ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО: Как определить силу отката?... - страница 37
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
% прибыльных сделок ничего не значит. ТС может сливать даже с 90% и более прибыльными сделками.
Бедненький! Как же тебе не повезло со стратегиями...
Я даже себе не представляю, что нужно сделать, чтобы стратегия с 90% прибыльными сделками СЛИЛА ДЕПОЗИТ...?
Наверно, открыть позиции на "всю котлету" и бросить торговлю?..., и то вряд ли - ведь 90% с неба просто так не падают...
Бедненький! Как же тебе не повезло со стратегиями...
Я даже себе не представляю, что нужно сделать, чтобы стратегия с 90% прибыльными сделками СЛИЛА ДЕПОЗИТ...?
Значит познаний имеете мало
Пересиживатели, усреднители, типичные ТС с риск/ревардом СЛ/ТП = 20/1.
Все имеют по 90% прибыльных сделок.
Значит познаний имеете мало
Пересиживатели, усреднители, типичные ТС с риск/ревардом СЛ/ТП = 20/1.
Все имеют по 90% прибыльных сделок.
Это Вы перечисляете стратегии без алгоритма закрытия позиции?...
Так их к стратегиям можно отнести только условно...
Это Вы перечисляете стратегии без алгоритма закрытия позиции?...
Так их к стратегиям можно отнести только условно...
Наоборот. С алгоритмом.
Алгоритм: закрыть позицию в минусе, если дошла до того-то экстремума зигзага. Закрыть позицию в минусе, если фрактал того-то это самое... и тд.
Алгоритмов может быть мильён, как на открытие, как на сопровождение, так и не закрытие. И они могут быть не в пользу реварда.
Наоборот. С алгоритмом.
Алгоритм: закрыть позицию в минусе, если дошла до того-то экстремума зигзага. Закрыть позицию в минусе, если фрактал того-то это самое... и тд.
Алгоритмов может быть мильён, как на открытие, как на сопровождение, так и не закрытие. И они могут быть не в пользу реварда.
Не верю, что такое извращение может набрать 90% прибыльных сделок...
Но если уж получилось, то тогда слив депозита не реален...
Не верю, что такое извращение может набрать 90% прибыльных сделок...
Но если уж получилось, то тогда слив депозита не реален...
Не верю, что вы понимаете, о чём идёт речь. Если прибыльная сделка берёт 1%, закрывается, например, по тейк-ордеру, а стопов нет, то счёт будет жив до первого убытка, сливающего его полностью. При этом, чем больше 1%-прибылей наберёт до слива такая стратегия, тем больше у неё будет соотношение прибыльных сделок к убыточным после слива счёта. Потому что убыточная только одна (-100%), а прибыльных N-ое количество. В среднем будет 99% прибыльных сделок, хотя счёт будет феерически стабильно сливаться.
Так что, как вам сказали выше, показатель соотношения прибыльных к убыточным сделкам практически бесполезный.
Меня удивило мнение достаточно весомых трейдеров о том, что структуру стратегии можно трактовать как угодно...
На самом деле , основные элементы стратегии - не зыблемы!
И это :
1. алгоритм открытия позиции...
2. алгоритм закрытия позиции...
Все остальные навороты вполне возможны, но они не основные...
Однако некоторые трейдеры считают иначе, т.е. можно обойтись без алгоритма закрытия позиции..., и заменить его стоп-лоссом, или пересиживаем позиции..., или другими искусственными элементами...
Хорошо это или плохо?...
По большому счету, мне наплевать, что городят другие трейдеры...
Но с другой стороны, культура разработки стратегий должна сохраняться...
Он опять ниче не понял
Кроме этой глупости, есть что сказать?...
Меня удивило мнение достаточно весомых трейдеров о том, что структуру стратегии можно трактовать как угодно...
На самом деле , основные элементы стратегии - не зыблемы!
И это :
1. алгоритм открытия позиции...
2. алгоритм закрытия позиции...
Все остальные навороты вполне возможны, но они не основные...
Однако некоторые трейдеры считают иначе, т.е. можно обойтись без алгоритма закрытия позиции..., и заменить его стоп-лоссом, или пересиживаем позиции..., или другими искусственными элементами...
Хорошо это или плохо?...
По большому счету, мне наплевать, что городят другие трейдеры...
Но с другой стороны, культура разработки стратегий должна сохраняться...
причем тут это?
посчитай уже силу отката, как было заявлено в теме
;)
ато не интересно