Существуют-ли роботы, которые не сливают депозит? - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я не о периодах, а о суммах. Все мои реально торгующие роботы на длинном интервале зарабатывают больше, чем сливают. И это ключевое условие. А вот из них уже можно строить комбинированную систему для сглаживания просадок.
Что-то я такого не наблюдаю... У меня все ТС, независимо от сложности на длинном интервале сливают.
Ну... говорю же - видимо, плохо ищу...
Ладно.
независимо от сложности на длинном интервале сливают.
а это результат оптимизации и фокус теории вероятности :-)
из 100500 вариантов хаос всегда подкинет тупиковых вариантов которые радостно проходят форвард и даже какое-то время выживают после.
без анализа результата, поиска человеьими нейронами "какую закономерность поймал оптимизатор и с чем рыночным она связана", оптимизатор х-ня
Что-то я такого не наблюдаю... У меня все ТС, независимо от сложности на длинном интервале сливают.
Ну... говорю же - видимо, плохо ищу...
Ладно.
Мусорные системы могут производить только мусор. Что твоя лига и показала
а это результат оптимизации и фокус теории вероятности :-)
из 100500 вариантов хаос всегда подкинет тупиковых вариантов которые радостно проходят форвард и даже какое-то время выживают после.
без анализа результата, поиска человеьими нейронами "какую закономерность поймал оптимизатор и с чем рыночным она связана", оптимизатор х-ня
а это результат оптимизации и фокус теории вероятности :-)
из 100500 вариантов хаос всегда подкинет тупиковых вариантов которые радостно проходят форвард и даже какое-то время выживают после.
без анализа результата, поиска человеьими нейронами "какую закономерность поймал оптимизатор и с чем рыночным она связана", оптимизатор х-ня
Мне кажется, всё наоборот.
Я не "ловолю оптимизатором". Я изначально закладываю в ТС некую гипотезу. скажем те же "перевороты вокруг SMA" - и дальше оптимизатор только проверяет её.
Однако, данная ТС работает только часть времени. Большую часть времени она сливает.
Вот, по мне - так важно вовремя переключаться, чтобы включать и выключать эту ТС тогда, когда необходимо.
Мусорные системы могут производить только мусор. Что твоя лига и показала
Не знаю, не знаю... Покажи мне "не-мусорную". Все тут о них любят разглагольствовать, но пока никто ничего не предъявил реального. Я ведь пробовал сам очень разные ТС. Изначально начал с очень сложной, которая была "отточена" на двадцати годах, и реально использовалась одним "ручным" трейдером... Ну и? Когда мы её забили - её результат не отличался от результата работы всех остальных ТС. На истории - да, очень красивый график. На коротком форварде - уже всё не так красиво. На длинном форварде - ситуация как и с остальными - есть периоды заработка, периоды слива, причем, последние заметно длиннее.
И выходит, твой эпитет "мусорные" - это значит "ВСЕ", а эпитет "мусор" - означает "какой-то результат".
Ну... да... все ТС что-то производят... какой-то результат есть.
Меня интересует реальный результат. А этого я что-то не наблюдаю ни у себя, ни у кого из присутствующих. Временно - да, бывает, но это и у меня случается. А вот чтобы систематически... У тебя такое есть? Можешь показать?
Не знаю, не знаю... Покажи мне "не-мусорную". Все тут о них любят разглагольствовать, но пока никто ничего не предъявил реального. Я ведь пробовал сам очень разные ТС. Изначально начал с очень сложной, которая была "отточена" на двадцати годах, и реально использовалась одним "ручным" трейдером... Ну и? Когда мы её забили - её результат не отличался от результата работы всех остальных ТС. На истории - да, очень красивый график. На коротком форварде - уже всё не так красиво. На длинном форварде - ситуация как и с остальными - есть периоды заработка, периоды слива, причем, последние заметно длиннее.
И выходит, твой эпитет "мусорные" - это значит "ВСЕ", а эпитет "мусор" - означает "какой-то результат".
Ну... да... все ТС что-то производят... какой-то результат есть.
Меня интересует реальный результат. А этого я что-то не наблюдаю ни у себя, ни у кого из присутствующих. Временно - да, бывает, но это и у меня случается. А вот чтобы систематически... У тебя такое есть? Можешь показать?
Мусорные это не Все. Это твои
Мне кажется, всё наоборот.
Я не "ловолю оптимизатором". Я изначально закладываю в ТС некую гипотезу. скажем те же "перевороты вокруг SMA" - и дальше оптимизатор только проверяет её.
Однако, данная ТС работает только часть времени. Большую часть времени она сливает.
Вот, по мне - так важно вовремя переключаться, чтобы включать и выключать эту ТС тогда, когда необходимо.
это просто кажется :-(
тут есть люди (правда некоторые из них в глубокой прокрастинации), которые профессионально/исторически ближе к конкретным формулам, и могут рассчитать сколько чего покажется в плюс..
но только покажется, это теор.вер.
---
даже "перевороты вокруг SMA" не могут быть оптимизированы в широком диапазоне - период SMA выбирается экспертом исходя из рыночных циклов на текущий момент, отклонения от свойств инструмента.
Это очень узкая колея, оптимизатор легко из неё выходит - всегда находятся сочетания которые в истории подходили гораздо лучше, но это не значит нихрена. Точнее значит что в истории были флуктуации (по сравнению с теорией которой нет), а они всегда есть и они не повторятся.
покуда ТС не начнёт зависеть от объективки, она не ТС а игра в монетку, торговля графика (котировок, температуры, совокупного мнения модераторов :-) )
про ловлю оптимизатором и возвращаясь к вашей лиге, у лиги был серьёзнейший недостаток - оптимизация стратегий. Вы получили пачку случайных процессов, из которых выбирали лучший. А лучший из случайных, не перестаёт быть рандомом. Он просто однажды ранее попал. А теперь не попадёт, он-же рандом. Я сомневаюсь что вы переменили подход.
Мусорные это не Все. Это твои
Да ты моих-то и не видел... Но, допустим. Мои. Хорошо.
Покажи не-мусорный...
даже "перевороты вокруг SMA" не могут быть оптимизированы в широком диапазоне - период SMA выбирается экспертом исходя из рыночных циклов на текущий момент, отклонения от свойств инструмента.
Это очень узкая колея, оптимизатор легко из неё выходит - всегда находятся сочетания которые в истории подходили гораздо лучше, но это не значит нихрена. Точнее значит что в истории были флуктуации (по сравнению с теорией которой нет), а они всегда есть и они не повторятся.
Да где ж "случайный", если используются совершенно чёткий принцип. Те же "перевороты", или "отбои от канала" - это старые, и вполне рабочие до сих пор техники... Вопрос лишь только в подстройке под "рыночные циклы на текущий момент", как ты верно и заметил.
Пока что никто ничего лучше не предложил.