Выпущен новый терминал MetaTrader 4 build 191
19. Поправлен расчёт качества моделирования.
Объясните, пожалуйста, почему в результате тестирования в интервале М1 в отчёте указывается низкое качество моделирования?
Потому что для M1 нет данных меньшего таймфрейма
Slawa, спасибо за ответ.
Это я понял, не понятно почему качество моделирования при этом оцениватся в 25%, а не 90%.
Получается, что для повышения качества моделирования надо применять старшие ТФ и чем больше, тем лучше. Это же не правильно..
Объясните, пожалуйста.
Это я понял, не понятно почему качество моделирования при этом оцениватся в 25%, а не 90%.
Получается, что для повышения качества моделирования надо применять старшие ТФ и чем больше, тем лучше. Это же не правильно..
Объясните, пожалуйста.
Повысить качество моделирования на минутках могут только тики. Мы тики не собираем. То есть, Вам необходимо это делать самостоятельно. И самостоятельно формировать FXT-файл
Повысить качество моделирования на минутках могут только тики. Мы тики не собираем. То есть, Вам необходимо это делать самостоятельно. И самостоятельно формировать FXT-файл
По-моему это простой вопрос.
Как должно оцениваться качество моделирования в М1?
Очевидно, что 90%. С тиками - 100%.
Но не 25.
Постараюсь объяснить, почему мы осознанно ставим 25% на M1.
Дело в том, что чем бОльший таймфрейм используется, тем более "осознанно/достоверно (очень грубо выражаю мысль - не для флейма)" работает эксперт. И когда в этом случае используются данные M1 для моделирования, мы можем с определенной степенью гарантии сказать "тут качество моделирования 50%, а тут 90%".
Это из-за того, что при моделировании бОльших таймфреймов ошибки(расхождения с реальностью) моделирования внутриминутных(M1) движений нивелируются и ими можно пренебречь. Мы как раз оставили 10% на такие ошибки.
Ситуация резко меняется, когда проходит тестирование на M1, где любое расхождение с реальными тиками самым прямым образом влияет на качество. Тут уже нельзя пренебречь погрешностями моделирования. Ситуация усугубляется еще и тем, что эксперты на таком мелком периоде очень и очень чувствительны к любым изменениям.
В результате получается, что тестирование на М1 достаточно сложно оценить. И мы, это четко понимая, специально ставим качество 25%. Иначе, если мы поставим 90%, то в определенный момент кто-то нам предъявит тиковый график, наш смоделированный график и цифру 90%. После чего нас весело поднимут на смех :-)
Дело в том, что чем бОльший таймфрейм используется, тем более "осознанно/достоверно (очень грубо выражаю мысль - не для флейма)" работает эксперт. И когда в этом случае используются данные M1 для моделирования, мы можем с определенной степенью гарантии сказать "тут качество моделирования 50%, а тут 90%".
Это из-за того, что при моделировании бОльших таймфреймов ошибки(расхождения с реальностью) моделирования внутриминутных(M1) движений нивелируются и ими можно пренебречь. Мы как раз оставили 10% на такие ошибки.
Ситуация резко меняется, когда проходит тестирование на M1, где любое расхождение с реальными тиками самым прямым образом влияет на качество. Тут уже нельзя пренебречь погрешностями моделирования. Ситуация усугубляется еще и тем, что эксперты на таком мелком периоде очень и очень чувствительны к любым изменениям.
В результате получается, что тестирование на М1 достаточно сложно оценить. И мы, это четко понимая, специально ставим качество 25%. Иначе, если мы поставим 90%, то в определенный момент кто-то нам предъявит тиковый график, наш смоделированный график и цифру 90%. После чего нас весело поднимут на смех :-)
У меня в окошке Terminal довольно много ордеров и чтобы посмотреть нижние мне нужно промотать окно вниз. однако МТ мне этого сделать не дает - сразу же отматывет вверх окна. Это сделано сознательно или это ошибка? В предыдущих версиях вроде такой проблемы не было.
У меня в окошке Terminal довольно много ордеров и чтобы посмотреть нижние мне нужно промотать окно вниз. однако МТ мне этого сделать не дает - сразу же отматывет вверх окна. Это сделано сознательно или это ошибка? В предыдущих версиях вроде такой проблемы не было.
Дело в том, что терминал скроллится на выделенную позицию. Просто выделите необходимый ордер и скролинг будет идти а нужное место.
На самом деле получилось не очень хорошее решение с автоматическим показом выделенной позиции - в следующем билде это уберем.
Renat, спасибо за подробное объяснение.
Я прибл. так и предполагал.
Ваша логика вполне понятна:
Если есть чем уточнить текущий ТФ, то качество моделирования повышается.
Если уточнение ограниченное - качество умеренное, если полное,- высокое.
А если уточнять нечем, то и качество низкое.
Логика в этом есть, но получившийся показатель не отражает сути явления.
Нечем уточнять - не значит, что качество плохое.
Как раз напротив. Нечем уточнять М1 - высокая точность уже достигнута, точнее некуда.
Судите сами: если программа написана таким образом, что ориентируется, например, на фракталы, то она с одинаковым успехом будет использоваться в любом ТФ. Такой программе не нужны спец. инструменты, такие как Фибо, Каналы, МА и пр, и поэтому в ней нет привязки к какому-нибудь временному интервалу. Такой программе достаточно знать, что курс (вверху) достиг некоторого значения, что подтверждает образование впадины некоторой величины (внизу).
Если такую программу запустить, скажем, на Н1, то, используя меньшие ТФ, тестер покажет качество, близкое к 90%. Если эту же программу запустить на М1, то качество окажется низким, около 25%. И это несмотря на то, что лучшим из доступных источников инф. является тот же М1.
=====================
Дальше - разговор в пользу бедных.
Незадачливый юзер прогонит одну и ту же программу на Н1 и на М1 и придёт к выводу, что программу лучше запускать на Н1. Разумеется, в общем случае программа может и содержать ТФ-зависимые функции (причём тот же незадачливый юзер может этого и не знать или не понимать). И критичным показателем для юзера может оказаться как раз качество моделирования, как показатель "надёжности программы". Легко представить последствия.
Может быть подумать о том, чтобы ввести дополнительный показатель?
Полагаю, имеет смысл вести отсчёт качества моделирования просто от ТФ М1, как от наиболее достоверного, и считать это самое качество по количеству минутной истории на интервале моделирования.
Таким образом, если мы ведём тестирование в любом ТФ и у нас есть вся минутная история этого интервала, то считать такое качество - полным, т.е. 90%
Если у нас имеется только часть минутной истории интервала Н1, то - снижать качество.
По крайней мере, можно отображать (пусть не такой красивый, графический) хотя бы %-ное содержание минутной истории в моделируемом интервале где-нибудь сбоку-скраешку мелким шрифтом.
Извините за возможно излишнюю настойчивость. Спасибо, что уделили время.
Больше с этим приставать не буду.
PS. Не думаю, что кто-либо всерьёз может поднять Вашу фирму на смех. МТ - весьма солидный программный продукт. А на мелких завистников, злопыхателей и дураков не обращайте внимания, надо просто знать им цену.
Я прибл. так и предполагал.
Ваша логика вполне понятна:
Если есть чем уточнить текущий ТФ, то качество моделирования повышается.
Если уточнение ограниченное - качество умеренное, если полное,- высокое.
А если уточнять нечем, то и качество низкое.
Логика в этом есть, но получившийся показатель не отражает сути явления.
Нечем уточнять - не значит, что качество плохое.
Как раз напротив. Нечем уточнять М1 - высокая точность уже достигнута, точнее некуда.
Судите сами: если программа написана таким образом, что ориентируется, например, на фракталы, то она с одинаковым успехом будет использоваться в любом ТФ. Такой программе не нужны спец. инструменты, такие как Фибо, Каналы, МА и пр, и поэтому в ней нет привязки к какому-нибудь временному интервалу. Такой программе достаточно знать, что курс (вверху) достиг некоторого значения, что подтверждает образование впадины некоторой величины (внизу).
Если такую программу запустить, скажем, на Н1, то, используя меньшие ТФ, тестер покажет качество, близкое к 90%. Если эту же программу запустить на М1, то качество окажется низким, около 25%. И это несмотря на то, что лучшим из доступных источников инф. является тот же М1.
=====================
Дальше - разговор в пользу бедных.
Незадачливый юзер прогонит одну и ту же программу на Н1 и на М1 и придёт к выводу, что программу лучше запускать на Н1. Разумеется, в общем случае программа может и содержать ТФ-зависимые функции (причём тот же незадачливый юзер может этого и не знать или не понимать). И критичным показателем для юзера может оказаться как раз качество моделирования, как показатель "надёжности программы". Легко представить последствия.
Может быть подумать о том, чтобы ввести дополнительный показатель?
Полагаю, имеет смысл вести отсчёт качества моделирования просто от ТФ М1, как от наиболее достоверного, и считать это самое качество по количеству минутной истории на интервале моделирования.
Таким образом, если мы ведём тестирование в любом ТФ и у нас есть вся минутная история этого интервала, то считать такое качество - полным, т.е. 90%
Если у нас имеется только часть минутной истории интервала Н1, то - снижать качество.
По крайней мере, можно отображать (пусть не такой красивый, графический) хотя бы %-ное содержание минутной истории в моделируемом интервале где-нибудь сбоку-скраешку мелким шрифтом.
Извините за возможно излишнюю настойчивость. Спасибо, что уделили время.
Больше с этим приставать не буду.
PS. Не думаю, что кто-либо всерьёз может поднять Вашу фирму на смех. МТ - весьма солидный программный продукт. А на мелких завистников, злопыхателей и дураков не обращайте внимания, надо просто знать им цену.
Запустил МТ4, дождался закачки истории по всем открытым инструментам, сбросил счетчик траффика. И вот сижу и смотрю, как траффик потихоньку "щёлкает" со скоростью несколько килобайт в минуту. Сегодня суббота, рынок стоит. А во время рабочей недели траффик около мегабайта в час. И такая ситуация появилась недавно, после установки 190 билда, кажется. Сейчас стоит 191. Раньше во время торгов траффик у МТ4 еле дотягивал до 300 кб/час.
2 вопроса:
1. Почему такой большой траффик?
2. Что МТ4 качает в выходные?
2 вопроса:
1. Почему такой большой траффик?
2. Что МТ4 качает в выходные?
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Что исправлено и добавлено:
1. Исправлена ошибка увеличения исходящего трафика при непрерывной работе компьютера более месяца.
2. Добавлена возможность работы через прокси-серверы с NTLM авторизацией.
3. При переносе сделки из истории с нажатым SHIFT выставляется трендовая линия, соединяющая точки открытия и закрытия ордера.
4. Сделано сохранение настроек датацентра привязанное к каждому аккаунту отдельно.
5. Исправлено открытие окна нового графика при большом количестве доступных инструментов.
6. На автономных графиках показываются уровни последней цены.
7. Добавлена возможность группового перемещения выделенных объектов, если их узловые точки находятся в непосредственной близости друг от друга (в пределах 2 пикселей).
8. В журнал экспертов не выводятся ошибки о неинициализированных строках.
9. Добавлена нормализация значений лотов, возвращаемых функцями OrderLots() и MarketInfo().
10. Исправлена работа функций ObjectGetFiboDescription() и ObjectSetFiboDescription(), также исправлено описание этих функций в Словаре MetaEditor.
11. Свойство "#property library" в исходном коде не отменяет функцию start(), то есть библиотеку можно запустить как скрипт или эксперт при наличии в ней функции start().
12. Отсутствие функции start() исключает запуск MQL4 программы, то есть теперь отсутствующая функция start() не заменяется первой функцией MQL4 программы.
13. MQL4: удаляются все выражения вычисляемые на глобальном уровне, вне всех функций.
14. MQL4: функция StringSetText() позволяет добавлять символ к строке, если позиция указывает на конец строки.
15. Tester: исправлен расчет свопов для инструментов CFD.
16. Tester: исправлена работа на nonGTC символах.
17. Исправлена ошибка, вызывающая в некоторых случаях досрочную инициализацию экспертов.
18. Поправлен расчет свободной маржи сразу после открытия позиции.
19. Поправлен расчёт качества моделирования.
20. Поправлен график изменения баланса в детализированном отчёте истории счёта.
21. В словарь редактора добавлен топик "Ошибки выполнения".
22. Добавлено свойство примагничивания для третей точки объекта FiboExpansion.
23. Добавлена проверка на максимальное положительное целое число баров истории в настроках "Сервис - Настройки - Графики".
24. Улучшена точность отрисовки второй линии объекта "Равноудаленный канал".
Обновление терминала доступно автоматически через службу LiveUpdate.
Чтобы открыть демо-счет в этой группе необходимо:
1. Скачать обновленный инсталлятор клиентского терминала по адресу "торговый терминал MetaTrader 4"
2. В настройках "Сервис - Настройки" в качестве адреса сервера указать "demo.metaquotes.net".
3. При регистрации нового счета выбрать "Тип счета:" micex.
Новый демо-счет открывается с рублевым депозитом, плечо "1:2".