Вопрос о вероятностях и конвертах

[Otomaru]

Могут ли конверты скользящих средних (или сходные индикаторы) рассматриваться как распределение вероятностей нахождения цены в той или иной точке, причем чем ближе к средней линии, тем вероятность больше?

Я почему спрашиваю - если цена так или иначе "гравитирует" к скользящей средней (скорее средняя к цене, но какая разница), то торговля от средней линии - безумие, а большинство торговых стратегий построены именно на этом. Есть еще несколько соображений, почему контртрендовые стратегии лучше, но потом, если позволите.

[---]

Otomaru:

но потом, если позволите.

позволяем

[Mykola Demko]

Otomaru:

Могут ли конверты скользящих средних (или сходные индикаторы) рассматриваться как распределение вероятностей нахождения цены в той или иной точке, причем чем ближе к средней линии, тем вероятность больше?

Я почему спрашиваю - если цена так или иначе "гравитирует" к скользящей средней (скорее средняя к цене, но какая разница), то торговля от средней линии - безумие, а большинство торговых стратегий построены именно на этом. Есть еще несколько соображений, почему контртрендовые стратегии лучше, но потом, если позволите.

Что вы подразумеваете под словом "конверты"?

[Stanislav Korotky]

Otomaru:

Я почему спрашиваю - если цена так или иначе "гравитирует" к скользящей средней (скорее средняя к цене, но какая разница), то торговля от средней линии - безумие, а большинство торговых стратегий построены именно на этом.

Сами же ответили на свой вопрос, разница - самое главное, поэтому наборот - торговля к средней безумие, если только Вы - не Димитар Манов.

[Otomaru]

Urain:
Что вы подразумеваете под словом "конверты"?

Индикатор "Envelopes" 

sergeev:
позволяем

Маленькие стопы для начала. 

 

marketeer:
Сами же ответили на свой вопрос, разница - самое главное, поэтому наборот - торговля к средней безумие, если только Вы - не Димитар Манов.

Не понимаю (кто бы ни был Дмитрий Манов). Смотрите, если (собственно, я и спрашиваю тех, кто знает, математиков, наверное - так ли это) вероятность нахождения цены рядом со скользящей средней выше (в общем случае - а разве это не так, просто из природы вычисления машки?) чем у границы конверта, то получается, что мы плюем против ветра, открываясь от средней линии наружу. Грубо говоря, если цена пересекла Машку вверх, то вероятность того, что она уйдет вверх - меньше, чем то, что она опустится ниже этой машки, сорвав при этом ваш стоп. Рынок "трендовый" 30% времени, как можно прочитать в учебниках - а подавляющее количество стратегий почему-то исходят из превалирования трендовости. Buy low Sell high - как вы этого достигнете, если торгуете от машки? Получается ведь buy average sell average. И огромные стопы по этой причине выходят, а шансы чего-то зарабатывать есть только тогда, когда средний профит в разы больше лосса - об этом говорят все успешные трейдеры.

[---]

Otomaru:

Маленькие стопы для начала.

а под конец мартингейл с переворотами?

[Otomaru]

sergeev:
а под конец мартингейл с переворотами?

Нет конечно. Надо без фанатизма. Только дурак будет продолжать торговать против тренда, если цена поставила два-три минимума ниже LOW предыдущего дня (для downtrend). Это очень хорошо видно на графике.

Но я пока не хотел бы обсуждать конкретную технику торговли. Мне просто интересно (не знаю, наверное безграмотно выражусь, но уж как могу) - можно ли говорить, что вероятность нахождения цены рядом с МА выше, чем дальше от МА? Обычная логика говорит, что да, но следует ли цена этой логике (в силу трендовости) - я просто не знаю. Вот и спрашиваю про такой трюизм у несравненных здешних программистов и математиков.

[Igor Volodin]

Otomaru:

можно ли говорить, что вероятность нахождения цены рядом с МА выше, чем дальше от МА?

Можно. Пример использования этого свойства в примере стратегии.

https://www.mql5.com/ru/code/218

К примеру отклонение цены 300-350пп от простой MA 17 на EURUSD достаточно редкое событие. +делаем очень маленький стоп. При удалении цены от MA стоп может сработать десяток раз. Но в итоге немного продержавшись на экстремуме цены и набрав лота цена возвращается к MA.

[Stanislav Korotky]

Vigor:

Можно. Пример использования этого свойства в примере стратегии.

https://www.mql5.com/ru/code/218

К примеру отклонение цены 300-350пп от простой MA 17 на EURUSD достаточно редкое событие. +делаем очень маленький стоп. При удалении цены от MA стоп может сработать десяток раз. Но в итоге немного продержавшись на экстремуме цены и набрав лота цена возвращается к MA.

Как уже уточнил сам топикстартер, не цена возвращается к МА, а МА подтягивается к цене. Когда дельта цены с МАшкой уменьшается, это вовсе не значит, что сама цена (абсолютное значение) движется "внутрь конверта" (с прежнего момента, когда Вы делали вход в рынок).

[Otomaru]

Vigor:

Можно. Пример использования этого свойства в примере стратегии.

https://www.mql5.com/ru/code/218

К примеру отклонение цены 300-350пп от простой MA 17 на EURUSD достаточно редкое событие. +делаем очень маленький стоп. При удалении цены от MA стоп может сработать десяток раз. Но в итоге немного продержавшись на экстремуме цены и набрав лота цена возвращается к MA.

Интересно, спасибо. Пара замечаний уже просто по такой стратегии - 

1. нет необходимости 10 раз настаивать на контр-трендовости. Я бы получил 3 стопа, и успокоился. Пусть рынок войдет в нормальное состояние. Куда торопиться?

2. никогда не стоит переворачиваться, как настаивает sergeev. В каждый момент времени нужно иметь понимание, вверх ты хочешь пойти или вниз. Обычно частые сигналы переворота сигнализируют не переворот, а непредсказуемый флэт. Ну их.

3. расстояние цены от МА - это detrended oscillator демарка. Я бы использовал более навороченные индюки перепроданности/перекупленности.

4. Период при контртрендовой стратегии должен быть в минуты, а еще лучше - маленькие ренко, а уж параметры индюков можно умножить чтобы соответствовали часовому, например. Иначе не добиться маленьких (в пределах 10-ти пипсов) стопов. Маленькие стопы - это вообще самое главное. Мне жутко интересно, как можно добиться обоснованных соразмерных (< 10) стопов, работая от МА.

Это просто мои соображения по конкретной стратегии исходя из того, как я сейчас торгую. Жду критики. :)

[Otomaru]

marketeer:
Как уже уточнил сам топикстартер, не цена возвращается к МА, а МА подтягивается к цене. Когда дельта цены с МАшкой уменьшается, это вовсе не значит, что сама цена (абсолютное значение) движется "внутрь конверта" (с прежнего момента, когда Вы делали вход в рынок).

Да, при сильном тренде. Но разве рынки всегда сильнотрендовые? Вот я и говорю, в общем случае - шансов на отклонение от машки меньше, чем на болтанку рядом с машкой. Кто из нас эту болтанку не испытал? И опять - самое главное - когда вы торгуете от области рядом с машкой, короткий стоп - самоубийство. А длинный - самоубийство вообще всегда. Контртрендовая стратегия позволяет ставить ОЧЕНЬ короткие, обоснованные ценой стопы.