Пиши и зарабатывай на MQL5 - страница 78
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
P.S. Какой-то баг в сайте - не появляются линки "В карман", "Жалоба", "Ответить" для некоторых сообщений.
Посмотрел код. По какому-то принципу сайт в некоторых сообщениях стал ставить для плашки с линками стиль visibility:hidden (для некоторых - все нормально). Приходится в девелоперских тулзах менять вручную на visible, чтобы отвечать ;-).
Действительно, на статью не тянет, но стало интересно - в каких случаях необходим такой трюк? Я имею в виду именно ситуацию, когда нужно заставить тестер не принимать в расчет готовые проходы из кеша предыдущей оптимизации при неизменном наборе влияющих входных параметров.
Здесь это требуется всегда делать. Иначе смысл теряется. Можно еще придумать. Но задача измерения производительности - реальность.
Это все на тему статьи кастомной Оптимизации.
Действительно, на статью не тянет, но стало интересно - в каких случаях необходим такой трюк? Я имею в виду именно ситуацию, когда нужно заставить тестер не принимать в расчет готовые проходы из кеша предыдущей оптимизации при неизменном наборе влияющих входных параметров.
Например, у меня есть продукт, который анализирует проходы оптимизации и сохраняет дополнительные данные в свой кеш. Если бы тестер имел событие погрузить такой-то кеш или очистить такой-то кеш, то я мог бы с ним синхронизироваться. А сейчас единственный выход - просить пользователя очистить кеш перед оптимизацией.
Еще вариант использования кастомной Оптимизации. В общем, на статью можно собрать интересные варианты.
Вариант по ссылке показывает, что можно ПОСЛЕ нажатия на кнопку Старт Оптимизации сформировать данные и передать их своим Агентам. Каждый входной параметр добавляет до восьми байт инфы для Агента. Например, это может быть полезно не только для получения конфиденциальной инфы, но и при мат. расчетах.
Надо, чтобы желающий опробовал различные варианты по теме, скомпоновал все в одно место и красиво оформил. Норм. статья, по-моему, вышла бы.
когда нужно заставить тестер не принимать в расчет готовые проходы из кеша предыдущей оптимизации при неизменном наборе влияющих входных параметров.
Если ТС открывает случайные сделки, то Оптимизационный кеш - зло.
Кеш портит малину почти всегда, когда используешь фрейм-режим.
Так что наличие Оптимизационного кеша не всегда хорошо. На форуме единицы людей используют фрейм-режим, отсюда такая массовая неосведомленность. Ну и статьи, конечно, нормальной нет, чтобы массы стали осознавать некоторые полезные возможности платформы.
ЗЫ Но чаще всего вместо 2-го пункта запускаешь Оптимизацию, но с немного другим диапазоном входных параметров, часть которых имеется в кэше. И после Оптимизации вместо полной картины получаешь только ее куски.
ЗЗЫ И еще. Во фрейм-режиме невозможно даже получить таблицу Оптимизации, что формирует в GUI сам тестер. Оптимизационный кеш все обламывает.
1. Сделали оптимизацию - сохранили отчет в XML. Сделали некоторые действия в Excel, как потом из таблицы занести параметры в настройки советника в тестер?
2. Сделали оптимизацию. Какие значения параметров встречаются чаще всего в 80% от прибыльных вариантов оптимизации? Как составить пересекающиеся поля (купола) разных параметров?
3. Как выявить наиболее значимые параметры?
4. Как определить и исключить из последующего анализа результатов "выбросы" - явные подогнанные варианты?
Вот о чем хотелось бы почитать. Может быть можно написать утилиту на MQL5 для работы по этим вопросам. Пригодятся статьи как инструменты для этих целей по ALGLIB и парсерам.
3. Как выявить наиболее значимые параметры?
Методоми понижения размерности из машинного обучения. Нужно посмотреть в ALGLIB - наверняка есть такой функционал
4. Как определить и исключить из последующего анализа результатов "выбросы" - явные подогнанные варианты?
Методами классификации выбросить аномальные результаты. Пока не представляю что может получиться - ведь будут выброшены и плохие результаты, наверно
1. Сделали оптимизацию - сохранили отчет в XML. Сделали некоторые действия в Excel, как потом из таблицы занести параметры в настройки советника в тестер?
Сгенерировать сет-файл программно. Но сначала нужно решить вопросы 2-3-4.
2. Сделали оптимизацию. Какие значения параметров встречаются чаще всего в 80% от прибыльных вариантов оптимизации? Как составить пересекающиеся поля (купола) разных параметров?
Может, с помощью карт Кохонена?
обрабатываем детальные отчеты по статье #2