Заставить тестер работать не фактической истории тиков, а по цене закрытия свечи - страница 2

Новый комментарий
 
Roman Shiredchenko #:
правильная постановка вопроса: Заставить тестер работать не фактической истории тиков, а по цене ОТКРЫТИЯ свечи.

Спасибо за статью.

Да, режим моделирования по цене открытия - практически решение вопроса. Однако и в нём есть момент. Сделки всё равно идут не по цене открытия. МТ5 всё равно рисует какие-то ближайшие аск и бид, которые отличаются от цены закрытия прошлого бара на 1 минимальный тик. И в зависимости от направления сделки исполняет её либо по биду, либо по аску. Т.е. цена сделки может отличаться от цены открытия свечи. Но это отличие минимально.

 
помню метод по контрольным точкам OHLC - показывал лютую граальность из-за особенностей моделирования контрольных точек - там если после открытия нарисовался хай свечи - то следующий тик будет лоу свечи и наоборот, поэтому этот метод буквально видел будущее, не знаю почему его всё ещё не убрали из тестера
12
Новый комментарий