Скачать MetaTrader 5

Вопрос о вероятностях и конвертах

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Otomaru
648
Otomaru  

Могут ли конверты скользящих средних (или сходные индикаторы) рассматриваться как распределение вероятностей нахождения цены в той или иной точке, причем чем ближе к средней линии, тем вероятность больше?

Я почему спрашиваю - если цена так или иначе "гравитирует" к скользящей средней (скорее средняя к цене, но какая разница), то торговля от средней линии - безумие, а большинство торговых стратегий построены именно на этом. Есть еще несколько соображений, почему контртрендовые стратегии лучше, но потом, если позволите.

o_o
Модератор
24220
o_o  

Otomaru:

но потом, если позволите.

позволяем
Nikolay Demko
12712
Nikolay Demko  
Otomaru:

Могут ли конверты скользящих средних (или сходные индикаторы) рассматриваться как распределение вероятностей нахождения цены в той или иной точке, причем чем ближе к средней линии, тем вероятность больше?

Я почему спрашиваю - если цена так или иначе "гравитирует" к скользящей средней (скорее средняя к цене, но какая разница), то торговля от средней линии - безумие, а большинство торговых стратегий построены именно на этом. Есть еще несколько соображений, почему контртрендовые стратегии лучше, но потом, если позволите.

Что вы подразумеваете под словом "конверты"?
Stanislav Korotky
23378
Stanislav Korotky  

Otomaru:

Я почему спрашиваю - если цена так или иначе "гравитирует" к скользящей средней (скорее средняя к цене, но какая разница), то торговля от средней линии - безумие, а большинство торговых стратегий построены именно на этом.

Сами же ответили на свой вопрос, разница - самое главное, поэтому наборот - торговля к средней безумие, если только Вы - не Димитар Манов.
Otomaru
648
Otomaru  
Urain:
Что вы подразумеваете под словом "конверты"?

Индикатор "Envelopes" 

sergeev:
позволяем

Маленькие стопы для начала. 

 

marketeer:
Сами же ответили на свой вопрос, разница - самое главное, поэтому наборот - торговля к средней безумие, если только Вы - не Димитар Манов.
Не понимаю (кто бы ни был Дмитрий Манов). Смотрите, если (собственно, я и спрашиваю тех, кто знает, математиков, наверное - так ли это) вероятность нахождения цены рядом со скользящей средней выше (в общем случае - а разве это не так, просто из природы вычисления машки?) чем у границы конверта, то получается, что мы плюем против ветра, открываясь от средней линии наружу. Грубо говоря, если цена пересекла Машку вверх, то вероятность того, что она уйдет вверх - меньше, чем то, что она опустится ниже этой машки, сорвав при этом ваш стоп. Рынок "трендовый" 30% времени, как можно прочитать в учебниках - а подавляющее количество стратегий почему-то исходят из превалирования трендовости. Buy low Sell high - как вы этого достигнете, если торгуете от машки? Получается ведь buy average sell average. И огромные стопы по этой причине выходят, а шансы чего-то зарабатывать есть только тогда, когда средний профит в разы больше лосса - об этом говорят все успешные трейдеры.
o_o
Модератор
24220
o_o  
Otomaru:

Маленькие стопы для начала.

а под конец мартингейл с переворотами?
Otomaru
648
Otomaru  
sergeev:
а под конец мартингейл с переворотами?

Нет конечно. Надо без фанатизма. Только дурак будет продолжать торговать против тренда, если цена поставила два-три минимума ниже LOW предыдущего дня (для downtrend). Это очень хорошо видно на графике.

Но я пока не хотел бы обсуждать конкретную технику торговли. Мне просто интересно (не знаю, наверное безграмотно выражусь, но уж как могу) - можно ли говорить, что вероятность нахождения цены рядом с МА выше, чем дальше от МА? Обычная логика говорит, что да, но следует ли цена этой логике (в силу трендовости) - я просто не знаю. Вот и спрашиваю про такой трюизм у несравненных здешних программистов и математиков.

Igor Volodin
3875
Igor Volodin  

Otomaru:

можно ли говорить, что вероятность нахождения цены рядом с МА выше, чем дальше от МА?

Можно. Пример использования этого свойства в примере стратегии.

https://www.mql5.com/ru/code/218

К примеру отклонение цены 300-350пп от простой MA 17 на EURUSD достаточно редкое событие. +делаем очень маленький стоп. При удалении цены от MA стоп может сработать десяток раз. Но в итоге немного продержавшись на экстремуме цены и набрав лота цена возвращается к MA.
FAT PANEL
FAT PANEL
  • голосов: 18
  • 2010.12.16
  • Igor Volodin
  • www.mql5.com
Панель для участия в конкурсе "Лучшая графическая панель управления на языке MQL5". Отличительной особенностью панели является возможность создавать торговую стратегию в визуальном режиме.
Stanislav Korotky
23378
Stanislav Korotky  
Vigor:

Можно. Пример использования этого свойства в примере стратегии.

https://www.mql5.com/ru/code/218

К примеру отклонение цены 300-350пп от простой MA 17 на EURUSD достаточно редкое событие. +делаем очень маленький стоп. При удалении цены от MA стоп может сработать десяток раз. Но в итоге немного продержавшись на экстремуме цены и набрав лота цена возвращается к MA.
Как уже уточнил сам топикстартер, не цена возвращается к МА, а МА подтягивается к цене. Когда дельта цены с МАшкой уменьшается, это вовсе не значит, что сама цена (абсолютное значение) движется "внутрь конверта" (с прежнего момента, когда Вы делали вход в рынок).
Otomaru
648
Otomaru  
Vigor:

Можно. Пример использования этого свойства в примере стратегии.

https://www.mql5.com/ru/code/218

К примеру отклонение цены 300-350пп от простой MA 17 на EURUSD достаточно редкое событие. +делаем очень маленький стоп. При удалении цены от MA стоп может сработать десяток раз. Но в итоге немного продержавшись на экстремуме цены и набрав лота цена возвращается к MA.

Интересно, спасибо. Пара замечаний уже просто по такой стратегии - 

1. нет необходимости 10 раз настаивать на контр-трендовости. Я бы получил 3 стопа, и успокоился. Пусть рынок войдет в нормальное состояние. Куда торопиться?

2. никогда не стоит переворачиваться, как настаивает sergeev. В каждый момент времени нужно иметь понимание, вверх ты хочешь пойти или вниз. Обычно частые сигналы переворота сигнализируют не переворот, а непредсказуемый флэт. Ну их.

3. расстояние цены от МА - это detrended oscillator демарка. Я бы использовал более навороченные индюки перепроданности/перекупленности.

4. Период при контртрендовой стратегии должен быть в минуты, а еще лучше - маленькие ренко, а уж параметры индюков можно умножить чтобы соответствовали часовому, например. Иначе не добиться маленьких (в пределах 10-ти пипсов) стопов. Маленькие стопы - это вообще самое главное. Мне жутко интересно, как можно добиться обоснованных соразмерных (< 10) стопов, работая от МА.

Это просто мои соображения по конкретной стратегии исходя из того, как я сейчас торгую. Жду критики. :)

Otomaru
648
Otomaru  
marketeer:
Как уже уточнил сам топикстартер, не цена возвращается к МА, а МА подтягивается к цене. Когда дельта цены с МАшкой уменьшается, это вовсе не значит, что сама цена (абсолютное значение) движется "внутрь конверта" (с прежнего момента, когда Вы делали вход в рынок).
Да, при сильном тренде. Но разве рынки всегда сильнотрендовые? Вот я и говорю, в общем случае - шансов на отклонение от машки меньше, чем на болтанку рядом с машкой. Кто из нас эту болтанку не испытал? И опять - самое главное - когда вы торгуете от области рядом с машкой, короткий стоп - самоубийство. А длинный - самоубийство вообще всегда. Контртрендовая стратегия позволяет ставить ОЧЕНЬ короткие, обоснованные ценой стопы.
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий