Универсальная формула расчета объема ордера по заданному риску для всех инструментов - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ну, все-таки надо запустить советник для сравнения.
Еще раз - валюта котировки, валюта прибыли и валюта депозита - это три разных валюты. А вот цена 1-го пункта в валюте депозита - всегда константа. Трейдеру удобнее считать убытки/прибыли в той валюте, в которой он открыл свой счет. Попробуйте сделать элементарный советник 9не важно прибыль/убыток от него будет) и тогда сможете сравнить разницу.
Еще раз - если валюта котировки и валюта депозита не совпадают, то и цена 1-го пункта в валюте депозита будет не константа, как ты утверждаешь,
а величина переменная, которая меняется со временем, в зависимости от текущего курса между этими двумя валютами.
Функция OrderCalcProfit() учитывает в том числе и курсовую разницу (для таких инструментов как DE40, UK100 и др.), и другую специфику текущего инструмента,
а поскольку "наивный" метод не учитывает курсовую разницу, то он не может дать верный результат.
Таким образом, функция OrderCalcProfit() снимает головную всю боль по учету этой и другой специфики всех рыночных инструментов, за что конечно же огромное спасибо разработчикам MQL.
Между прочим, в описании функции так и говорится - функция OrderCalcProfit() вычислит размер прибыли/убытка с учетом специфики рыночного окружения.
Кстати, приведенные выше расчеты на примере с DE40, я взял не из воздуха, а из реальной торговли, там правда результат по убытку получился немного другой $2.27,
а не $2.28, как при расчетах с помощью функции OrderCalcProfit() - причина простая, изменился курс EURUSD
Так что может быть уже хватит советовать "Попробуйте сделать элементарный советник и тогда сможете сравнить разницу.", "Ну, все-таки надо запустить советник для сравнения."?
Если приведенных выше доводов не достаточно, то попробуй сам сделать элементарный советник, м.б. тогда ты согласишься с моими аргументами.
Я, по твоему совету, скрипт для сравнения результатов двух методов расчета сделал, теперь мяч на твоей стороне...
Еще раз - если валюта котировки и валюта депозита не совпадают, то и цена 1-го пункта в валюте депозита будет не константа, как ты утверждаешь,
а величина переменная, которая меняется со временем, в зависимости от текущего курса между этими двумя валютами.
Функция OrderCalcProfit() учитывает в том числе и курсовую разницу (для таких инструментов как DE40, UK100 и др.), и другую специфику текущего инструмента,
а поскольку "наивный" метод не учитывает курсовую разницу, то он не может дать верный результат.
Таким образом, функция OrderCalcProfit() снимает головную всю боль по учету этой и другой специфики всех рыночных инструментов, за что конечно же огромное спасибо разработчикам MQL.
Между прочим, в описании функции так и говорится - функция OrderCalcProfit() вычислит размер прибыли/убытка с учетом специфики рыночного окружения.
Кстати, приведенные выше расчеты на примере с DE40, я взял не из воздуха, а из реальной торговли, там правда результат по убытку получился немного другой $2.27,
а не $2.28, как при расчетах с помощью функции OrderCalcProfit() - причина простая, изменился курс EURUSD
Так что может быть уже хватит советовать "Попробуйте сделать элементарный советник и тогда сможете сравнить разницу.", "Ну, все-таки надо запустить советник для сравнения."?
Если приведенных выше доводов не достаточно, то попробуй сам сделать элементарный советник, м.б. тогда ты согласишься с моими аргументами.
Я, по твоему совету, скрипт для сравнения результатов двух методов расчета сделал, теперь мяч на твоей стороне...
я час память напрягал, но все-таки не смог припомнить когда мы с вами на брудершафт пили...
Ну, попробую сделать то, что советовал. Хотя, зачем мне это надо - не знаю)
Допустимый убыток - 25 единиц валюты депозита, Профит - 15.
EURUSD
все верно. Но может это из-за того, что USD это валюта депозита?
смотрим на пару USDJPY
все осталось на своих местах... А может вообще без USD обойтись? Проверяем
Снова все осталось на своих местах - все те же 25 и 15 единиц. Точка.
я час память напрягал, но все-таки не смог припомнить когда мы с вами на брудершафт пили...
Ну, попробую сделать то, что советовал. Хотя, зачем мне это надо - не знаю)
Допустимый убыток - 25 единиц валюты депозита, Профит - 15.
EURUSD
все верно. Но может это из-за того, что USD это валюта депозита?
смотрим на пару USDJPY
все осталось на своих местах... А может вообще без USD обойтись? Проверяем
Снова все осталось на своих местах - все те же 25 и 15 единиц. Точка.
А пока поздравляю всех присутствующих и причастных к этому празднику с чудесным воскресением Иисуса Христа!
Желаю всем крепкого здоровья, хороших новостей и добрых вестей!
Христос Воскресе!
Во-первых, что нам делить, ты-вы - какая разница, если мы здесь, то мы здесь все на равных, а что касается «выпить на брудершафт», так я же не против, лишь бы повод нашелся...
Во-вторых, ты как-то странно подошел к решению задачи сравнения результатов двух методов расчета. Как из приведенных тобой таблиц можно понять – какой из двух методов более адекватно, т.е. более точно рассчитывает П/У сделки? Да, никак! Потому что ты не сделал сами расчеты по каждому из методов – а просто привел результаты торговли, которые рассчитал торговый терминал. Получается, что твой эксперт не решает поставленную задачу - определить какой из методов дает более близкие результаты к фактически полученными в терминале…
В-третьих, говорили-говорили про индексы DE40 и UK100, а ты просто взял и проигнорировал это. Если ты протестируешь своего эксперта на этих инструментах, то увидишь сам, что терминал дает далеко отличные результаты по прибыли/убытку от твоих плановых 25 и 15 единиц. Отсюда делаю вывод, что упрощенная (наивная) формула, которой ты придерживаешься, не работает как минимум на индексах, т.к. не учитывает специфику этих и других инструментов, в отличие от метода на базе функции OrderCalcProfit(), которая очень точно вычисляет размер прибыли/убытка для любого инструмента, в том числе и для индексов DE40 и UK100.
Кстати, из трех приведенных тобой таблиц только одна подпадает под расчет по упрощенной формуле, это EURUSD. Две другие таблицы для USDJPY и NZDCHF показывают торговую прибыль, отличную от расчетной прибыли по упрощенной формуле. Есть даже сделка по NZDCHF, убыток по которой отличается от расчетного убытка более чем на 16% ($29.19 вместо ожидаемых $25.0). Но ты почему-то этого не замечаешь и продолжаешь утверждать, что у тебя все сходится, «снова все осталось на своих местах - все те же 25 и 15 единиц. Точка.»
Вывод - упрощенной (наивной) формулой для расчета размера прибыли/убытка можно пользоваться тогда и только тогда, когда валюта котирования инструмента совпадает с валютой депозита. Например, она работает для EURUSD/GBPUSD, и то если депозит открыт в USD. Для других инструментов, которые не подпадают под это условие (например, USDJPY, NZDCHF, DE40, UK100 и др.) формулу для расчета прибыли/убытка придется усложнить… ну или, что еще быстрее и проще, воспользоваться специальной функцией OrderCalcProfit(), которая очень точно вычислит размер будущей прибыли/убытка для любого инструмента.