Сеточная стратегия на отложенных ордерах

Новый комментарий
 
Здравствуйте, товарищи!
Сеточная стратегия на отложенных ордерах всегда ли убыточна ?

Спасибо заранее!
 
CrysisTM:
Здравствуйте, товарищи!
Сеточная стратегия на отложенных ордерах всегда ли убыточна ?

Спасибо заранее!
Добрый день. Зависит от точки входа. Если стартовать где попало, рассчитывая самим принципом сетки собрать прибыль, то, имхо, это убыточно всегда. Если точка входа подразумевает анализ рынка и наличие обоснованного торгового предположения дальнейшего поведения цены, то это несколько меняет дело, если анализ и предположение не бестолковы. Имхо. Ну и другие нюансы могут быть, разные в разных случаях.
 
Jack_the_singer #:
Добрый день. Зависит от точки входа. Если стартовать где попало, рассчитывая самим принципом сетки собрать прибыль, то, имхо, это убыточно всегда. Если точка входа подразумевает анализ рынка и наличие обоснованного торгового предположения дальнейшего поведения цены, то это несколько меняет дело. Имхо.
Спасибо за мнение! Оно ценно, я вот хочу систему на стоп-ордерах реализовать вместо лимит-ордеров, потому что лимитные отложенные ордера усредняющие, а стоп ордера могут на шум перед откатом зайти и тоже не вариант особо.. думаю, как сделать
 
CrysisTM:
Здравствуйте, товарищи!
Сеточная стратегия на отложенных ордерах всегда ли убыточна ?

Спасибо заранее!

Не всегда. Зависит от того, как реализована стратегия. Если используются стоповые ордера (Buy Stop и Sell Stop), то стратегия будет убыточная при флэте и прибыльна при тренде. Если же используются лимитные ордера (Buy Limit и Sell Limit), то прибыль будет получатся при флэте, а убыток - при тренде.

Если под термином "всегда" имеется в виду долгосрочная перспектива сеточной стратегии, то ответ утвердительный - такая стратегия убыточна. Но на коротких участках истории она может дать прибыль, впрочем, как и любая другая стратегия.

Проблема любой стратегии - определение состояния рынка (флэт, тренд).

 
CrysisTM:
всегда ли убыточна ?
 И ещё, конечно, прибыльность/убыточность напрямую зависит ещё от того, как ограничивается убыток, если "что-то пошло не так". Самые популярные методики торговли без стопов или иных ограничений потерь - невероятная глупость и финансовое самоубийство.
 
Любая торговля с сеткой убыточна в долгосроке и это доказано любыми тестами. 

Кроме того, сам факт наличия сетки в ТС убивает её на корню, ведь смысл ТС - это ограничение убытков: если не угадали со входом - заплатили за это рынку небольшим стоп-лоссом, равным 1-2% от депо. И у Вас остаётся 99-98% от начального депо. Вы продолжаете работать дальше.

А если не угадали со входом с сеткой на безоткатном развороте, то потеряете 100% депо, поскольку от изначальной ТС остаётся только её огрызок в виде поиска входа с преимуществом, а ограничение убытков попросту "вырезается". 

Здесь важно понимать, что сетка торгуется на всю котлету, а если в сетке есть ограничение по убыткам, то это уже полноценная ТС и к чистой сетке не относится. 

Полноценная ТС с сеткой - это форматирование (извращение) баланса: когда вместо некрасивой ломаной линии хочешь сделать красивую повышающуюся ровную линию. Но, статистику и теорию вероятности не обманешь: там где удалось поднять баланс, следом пойдёт разгромный слив, в месте которого оригинальная ТС потеряла всего лишь бы те же 1-2% от депо.



Сетка - это форматирование баланса, она его не увеличивает, а только меняет форму, поскольку не имеет интеллектуальной начинки. Это просто бездумное механическое действие. Сетка выравнивает баланс в одном месте, но ломает его полностью - в другом. 

Секта - убивает ТС, делая её бессмысленной: ведь пока ищет вход с преимуществом - пропускает "прибыльные" флетовые участки. Смысл ТС - это поиск входа и своевременного выхода. Сетка лишает её второго. 
 
Долив, имхо, иногда может иметь смысл. Но с той оговоркой, что и это в общем-то целая наука, а сдуру и пирамидинг только сольёт быстрее.
 
Видал трейдеров с винрейтом 99,9% ) Стоплосс у них в километре или нету, это действительно тупость в последней инстанции
 
CrysisTM #:
Видал трейдеров с винрейтом 99,9% ) Стоплосс у них в километре или нету, это действительно тупость в последней инстанции
Наличие/отсутствие Stop Loss ни о чем не говорит: ни о тупости, ни об уме. Stop Loss вполне может не ставиться из-за особенностей стратегии. К примеру, если стратегия основана на том, что сигналы являются разворотными, т. е. сигнал Buy - закрытие Sell, а сигнал Sell - закрытие Buy. Когда будет сигнал, неизвестно. Поэтому Stop Loss не ставится. И это довольно логичный подход.
 
 Если разворотного сигнала нет, а цена идёт и идёт не туда... стопа тоже нет...  депо тает.
 
Ihor Herasko #:
Наличие/отсутствие Stop Loss ни о чем не говорит: ни о тупости, ни об уме. Stop Loss вполне может не ставиться из-за особенностей стратегии. К примеру, если стратегия основана на том, что сигналы являются разворотными, т. е. сигнал Buy - закрытие Sell, а сигнал Sell - закрытие Buy. Когда будет сигнал, неизвестно. Поэтому Stop Loss не ставится. И это довольно логичный подход.
Поправлюсь, я понял, что вы привели пример ТС без стоп 🛑, а именно переворотную/неттинговую? И переворотная действительно топ стратегия, потому что позиция 1 и ей управлять нужно ровно до нового сигнала, на котором закроется позиция и откроется новая
123
Новый комментарий