Как улучшить статегию разворота на основе последовательности свечей - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Правильно понимаю, что имея подобный "разруливатель", просто открываешь позицию в рандомном направлении и ждешь прибыль?
С уважением, Владимир.
Правильно понимаю, что имея подобный "разруливатель", просто открываешь позицию в рандомном направлении и ждешь прибыль?
С уважением, Владимир.
да
я этот принцип и проверял на подобном советнике. Советник торговал в обе стороны (одна взяла прибыль, вторая начинала усредняться) и так по кругу. Универсально и неубиваемое практически. Только очень большими свопами, постоянная утечка денег она что угодно загубит
я как-то описывал на форуме алгоритм робота-усреднителя который разруливает любой неудачный вход. Понемногу усредняя и контролируя среднюю позицию. И действительно разруливает. И даже имеет теоретическое обоснование (что вообще для роботов редкость)
Но по соотношению время/деньги оптимальное смирится с неудачей и за то-же время набрать профит поновой, чем ждать пока робот исправит неуспех
похвально!
выделенное правда
если не торопиться, все будет рок-н-ролл! ;)
ABS(верно!)
да
я этот принцип и проверял на подобном советнике. Советник торговал в обе стороны (одна взяла прибыль, вторая начинала усредняться) и так по кругу. Универсально и неубиваемое практически. Только очень большими свопами, постоянная утечка денег она что угодно загубит
А если таймфрейм поменьше ? Чтоб свопов поменьше было.
данная конкретная стратегия не зависит от ТФ. И одинаково работает на любом. На каком-бы не применил, сигналы к действиям будут в одно и то-же время и тех-же местах. Вообще хорошая стратегия не привязывается к ТФ
и тут конечно нужен отвлечённый комментарий, потому что "взять таймфрейм поменьше" демонстрирует общее заблуждение.
ТаймФрейм это только визуальное разделение времени на равные отрезки. Чтобы глазами было легче видно и начерно проще считать. Так-же как и японские свечи, это просто визуал, он существует только в голове. Сегодня EURUSD "показало хвостик",повернуло в 11:14 и на каком таймфрейме не посмотри время и цена произошедшего события не поменяется. Поменяется твоя оценка события, то есть выбор таймфрейма влияет только на тебя.
Когда вы "берёте таймфрейм поменьше" вы на самом деле сокращаете себе время принятия решения и свой торговый диапазон (типичную дистанцию между ТП,СЛ, или пункты в результате).
А этот диапазон включает спред, пункты проскальзываний, ошибки округлений и время реакции. Чем большую долю в диапазоне занимает спред тем сложнее вам торговать. Даже при 1/20 торговля пойдёт в основном в пользу брокера.
Единственные таймфреймы которые заслуживают отдельного рассмотрения - это днёвки и недели. Потому-что соответсвуют естественным экономическим циклам.
Советник торговал в обе стороны (одна взяла прибыль, вторая начинала усредняться) и так по кругу. Универсально и неубиваемое практически.
Смахивает на попытку изобрести очередной вечный двигатель. Даже если бы не было спредов, свопов и комиссий, вероятность прибыли - 0 (хотя и убытка - тоже).
я программист и разрабатываю такой торговый советник.
он ищет последовательность из нескольких свечей одного типа , медвежьих или бычьих, и как только появляется противоположная свеча, открывает ордер на следующей свече в сторону этой свечи.
допустим прошло 4 белых бычьих свечи, появилась черная, на следующей свече в самом начале открываю селл. в надежде на продолжение отката.
профит делаю 50% (или по линиям Фибоначчи - это настройка ) от суммарного движения 4 белых свечей.
как можно улучшить эту стратегию?
Вы не учитываете (как минимум) такие факторы как:
1. В какую зону "пришли" эти 4 бычьих свечи прежде, чем появилась черная свеча;
2. Сделали ли эти бычьи свечи какой-то пробой прежде, чем появилась черная свеча;
3. Какой объем был на этих свечах (если есть доступ к реальным объемам);
4. Какой размер отката был на черной свече относительно 4 бычьих;
Начал бы с этого.
я программист и разрабатываю такой торговый советник.
он ищет последовательность из нескольких свечей одного типа , медвежьих или бычьих, и как только появляется противоположная свеча, открывает ордер на следующей свече в сторону этой свечи.
допустим прошло 4 белых бычьих свечи, появилась черная, на следующей свече в самом начале открываю селл. в надежде на продолжение отката.
профит делаю 50% (или по линиям Фибоначчи - это настройка ) от суммарного движения 4 белых свечей.
как можно улучшить эту стратегию?
Можно добавить полосы Боллинджера или RSI в качестве фильтра - проверять свечи после выхода цены за полосы Боллинджера или при входе цены в область перекупленности / перепроданности RSI.