ФорумРазделы

Как тестируете стратегии для биржи? - страница 17

Новый комментарий
Aleksei Kuznetsov #:

Замедление сильнее, так как файлы тоже стали больше и тоже вносят свой %

Там же линейная зависимость производительности должна быть.
fxsaber #:
Там же линейная зависимость производительности должна быть.

Сделал еще перезапуск. Стало 0.649 сек.  Видимо другая нагрузка компьютера влияет. Еще заметил, что парвый запуск эксперта всегда медленнее, это время для второго (первый был 0,876).

А вот что интересно. Оптимизация на 1 ядре, проходит медленнее, чем одиночный проход:

2026.11.11 16:06:09.616    shortest pass 0:00:01.196, longest pass 0:00:01.240, average pass 0:00:01.210 для старого варианта

2026.11.11 16:09:17.228    shortest pass 0:00:01.318, longest pass 0:00:01.343, average pass 0:00:01.329 для нового варианта - дольше на 10%

Почему то думал, что должно быть быстрее одиночного прохода, т.к. те же Print() не исполняются.

Aleksei Kuznetsov #:

Оптимизация на 1 ядре, проходит медленнее, чем одиночный проход

Только один Агент активирован? Возможно, что CPU-ядро одиночного прогона и CPU-ядро оптимизационного Агента не совпадают. Например, второй еще чем-то параллельно загружен в ОС.
fxsaber #:
Только один Агент активирован? Возможно, что CPU-ядро одиночного прогона и CPU-ядро оптимизационного Агента не совпадают. Например, второй еще чем-то параллельно загружен в ОС.
Один. Физических у меня всего 2 ядра.
Возможно, но странно.
Aleksei Kuznetsov #:
Один. Физических у меня всего 2 ядра.

Возможно, особенность вашей конфигурации. Проверил у себя - среднее время оптимизации прохода не превосходит время одиночного. Мат. режим.

Aleksei Kuznetsov #:

Теперь результаты GAZP_AskBid_Custom стали ближе к GAZP_Fixed_Custom, а GAZP_AskBid_Math полностью совпадают с GAZP_Fixed_Math.

Надо сравнивать эти два варианта (они в архиве и есть), но для Math разрешить скольжение лимитников, как неотключаемо происходит у Custom-варианта.
fxsaber #:
Надо сравнивать эти два варианта (они в архиве и есть), но для Math разрешить скольжение лимитников, как неотключаемо происходит у Custom-варианта.
Разрешил скольжение. Полное совпадение с Custom, и в 4 раза быстрее.
Для биржевого исполнения надо все таки включать.

Aleksei Kuznetsov #:
Разрешил скольжение. Полное совпадение с Custom, и в 4 раза быстрее.

Ну вот и все. Тема ветки раскрыта.

Для биржевого исполнения надо все таки включать.

Выключать.

Думаю, что с тестированием все более менее наладил. Но вот комиссии в 26 раз выше, чем на Форексе... все стратегии сделают или убыточными или значительно менее прибыльными.

Нужно искать какие-то совсем друге стратегии. Может с объемами что-то.

Aleksei Kuznetsov #:

Но вот комиссии

Тестировать ТС на лимитниках в MT5-тестере. А запускать вне MT5, где с лимитников не берут комиссию. Т.е. MT5 - не для торговли.
1...101112131415161718
Новый комментарий