Заставить тестер работать не фактической истории тиков, а по цене закрытия свечи

Новый комментарий
 

Что-то мучаемся с тестером. Раньше не думал, что на таком примитиве можно будет застрять.

Для разработки "скелета" взяли самое элементарное: цена пересекает вверх МА - лонг, пересекает вниз - шорт. Самая элементарная реверсивная штука. Развороты хочу делать двумя сделками. Т.е. первая - это выход из позиции, вторая - вход в новую. И здесь полезли непонятки. 

Для начала хотелось бы понять: к примеру, в своё время я тестировал стратегии в АмиБрокере. И там я могу просто тупо указать, что цена сделки - это цена закрытия свечи, на которой прошел сигнал. Ну так мне удобнее для общей картины. Можно ли что-то подобное сделать в МТ5? Ибо тестер постоянно лезет в фактические сдели, независимо от того, какой вид моделирования стоит. Если я работаю лимитками, то он просто может её не удовлетворить, если цена не дойдет или там не хватит объема. Ну оно и понятно. Если по маркету, то вообще чудеса - либо по несуществующим ценам проводит, либо какие-то адские проскальзывания. Как быть?

 
Чтобы заставить ордера исполняться по ценам закрытия свечи, нужно быть потомственной гадалкой, способной определить момент закрытия до того, как это закрытие реально произошло. Очень хорошо, что разработчики терминала не брали пример с АмиБрокера
 
На ликвидном инструменте цена закрытия свечи i равна открытию на следующей свече - а это режим по ценам открытия.
Новый комментарий