Петля Мёбиуса - страница 289

 
lynxntech #:

каждый по своему видит тренд, у меня это индикаторы,

тут многие пишут что индикатор это ерунда, но нет, это описаная в коде ситуация

не поверишь

я без индюков беру всё движение

и откаты и отскоки и флеты и тренды

так что читай внимательно

 
Renat Akhtyamov #:

не поверишь

я беру всё движение

и откаты и отскоки и флеты и тренды

так что читай внимательно

а я и не комментировал твою торговлю

только в личку не пиши мне опять)
 
Renat Akhtyamov #:

ты предлагаешь мне сорить граалем направо и налево и неоднократно

не в моих правилах ;)

Да его всё равно никто не реализует

 
Arch #Да его всё равно никто не реализует

согласен

вот мое начало, 9 лет делал, так получается

https://www.mql5.com/ru/forum/71038/page1055#comment_2848974

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2016 - Иди, поторгуй против нас. Подтолкни еврика до 1,102. Угадал я твою фишку или у тебя хуже.
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2016 - Иди, поторгуй против нас. Подтолкни еврика до 1,102. Угадал я твою фишку или у тебя хуже.
  • 2016.09.27
  • www.mql5.com
а может ты действительно на всю катлету лупишь и поэтому такой нервный Тума
 
Renat Akhtyamov #:

согласен

вот мое начало, 9 лет делал, так получается

https://www.mql5.com/ru/forum/71038/page1055#comment_2848974

В чем смысл этой информации?
 
Arch #:
В чем смысл этой информации?

думать долго

 

видели от хрена! ? видели???? "Портфель хорош лишь тогда, когда сохраняет свои свойства "возвратности" вне интервала своего построения."

вот вам и цена стремится к цене открытия = ГРААЛЬ! понятно? ) подбирать содержимое уметь надо!!!!! 

Торговля спредами в Meta Trader-е - Для статарбитража важна не корреляция, а коинтеграция.
Торговля спредами в Meta Trader-е - Для статарбитража важна не корреляция, а коинтеграция.
  • 2010.11.09
  • www.mql5.com
что есть закономерности и каким образом их можно эксплуатировать. цены которых по определенному алгоритму формирует биржа. Биржа позволяет торговать только несколько индексов. чтобы цена портфеля все время около нуля - коинтеграция
 

интересно почитать,  не то, что сейчас

Ренат однажды написал что это сабер, но нет, это не он, абсолютно разные

 
Roman Shiredchenko #:

видели от хрена! ? видели???? "Портфель хорош лишь тогда, когда сохраняет свои свойства "возвратности" вне интервала своего построения."

вот вам и цена стремится к цене открытия = ГРААЛЬ! понятно? ) подбирать содержимое уметь надо!!!!! 

ок, как я вижу и смотрю на этот пост сегодня?

---

"Разное количество" инструментов - количество инструментов с ненулевым весовым коэффициентом в портфеле.

- нулевой коэффициент явление весьма редкое, точнее такого не бывает. если коэффициент ноль, это значит что валютной пары нет.

Изначально берутся все фин. инструменты в портфель. И проводится поиск закономерностей среди них. В результате некоторые фин. инструменты "отбрасываются" - присваивается нулевой весовой коэффициент.

- они изначально все двигаются закономерно, хоть отбрасывай, хоть нет

Портфель хорош лишь тогда, когда сохраняет свои свойства "возвратности" вне интервала своего построения.

Примитивное видение построения такого портфеля привел в одной из работ в CodeBase. При этом совершенно не учтены свойства опционов.

С моей точки зрения, очень вредно знакомиться с известными портфельными теориями, т.к. они подсознательно навязывают неверные подходы.

- это заблуждение, может и не осчастливить возвратом никогда. возвратная стратегия - это заблуждение. не надо ждать возврата (у моря погоды), т.к. цена двигается и на этом уже можно заработать.

 
Синтетик 7 недель в диапазоне. Развернулся в сторону нуля.
Файлы:
012.png  44 kb