Обсуждение статьи "Использование дискриминантного анализа для построения торговых систем" - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
В общем, приблизительно получил похожий результат - отвергнуть нулевую гипотезу о равенстве рассматриваемых коэффициентов нулю никак нельзя...
Да, это главное.
Дискриминантный анализ - это метод мат.статистики. В ее родной сестре - эконометрике, этот анализ почему-то не используется. Во всяком случае, я не могу вспомнить, а почему? Результат статьи представляет интерес.
В общем, приблизительно получил похожий результат - отвергнуть нулевую гипотезу о равенстве рассматриваемых коэффициентов нулю никак нельзя...
можно я задам несколько вопросов?
1. Сколько баров, какой валютной пары и какого таймфрейма использовалось для анализа?
2. Как ведут себя коэффициенты если взять совсем другой кусок истории? Как ведут себя коэффициенты если увеличить количество анализируемых баров в 10 раз?
3. Сколько баров нужно минимально взять для ДА чтобы отвергнуть или подтвердить нулевую гипотезу? Есть ли такое количество баров в истории?
4. Насколько верно предположение о том что искомые коэффициенты вечные константы и не меняются со временем?
5. Сколько времени занял ДА на вашем компьютере?
можно я задам несколько вопросов?
1. Сколько баров, какой валютной пары и какого таймфрейма использовалось для анализа?
2. Как ведут себя коэффициенты если взять совсем другой кусок истории? Как ведут себя коэффициенты если увеличить количество анализируемых баров в 10 раз?
3. Сколько баров нужно минимально взять для ДА чтобы отвергнуть или подтвердить нулевую гипотезу? Есть ли такое количество баров в истории?
4. Насколько верно предположение о том что искомые коэффициенты вечные константы и не меняются со временем?
5. Сколько времени занял ДА на вашем компьютере?
1. EURUSD. В статье указано, что: данные были собраны при помощи тестера стратегий на участке с 1 августа 2011 по 1 октября 2011 на периоде H1.
2. В примере к статье для обучения использовалось 70% от выборки и 30% для тестирования. На тестовом участке коэффициенты сохранили свою значимость. Насчет других участков - попробуйте сами.
3. Количество баров должно быть, по крайней мере, в 5 раз больше, чем количество индикаторов, тестируемых для построения модели. Чем больше баров, тем надежнее модель.
4. Возможно, вам удастся найти такие индикаторы и коэффициенты для них :-) В статье такой цели не ставилось.
5. Речь идет о миллисекундах.
Размышления в комментариях о нулевой гипотезе не относятся к дискриминантному анализу. Faa1947 пишет о регрессионном анализе, что не одно и тоже.
Еще один способ изощренной подгонки.
Согласен. Дискриминантный анализ, нейронные сети, самообучающиеся программы, карты кохонена и т.д. всего лишь инструменты анализа, а нужен прогноз. Для прогноза нужна модель рынка. Пока нет модели рынка применять инструменты анализа не эффективно.
Так в обсуждаемой статье, модель рынка была зашита в несколько индикаторов взятых для анализа. Эта модель плохо описывает рынок, что и проявилось в высокой вероятности равенства нулю коэфициентов.
Нет смыла предлагать и обсуждать инструменты без модели рынка.
Согласен. Дискриминантный анализ, нейронные сети, самообучающиеся программы, карты кохонена и т.д. всего лишь инструменты анализа, а нужен прогноз. Для прогноза нужна модель рынка. Пока нет модели рынка применять инструменты анализа не эффективно.
Так в обсуждаемой статье, модель рынка была зашита в несколько индикаторов взятых для анализа. Эта модель плохо описывает рынок, что и проявилось в высокой вероятности равенства нулю коэфициентов.
Нет смыла предлагать и обсуждать инструменты без модели рынка.
Упомянутая в комментариях вероятность равенства нулю, не имеет отношения к данной модели :-)
Вообще, это спор из разряда священных войн (holy war) - работает или нет технический анализ. Кто-то успешно торгует, пользуясь только техническим анализом, другие предпочитают фундаментальный анализ, третьи и то и другое.
Согласно теории систем: необязательно знать как система устроена, чтобы предсказывать ее поведение. Сомнительно, что модель рынка для форекс вообще возможна. Появление любой модели сразу же будет учтено в цене согласно технического анализа :-)
Упомянутая в комментариях вероятность равенства нулю, не имеет отношения к данной модели :-)
Вообще, это спор из разряда священных войн (holy war) - работает или нет технический анализ. Кто-то успешно торгует, пользуясь только техническим анализом, другие предпочитают фундаментальный анализ, третьи и то и другое.
Согласно теории систем: необязательно знать как система устроена, чтобы предсказывать ее поведение. Сомнительно, что модель рынка для форекс вообще возможна. Появление любой модели сразу же будет учтено в цене согласно технического анализа :-)
моделей рынка форекс существует множество. Вот некоторые из них: 1. Цена случайно блуждает. 2. Цена есть гладкая функция с добавленным шумом. 3. Иногда в движении цены бывают тренды. 4. Ещё куча моделей из экономики и фундаментального анализа.
Чтобы предсказать поведение системы её устройство можно и не знать. Можно, например, перенести историю системы на будущее. Но вот правило переноса и будет моделью системы.
Здравствуйте,
Большое спасибо за выпуск этой статьи! Я вам очень благодарен. Я хотел узнать, где можно найти подобную программу! И что делать, если мне уже нравится определенная установка, но я хочу улучшить свой процент выигрышей? Как мне использовать DA Statistica для этого?
Я использовал некоторые нейронные сети и программы генетического программирования. Они способны строить стратегии в соответствии с целями пользователя - процент выигрышей, чистая прибыль, частота сделок, E(r), профит-фактор и т.д. Возможно ли это сделать с помощью данного программного обеспечения? Можете ли вы показать, как это сделать?
Для анализа DA использовалась программа StatSoft Statistica.
Я считаю, что можно достичь и других целей. Однако вам следует подумать, как их можно включить в вашу модель DA. В качестве примера, если вы торгуете на таймфрейме H1, вы можете попробовать спрогнозировать свой процент выигрыша по данным индикаторов H4 или D1.
DA для таймфрейма H4 выполняется так же, как и для H1.