Редкий, но неприятный случай

Новый комментарий
 
30 октября в 17-40 произошел мгновенный бросок цены на фьючерсе NGZ4. Бросок цены был настолько кратковременным, что выбив "стоп лосс" контракт завершился с убытком в 4 раза меньшим чем был этот стоп лосс установлен. Т.е. пока прошла команда на закрытие сделки цена уже вернулась к исходное состояние. За последний год наблюдаю такие "ложные сигналы" уже несколько раз и задался целью как то избежать реакции робота на подобные явления. Но пока ума не приложу с какой стороны подступиться к решению задачи.
 

торгуйте только лимитками. На рынке (в стакане цен) нет стоповых ордеров.

используйте StopLimit 

если по инструменту сервер брокера не поддерживает - то алгоритмически на уровне робота. "при достижении уровня Stop, выставить (и тралить/двигать) лимитный ордер"

 
Maxim Kuznetsov #:

торгуйте только лимитками. На рынке (в стакане цен) нет стоповых ордеров.

используйте StopLimit 

Поправьте меня, если что, но стоп-лимитные ордера обрабатываются так же, как и стоп-ордера, то есть сервером МТ. Только если он сработает, то на бирже будет выставлен лимитник. Но если сильное движение пробило стоп-ордер, то он также пробьет и стоп-лимитник, оставив его позади движения.

 
Stanislav Korotky #:

Поправьте меня, если что, но стоп-лимитные ордера обрабатываются так же, как и стоп-ордера, то есть сервером МТ. Только если он сработает, то на бирже будет выставлен лимитник. Но если сильное движение пробило стоп-ордер, то он также пробьет и стоп-лимитник, оставив его позади движения.

в точности как стоповые они не могут быть :-) им для триггера всё-равно был или не было объёма на стоповой части или был ли там геп. Хотя за детали реализации - это к MQ. У меня это опыт по другим терминалам и вкладывания логики в роботов

а вот когда сильное движение пробивает стоповую часть и выставляется лимитник, то его потом (когда всё уляжется) надо плавно двигать/тралить. Если в той-же волатильности его не выбило. 

 
Maxim Kuznetsov #:

торгуйте только лимитками. На рынке (в стакане цен) нет стоповых ордеров.

используйте StopLimit 

если по инструменту сервер брокера не поддерживает - то алгоритмически на уровне робота. "при достижении уровня Stop, выставить (и тралить/двигать) лимитный ордер"

При чем тут лимитники, если его по стоп-лосс выбило? Это подлянка брокера, надо его брать за balls.

 
Чтобы подобным образом не выбивало СЛ, не используй явный СЛ. Вместо него применяй скрытый / hidden SL во избежание охоты за стопами.
Надо чтобы советник закрывал убытки с рынка по заданной цене и при этом спред использовать как фильтр, т.е. не закрывать если спред 
выходит за пределы статистической нормы. Например, при ролловере или новостях.
 
Maxim Kuznetsov #:

используйте StopLimit 

Однажды цена улетит без отката, и стоп окажется в разы больше запланированного. 

 
vladavd #:

Однажды цена улетит без отката, и стоп окажется в разы больше запланированного. 

со StopLoss тоже-самое, только хуже..

однажды он не сработает вообще или выдаст проскальзывание и конский спред, и цена улетит в разы больше запланированного :-)

 
По моему это все не то ! Как я понимаю этот импульс к фактической цене в стакане не имеет никакого отношения. Не может цена на рынке "скакнуть" на такую величину и тут же вернуться в течении каких то миллисекунд. Это какой то технический сбой или помеха . Задача поставить защиту (замедление на определенное очень короткое время) исполнение стопа или стоп лимита при таких помехах. МТ5 такую возможность теоретически дает, т.к. и то и другое выставляется в терминале а не на сервере.
 
Про внерыночные котировки вкурсе?
 
Vitaly Murlenko #:
Про внерыночные котировки вкурсе?

И, что ?

1234
Новый комментарий