Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1) чаще бывает во флете, чем в тренде.
Тестировал разные трендовые стратегии на разных инструментах. В среднем соотношение прибыльных и убыточных сделок - 1:2.
Т.е. 33% прибыльных, 66% убыточных. Профит-фактор, конечно, единица в среднем. Т.е. ноль прибыли, ноль убытков, один к одному. Прибыльные сделки вытягивают убытки за счет тренда.
Из чего делаю вывод, что во флете цена примерно в два раза больше, чем в тренде.
Также есть явно трендовые и флетовые инструменты. Правда не уверен, они всегда такие или нет.
Также есть явно трендовые и флетовые инструменты. Правда не уверен, они всегда такие или нет.
Биток в европейскую сессию флетовый обычно.
В ветке юмора несколько человек мёртвой хваткой вцепились в бады. Прискорбно то, что это интересно им одним. Для подобных обсуждений нужна или отдельная ветка вроде этой, или сообщество, или чат... И т.п.
А что за "бады"?
БАДы - биологически активные добавки.
БАДы - биологически активные добавки.
Биток в европейскую сессию флетовый обычно.
Причем от таймфрейма не зависит.
А причем здесь форум трейдеров? Видать, отстал я от современных трендов.
ТС потому и создал отдельную ветку. Ведь "Интересное и юмор" теперь стала про БАДы.
ТС потому и создал отдельную ветку. Ведь "Интересное и юмор" теперь стала про БАДы.
Понятно. Добавлю тогда немного научных и около научных знаний:
Теорема (доказанная):
Свободная конкуренция в замкнутой системе ведет к монополизму.
Следствие 1:
Большинство участников рынка (биржи) теряет средства на дистанции.
Следствие 2:
Цена ликвидного актива на бирже двигается таким образом, чтобы нанести ущерб большинству участников торгов.
Понятно. Добавлю тогда немного научных и около научных знаний:
Теорема (доказанная):
Свободная конкуренция в замкнутой системе ведет к монополизму.
Следствие 1:
Большинство участников рынка (биржи) теряет средства на дистанции.
Следствие 2:
Цена ликвидного актива на бирже двигается таким образом, чтобы нанести ущерб большинству участников торгов.
Вообще никак не следует одно из другого - это раз.
А во-вторых не большинству участников, ликвидности. В большинстве случаев это и будет большинство участников, но ММ плевать на ваше количество, его интересует только ликвидность. Ваши стопы это те же плотности лимитных заявок в стакане. Имея котлету свободных средств можно двигать цену и ехидно улыбаться в ответ на ваши стоны.
Вообще никак не следует одно из другого - это раз.
А во-вторых не большинству участников, а собрать максимум ликвидности. В большинстве случаев это и будет большинство участников, но ММ плевать на ваше количество, его интересует только ликвидность.