Цена открытия или цена закрытия?

Новый комментарий
 

Когда делаешь первые шаги в торговле, то невольно (или вольно, неважно) ищешь, находишь и веришь многим индикаторам и советникам. Далее мужаешь и начинаешь что-то пописывать, писать и продавать в области алготрейдинга. Забавно то, что продукты на выходе (и не только, гляньте в стандартные наборы МТ) в качестве отправной точки расчетов в большинстве случаев используют цену закрытия периода (бара, свечи и т.п.). Почему?

Если пораскинуть мозгами, то в момент закрытия периода одновременно формируются ещё две константы - это самая высокая цена за период (хай) и самая низкая цена за период (лоу), тогда как цена открытия периода уже известна в течение всего этого периода, но... где она?

Да, статистически в теории, цена закрытия часто идентична цене открытия, однако на практике это очень далеко не так. Так почему множество индикаторов и советников используют в расчетах цены закрытия? Не логично. То есть на протяжении периода сознательно "не замечается" цена открытия?

По-простому:

Период закрылся - получили OHLC прошлого периода.

Период открылся - получили O(pen) - самый актуальный + HLC прошлого периода тоже самый актуальный в момент времени.

По идее, расчет эффективен именно по актуальным ценам открытия, а не закрытия. Может это наследие фондовых бирж, где между ценой закрытия и открытия присутствовал внебиржевой промежуток времени значительно влиявший на цены открытия бирж?

Откровенно, мне просто интересно - как влияет на популярность того или иного продукта опорная цена расчета. 

 
Victor Golovkov:

Когда делаешь первые шаги в торговле, то невольно (или вольно, неважно) ищешь, находишь и веришь многим индикаторам и советникам. Далее мужаешь и начинаешь что-то пописывать, писать и продавать в области алготрейдинга. Забавно то, что продукты на выходе (и не только, гляньте в стандартные наборы МТ) в качестве отправной точки расчетов в большинстве случаев используют цену закрытия периода (бара, свечи и т.п.). Почему?

Если пораскинуть мозгами, то в момент закрытия периода одновременно формируются ещё две константы - это самая высокая цена за период (хай) и самая низкая цена за период (лоу), тогда как цена открытия периода уже известна в течение всего этого периода, но... где она?

Да, статистически в теории, цена закрытия часто идентична цене открытия, однако на практике это очень далеко не так. Так почему множество индикаторов и советников используют в расчетах цены закрытия? Не логично. То есть на протяжении периода сознательно "не замечается" цена открытия?

По-простому:

Период закрылся - получили OHLC прошлого периода.

Период открылся - получили O(pen) - самый актуальный + HLC прошлого периода тоже самый актуальный в момент времени.

По идее, расчет эффективен именно по актуальным ценам открытия, а не закрытия. Может это наследие фондовых бирж, где между ценой закрытия и открытия присутствовал внебиржевой промежуток времени значительно влиявший на цены открытия бирж?

Откровенно, мне просто интересно - как влияет на популярность того или иного продукта опорная цена расчета. 

Это потому, что цена закрытия всегда равна текущей цене Bid. И фактически ценой закрытия она становится только после закрытия бара…

 
Alexey Viktorov #:

Это потому, что цена закрытия всегда равна текущей цене Bid. И фактически ценой закрытия она становится только после закрытия бара…

В этом вопрос. Зачем рассчитывать поведение чего-нибудь там в индикаторе по закрытию, а не открытию? Ведь открытие актуальнее?

 
Victor Golovkov #:

В этом вопрос. Зачем рассчитывать поведение чего-нибудь там в индикаторе по закрытию, а не открытию? Ведь открытие актуальнее?

А закрытие предыдущего бара как часто и на сколько отличается от цены открытия текущего?

Потом, если вы считаете индикатор по цене открытия, то пока не закроется текущий бар вы не получите актуальное значение индикатора.

Наверное есть такие индикаторы, которые лучше считать по открытию, но это не панацея. Ко всем индикаторам применять это не логично…

 
Alexey Viktorov #:
Наверное есть такие индикаторы, которые лучше считать по открытию, но это не панацея.

Привет, Алексей! Мне, например, один простенький индикатор для CodeBase пришлось написать с использованием цены открытия. ))

С уважением, Владимир.

 
Victor Golovkov #:

В этом вопрос. Зачем рассчитывать поведение чего-нибудь там в индикаторе по закрытию, а не открытию? Ведь открытие актуальнее?

А чем актуальна цена открытия текущего бара на H4, D1, W1, MN1 периодах графика?

 
Artyom Trishkin #:

А чем актуальна цена открытия текущего бара на H4, D1, W1, MN1 периодах графика?

Как я понимаю, она не двигается на текущем баре.
 
Sergey Gridnev #:
Как я понимаю, она не двигается на текущем баре.

Молодёжь бы написала просто одним словом "Кэп".

Я же спрошу: и чем она тогда актуальна?

 
Victor Golovkov:
Может это наследие фондовых бирж

Так и есть. Тут ещё не стоит забывать, что графики строились по дневным свечам, а свечи формировались по ценам совершенных сделок.
 
Artyom Trishkin #:

Молодёжь бы написала просто одним словом "Кэп".

Я же спрошу: и чем она тогда актуальна?

Предположу, что имелось ввиду, что цена уже сформирована и не изменится в отличие от цены закрытия.
 
Alexey Viktorov #:
если вы считаете индикатор по цене открытия, то пока не закроется текущий бар вы не получите актуальное значение индикатора.

Тем более это касается цены закрытия. Закрытие всегда вторично к открытию.
Единственная актуальная цена в текущем периоде (если он считается периодами, барами, свечами) - это цена открытия.
А цена закрытия (Вы наверное не удивитесь) очень часто отлична от цены открытия следующего, будь то минуты или часы. Что происходит в этот момент времени (миллисекунды) - ХЗ. но это и не важно, важно то, что открытие единственная первичная константа бара которая известна доподлинно в момент времени.

12
Новый комментарий