Обсуждение статьи "Разработка динамического советника на нескольких парах (Часть 4): Корректировка риска на основе волатильности"
Здравствуйте,
Очень интересная статья. Я только что ознакомился с ней и решил, что дам ей подробную оценку, поскольку она похожа на советник, который я разрабатываю.
Мой первый вопрос: есть ли какая-то причина, по которой все сделки были покупками и ни одной продажи? Также планируете ли вы дальнейшие статьи на эту тему?
Из моего краткого обзора вашего кода, могу ли я предложить, что GetSymbolIndex и другие переменные, такие как точка, должны быть перемещены в верхнюю часть цикла символа и назначены переменным для повышения эффективности за счет сокращения избыточности. Как больше символов добавляются в список пар, экспоненциально больше времени будет потрачено на избыточное выполнение кода. Вы также можете рассмотреть возможность добавления индекса PairCode в ваши массивы, чтобы они могли быть доступны напрямую.
CapeCoddah
CapeCoddah
Причина того, что все сделки покупаются, зависит от входных настроек, которые вы могли ввести, и если вы использовали те же настройки, что и я в бэк-тесте, причина в том, что я оптимизировал советник. Возможно, со временем появятся другие статьи на эту тему.
Спасибо за ваше предложение, я буду иметь это в виду.
JohnHlomohang
Здравствуйте... добрый вечер!!!
Во-первых, я хотел бы поздравить вас с отличной работой.
Я провожу тесты и очень доволен результатами, но признаюсь, что для проведения теста я использую только одну валюту, так как настройки для каждого актива разные.
Я не понимаю, как работает эта логика размещения нескольких валют одновременно.
Если бы вы могли объяснить мне это, я был бы благодарен.
Автоматический перевод применен модератором. На англоязычном форуме, пожалуйста, пишите на английском языке.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Опубликована статья Разработка динамического советника на нескольких парах (Часть 4): Корректировка риска на основе волатильности:
В мультипарной торговле одной из проблем, с которыми сталкиваются трейдеры, является непостоянная эффективность, вызванная различной волатильностью на разных валютных парах. Как обсуждалось в предыдущей статье, стратегия, которая хорошо работает на EURUSD, может показывать худшие результаты или стать чрезмерно рискованной на GBPJPY из-за их различных профилей волатильности. Использование фиксированных размеров лота или статических стоп-лоссов может привести к чрезмерным позициям на волатильных рынках или упущенным возможностям на стабильных. Этот недостаток адаптивности часто приводит к неравномерному распределению рисков, увеличенным просадкам и непредсказуемым результатам, особенно во время значительных новостных событий или внезапных рыночных изменений.
Чтобы решить эту проблему, мы добавляем в советник корректировку риска на основе волатильности. Внедряя такие инструменты, как средний истинный диапазон (ATR) и динамическое управление размером сделки исходя из риска, советник автоматически адаптирует параметры торговли к текущим рыночным условиям. Это позволяет пропорционально балансировать каждую позицию в зависимости от ее волатильности, что обеспечивает стабильное управление рисками и улучшает эффективность советника по всем торгуемым парам.
Автор: Hlomohang John Borotho