false; AfterMax = true; CurMinBar = CurMaxBar+1; CurMinPos = Bars-CurMinBar; CurMin = Low[CurMinPos]; for (i=CurMinPos-1;i>=shift;i--) { if (Low[i] < CurMin-hPoint) { CurMinBar = Bars-i; CurMin = Low[i]; } } // for (i=CurMinPos-1;i>=shift;i--) ZigZag[Bars-CurMinBar] = CurMin; } // else if (AfterMax) } // if ((MaxDist>ExtDepth && MinDist>ExtDepth) || res > EDev) } // if (res > hPoint ) } // if (BarTime!=Time[0]) if (AfterMax) { res = Low[shift]-CurMin; if (res < mhPoint) { ZigZag[Bars-CurMinBar] = 0; CurMin = Low[shift]; CurMinBar = Bars-shift; ZigZag[Bars-CurMinBar] = CurMin; } // if (res < mhPoint) } // if (AfterMax) if (AfterMin) { res = CurMax-High[shift]; if (res < mhPoint) { ZigZag[Bars-CurMaxBar] = 0; CurMax = High[shift]; CurMaxBar = Bars-shift; ZigZag[Bars-CurMaxBar] = CurMax; } // if (res < mhPoint) } // if (AfterMin) } // for(shift=fBar; shift>=0; shift--) //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+К вопросу об особенностях разных зигзагов. Главный признак этого зигзага - всё делается за один проход, повторный просмотр исторических данных делается только при фиксации экстремума, и только для данных после этого экстремума. То есть он должен быть довольно быстрым. Особенности отрисовки конечно будут зависеть от критериев фиксации экстремума, но тут легко реализовать самые разные опции. К примеру, я уже делал варианты с переключением по проценту от предыдущего хода, по отходу High от минимума (соответственно Low от максимума) и с привязкой переключения к среднему размеру бара.
Для прояснения некоторых возникших подозрений я вставил в код такой Print:
if (shift<5) Print ("shift=",shift,", Bars=",Bars,", Time[shift]=",TimeToStr(Time[shift],TIME_DATE|TIME_MINUTES),", High[shift]=",High[shift],", Low[shift]=",Low[shift]);После этого терминал был закрыт и снова запущен через несколько минут. И вот фрагмент лога:
Видно, что в 23:58:23 история ещё не подкачивалась, а к 23:58:25 подкачан 1 последний бар. И только к 2006.10.31 23:58:26 докачаны все промежуточные бары.
Вопрос к разработчикам: это штатная последовательность подкачки? И если да, то какой в этом смысл? Понятно, что желательно пораньше иметь текущее значение цены. Но запланированное существование в течение некоторого времени дыры в истории по сути означает гарантированный сбой индикаторов на это время. Не безопаснее ли для пользователя отложить расчёт индикаторов до полной подкачки истории? Или хотя бы после полной подкачки инициализировать их заново?