КАК ДАЛЕКО РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ ЭКСПЕРТОВ ОТ РЕАЛЬНОЙ ТОРГОВЛИ? - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я не согласен категорически.
Вообще говоря, смотря какая идея заложена в советник. Но в качестве отправной точки, я думаю, следует выбрать утверждение, что любой советник должен работать в том ТФ и на той вал. паре, для кот. он написан, и вовсе не должен давать прибыль при любых других условиях.
Абсолютно согласен...Я раньше тоже не понимал фраз типа "советник заточен под 30-мин фунта"...Но это истинная правда...Каждая валюта с каждым индикатором на разных ТФ ведёт себя по своему...По разному там проходят и флеты и выходы из них...Поэтому окончательно после решения общих задач по созданию и проверки советника необходимо его вгонять в конкретные параметры на конкретно выбранной паре и ТФ...ИМХО...
Это обычно обозначает, что идея, заложенная в советника, не имеет статистической значимости (то есть положительный результат, полученный в пределах системы, случаен и, следовательно, МТС переоптимизирована). С изменением рыночных условий такая МТС порушится с вероятностью, близкой к 95-99%.
К сожалению, априори момент краха системы определить не удастся - только постфактум, а это в свою очередь обозначает, что Вы так и не сможете понять это просадка в пределах работы по системе или система уже приказала долго жить......
Так что вопрос этот (вернее строгий ответ на него) достаточно нетривиален и требует основательного подхода.
Удачи и попутных трендов.
Нет.
Все валюты ведут себя по-разному.
Нет.
Все валюты ведут себя по-разному.
Даже если Вы (или любой трейдер) не видите общности - это не обозначает, что ее нет.
И еще: такие сильные утверждения требуют более строгих доказательств, чем утверждение - "я пробовал и у меня не получилось" или "я попробовал и у меня пока работает" - как минимум нужен расчет статистической значимости системы и оценки случайности полученного положительного результата.
Можете привести пример системы, которая работает только лишь для одного т\ф, одной валюты и НЕ РАБОТАЕТ нигде больше и случайность получения положительного результата у которой меньше 5% ?
Удачи и попутных трендов.
Если у вас много свободного времени, то Вы можете потратить его на доказательства.
Знаете, на самом деле всё не так уж сложно.
Вовсе не обязательно порезаться, чтоб убедиться, что нож острый.
Вовсе не обязательно проводить долгие, строгие математ. вычисления и хим. исследования, чтоб сварить борщ. Любая стряпуха может сварить отменный борщ, даже не подозревая о сложных термодинамических процессах в её кастрюле.
Иногда достаточно просто посмотреть на Фунт и на Евро, чтобы понять, что у Фунта обычно амплитуда "верблюжьих горок" больше, чем у Евро. Не всегда, но в основном - именно так.
А есл эти валюты сравнить с их кроссом Евро-фунт, то окажется, что обе они характерно отличаются от кросса. Отличие в том, что у Е и Ф более ярко выражены высокочастотные гармоники, в то время как у Е-Ф - низкие. Кроме того, Е, Ф и Е-Ф по-разному ведут себя на выходе сильных данных. Основные валюты могут резко рухнуть или взлететь, в то время, как кросс может дёрнуться и тут же вернуться на место.
И т.д. На самом деле отличий много.
Вместе с тем, конечно, существуют и общие закономерности. Белый шум, например.
Все валюты в той или иной степени поддаются волновому анализу и расчёту уровней Фибо. Но именно в той или иной степени. Каждая валюта - в разной степени. По Aud на дневном ТФ хоть часы проверяй. Хорошо поддаются Евро, Фунт, Франк, Евро-Фунт, а вот Евро-Франк - нет. Достаточно посмотреть дневной ТФ.
Остаюсь при своём мнении:
приступая к разработке советника следует оринтироваться на особенности вал. пары и ТФ. Отсутствие прибыли по такому советнику на других парах и др. ТФ доказательством неработоспособности советника не является.
К этому можно ещё добавить, что при разработке советников следует ориентироваться на замеченные и осмысленные закономерности, каковые закономерности вовсе не обязательно будут ярковыраженной составной частью общности.
Если у вас много свободного времени, то Вы можете потратить его на доказательства.
Не столько на доказательства, сколько на исследование закономерностей, на которые будет потрачено время в целях программирования их в советнике. Или Вы перед прыжками предпочитаете парашют не проверять ? В таком случае могу ответить Вам аналогично, нисколько не стараясь Вас (или кого либо еще) переубедить : если у Вас много лишних денег, то можно вообще на тестирование и поиск закономерностей не заморачиваться. А что конкретному трейдеру ближе, он для себя выберет сам.
По поводу разложения на гармоники: не всегда получается адекватный результат - только в случае наличия упорядоченных структур и их определяемости, то есть при существенном отличии R\S статистики (еще известной как критерий Херста) от 0.5, а при этом есть и более простые методы.
В любом случае удачи в разработке систем.
Удачи и попутных трендов.
На счёт выявления закономерностей я согласен.
Крыша, например, замечательна тем, что она близко к земле. Поэтому в таком случае лучше применять дельтаплан.
(я сейчас немного занят, но через недельку можем вместе поискать закономерности в сугубо утилитарных целях - немного заработать:)
На счёт выявления закономерностей я согласен.
Крыша, например, замечательна тем, что она близко к земле. Поэтому в таком случае лучше применять дельтаплан.
(я сейчас немного занят, но через недельку можем вместе поискать закономерности в сугубо утилитарных целях - немного заработать:)
В общем то согласен.
В порядке уточнения - конечно же при оптимизации системы не всегда получается МТС, которая будет обязательна порушена. Вполне возможно, что таки будут найдены именно те принципы, которые Вы называете разумными, а я статистически значимыми. Если же выполняются условия предложенные Т1000, то такие принципы сразу будут статистически более значимыми - это не сложно подсчитывается и, следовательно, МТС, построенная на таких принципах имеет меньше шансов быть подверженой краху, хотя и не факт, что более прибыльная на данный момент времени.
Что касается свободного времени - сейчас тоже занят достаточно серъезно и еще неделю-две как минимум (к сожалению форекс не стал еще осоновным местом работы :( ) а так только за.
Удачи и попутных трендов.
Мне уже не терпится закончить, но работы еще хватает.
Полагаю, до встречи через пару недель.