Обсуждение статьи "Эволюционный торговый алгоритм обучения с подкреплением и вымиранием убыточных особей (ETARE)"

 

Опубликована статья Эволюционный торговый алгоритм обучения с подкреплением и вымиранием убыточных особей (ETARE):

Представляем инновационный торговый алгоритм, сочетающий эволюционные алгоритмы с глубоким обучением с подкреплением для торговли на Форекс. Алгоритм использует механизм вымирания неэффективных особей для оптимизации торговой стратегии.

Помню тот день как сейчас: 23 июня 2016 года, референдум по Brexit. Мой алгоритм, основанный на классических паттернах технического анализа, уверенно держал длинную позицию по фунту. "Все опросы показывают, что Британия останется в ЕС", — думал я тогда. И вот, в 4 утра по Москве, когда первые результаты показали победу сторонников выхода, фунт рухнул на 1800 пунктов за считанные минуты. Депозит испарился на 40%.

В марте 2023 года я начал разработку ETARE — Эволюционного торгового алгоритма с подкреплением и вымиранием (элиминация). Почему элиминация? Потому что в природе выживают сильнейшие. Так почему бы не применить этот принцип к торговым стратегиям?

Готовы погрузиться в мир, где классический технический анализ встречается с последними достижениями искусственного интеллекта? Где каждая торговая стратегия борется за выживание в дарвиновском естественном отборе? Тогда пристегните ремни — будет интересно. Потому что то, что вы сейчас увидите, — это не просто очередной торговый робот. Это результат 15 лет проб и ошибок, тысяч часов программирования и, честно говоря, нескольких сожженных депозитов. Но главное — это работающая система, которая уже приносит реальную прибыль своим пользователям.

Автор: Yevgeniy Koshtenko

 

Добрый вечер.

Я читал вашу статью, которая мне показалась чрезвычайно интересной.

Я поставил консультанта работать на демо-счете. Он открывает сделки прекрасно, но не закрывает ни одну, независимо от баланса, будь то позитивный на несколько тысяч евро или негативный.Мне хотелотелось бы знать, действительно ли это такой способ работы, и операциии должны закрываться вручную, или нужно изменить какой-либо параметр в файле python и устаноновить прибыль или стоп-лоссс, либо глобально, либо индивидуально?

Я не гововорю по-руссски, только по-испански.

Это сообщение было переведено с помощью Google, но я надеюсь, что его поймут.Большое спасибо за ваше внимание и посвящение.

 

Этот подход и методология просто гениальны. Их внедрение ускорит самообучение и модернизацию системы, сделав ее все более совершенной. Похоже, она действительно способна превзойти рынок. Отличная работа! Я еще не знаком с использованием этого советника и базы данных. Не могли бы вы предоставить мне полный рабочий процесс и советник для тестирования? Большое спасибо.

 
Интригующий подход, спасибо автору за его вклад. Однако код представляет собой всего лишь класс Python, непригодный для использования без эксперта и СУБД. Надеюсь, в будущем автор предоставит нам работающую систему или хотя бы руководство по реализации и экспериментированию с его эволюционным подходом. В любом случае спасибо.
 

Здравствуйте, приветствую вас из Индонезии,

Я посмотрел ваш алгоритм и кажется, что это отличная статья.

Могу ли я получить вашу ссылку на github? Заранее спасибо.

 
Здравствуйте, не могли бы вы предоставить пакет MetaTrader5 для python?
 
xiaomaozai #:
Здравствуйте, не могли бы вы предоставить пакет MetaTrader5 для python?
https://www.mql5.com/ru/docs/python_metatrader5
Documentación para MQL5: MetaTrader para Python
Documentación para MQL5: MetaTrader para Python
  • www.mql5.com
MQL5 ha sido pensado para el desarrollo de aplicaciones comerciales de alto rendimiento en los mercados financieros y no tiene análogos...
 
Если применить теорию эволюции к написанию стратегий, гашению ошибок и игре на сильных сторонах, какой уровень эволюции произойдет в итоге? С нетерпением ждем.