Как улучшить статегию разворота на основе последовательности свечей
Yuriy Yepifanov:
как можно улучшить эту стратегию?
Практически никак. Делал пару вариантов на основе подобной стратегии, но ничего путного у меня не получилось. Вся проблема в том, что эта так называемая зависимость, плод нашего воображения, созданного японскими свечами, а по факту цена не всегда повторяет все эти зависимости и иногда выделывает такие кренделя, что мама не горюй. ))
Попробуйте придумать, что-то похожее на "разруливатель" убыточной сделки, если цена пошла в не нужную Вам сторону.
С уважением, Владимир.
мартингейл всё исправит :-)
У мартингейла есть одна плохая особенность, которая в конечном итоге заканчивается "кочергой". )) А настоящий "разруливатель", это нечто иное. Пока такую штуку ещё не создал, но пытаюсь. ))
С уважением. Владимир.
я как-то описывал на форуме алгоритм робота-усреднителя который разруливает любой неудачный вход. Понемногу усредняя и контролируя среднюю позицию. И действительно разруливает. И даже имеет теоретическое обоснование (что вообще для роботов редкость)
Но по соотношению время/деньги оптимальное смирится с неудачей и за то-же время набрать профит поновой, чем ждать пока робот исправит неуспех
Практически никак. Делал пару вариантов на основе подобной стратегии, но ничего путного у меня не получилось. Вся проблема в том, что эта так называемая зависимость, плод нашего воображения, созданного японскими свечами, а по факту цена не всегда повторяет все эти зависимости и иногда выделывает такие кренделя, что мама не горюй. ))
Попробуйте придумать, что-то похожее на "разруливатель" убыточной сделки, если цена пошла в не нужную Вам сторону.
С уважением, Владимир.
в принципе если сделать усреднение, без мартина, то в большинстве случает ок.
остается проблема импульсных прострелов - но это не часто бывает. но можно хороший минус получить
это про нетупые сетки :-)
усреднитель другой, про параболы и брезенхейма..
может чуть позже будет настрой - ещё раз нарисую. Прям сейчас не хочется граф.редактор мучить для пояснения
совсем вкратце - первое усреднение всегда большое, должно переводить среднюю позицию в достижимую область, очерченную параболой 1.
Дальнейшие усреднения делаются когда цена выходит за дальнюю параболу 2, объёмом чтобы удержать среднюю в окрестностях параболы 1
Визуально получается что изменения средней напоминают алг.Брезенхейма для вычерчивания параболы (ступенчатая ломанная в окрестностях).
параметры парабол берутся из статистики инструмента и тер.вера :-)
Не-е-е, про такое не читал и не слышал. Поиск выдал вот это. Это та стратегия?
С уважением, Владимир.
да, оно.. только объёмы на картине поставлены "от балды" :-) первый действительно большой, а прочие выходят и меньше чем на скриншоте, и не так сильно растут.
принцип простой - удерживать среднюю рядом с параболой на 2 сигмы (куда цена точно придёт) и корректировать когда цена улетает за 4-5 (там доливать меньше для коррекции).
Нюансов полно, но "это другое" ;-)
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
я программист и разрабатываю такой торговый советник.
он ищет последовательность из нескольких свечей одного типа , медвежьих или бычьих, и как только появляется противоположная свеча, открывает ордер на следующей свече в сторону этой свечи.
допустим прошло 4 белых бычьих свечи, появилась черная, на следующей свече в самом начале открываю селл. в надежде на продолжение отката.
профит делаю 50% (или по линиям Фибоначчи - это настройка ) от суммарного движения 4 белых свечей.
как можно улучшить эту стратегию?