Будет ли хорошая стратегия работать на случайно сгенерированных данных? - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если нет бара на двух чартах с одинаковым временем, то нет расчета по нему.
ТС оптимизированная на одном, может от этого (от пропуска баров) сливаться на другом..периоды индикаторов съезжают и всем привет
ТС оптимизированная на одном, может от этого (от пропуска баров) сливаться на другом..периоды индикаторов съезжают и всем привет
Да, может. И цены и бары пляшут.
и ещё спреды в моменты открытий/закрытий, вполне вносят лепту
а вообще надо запускать визуальный тестер (или сразу два) и нудно сравнивать хотя-бы начало.
и ещё спреды в моменты открытий/закрытий, вполне вносят лепту
Немного да, но там расчёт лота с учётом спреда. Не совпадают по времени многие точки входа, а значит когда надо было не входил.
Немного да, но там расчёт лота с учётом спреда. Не совпадают по времени многие точки входа, а значит когда надо было не входил.
очевидно что при оптимизации:
- не стоит использовать SL TP. Закрывать только по сигналам или истечению времени (лучше по времени, если сигнал правильный, то в ближайшее время T сделка должна быть в профите). При SL/TP - плюс-минус пункт в тиках и сделка преждевременно закроется или наоборот остаётся висеть. Оптимизатор легко приотимизируется к тиковому шуму
- сделки должны отрабатывать от каждого сигнала, вне зависимости есть уже открытая поза или нет.
- лот фиксированный. Никакого ММ и динамических лотов. С динамикой слишком легко самого себя обмануть.
уровни стоп/тейк, игры с деньгами, кол-во одновременных ордеров и встречные позиции - это уже тюнинг.
очевидно что при оптимизации:
- не стоит использовать SL TP. Закрывать только по сигналам или истечению времени (лучше по времени, если сигнал правильный, то в ближайшее время T сделка должна быть в профите). При SL/TP - плюс-минус пункт в тиках и сделка преждевременно закроется или наоборот остаётся висеть. Оптимизатор легко приотимизируется к тиковому шуму
- сделки должны отрабатывать от каждого сигнала, вне зависимости есть уже открытая поза или нет.
- лот фиксированный. Никакого ММ и динамических лотов. С динамикой слишком легко самого себя обмануть.
уровни стоп/тейк, игры с деньгами, кол-во одновременных ордеров и встречные позиции - это уже тюнинг.
Стопы тут привязаны к уровням, они не оптимизируются. ММ нужен, так как привязан к ожидаемой волатильности, как и уровни. В общем дело не в этом.
Стопы тут привязаны к уровням, они не оптимизируются. ММ нужен, так как привязан к ожидаемой волатильности, как и уровни. В общем дело не в этом.
дело именно в этом. точнее и в этом тоже. ММ тем более, убрать нафик.
результат оптимизации получился слишком точным, прибитым к истории, размеру спреда и мелким нюансам. и при малейших изменениях поплыл.
может вместо моментальных открытий/закрытий стоит сделать открытия/закрытия в течении времени равными частями.
надо заставить оптимизатор не обращать внимание на мелочи, "размазать" всё моментальное и/или точечное.
--
сигналы должны быть устойчивыми и не меняться существенно при изменении параметров +-3-5%.
представь, сигнал - изгиб или пересечение SMA (есть внутри почти любого индикатора).
Еденичное изменение периода или плюс-минус пункты в данных как минимум смещает сигналы на предыдущий или следующий бар, или даже добавляет/убавляет.
то-же с пересечением уровней. Смещение уровня на несколько пунктов сдвигает момент события на другое время. А они (пересечения) попадают на волатильные моменты. Уровень чуть-чуть сместили (или цена немногим другая), пересеклось в другое время и совсем по другой цене
дело именно в этом. точнее и в этом тоже. ММ тем более, убрать нафик.
результат оптимизации получился слишком точным, прибитым к истории, размеру спреда и мелким нюансам. и при малейших изменениях поплыл.
может вместо моментальных открытий/закрытий стоит сделать открытия/закрытия в течении времени равными частями.
надо заставить оптимизатор не обращать внимание на мелочи, "размазать" всё моментальное и/или точечное.
--
сигналы должны быть устойчивыми и не меняться существенно при изменении параметров +-3-5%.
представь, сигнал - изгиб или пересечение SMA (есть внутри почти любого индикатора).
Еденичное изменение периода или плюс-минус пункты в данных как минимум смещает сигналы на предыдущий или следующий бар, или даже добавляет/убавляет.
то-же с пересечением уровней. Смещение уровня на несколько пунктов сдвигает момент события на другое время. А они (пересечения) попадают на волатильные моменты. Уровень чуть-чуть сместили (или цена немногим другая), пересеклось в другое время и совсем по другой цене
Этим также можно объяснить, почему иногда простейший осциллятор может дать устойчивые сигналы где-то в прошлом на большом участке графика.
дело именно в этом. точнее и в этом тоже. ММ тем более, убрать нафик.
результат оптимизации получился слишком точным, прибитым к истории, размеру спреда и мелким нюансам. и при малейших изменениях поплыл.
может вместо моментальных открытий/закрытий стоит сделать открытия/закрытия в течении времени равными частями.
надо заставить оптимизатор не обращать внимание на мелочи, "размазать" всё моментальное и/или точечное.
--
сигналы должны быть устойчивыми и не меняться существенно при изменении параметров +-3-5%.
представь, сигнал - изгиб или пересечение SMA (есть внутри почти любого индикатора).
Еденичное изменение периода или плюс-минус пункты в данных как минимум смещает сигналы на предыдущий или следующий бар, или даже добавляет/убавляет.
то-же с пересечением уровней. Смещение уровня на несколько пунктов сдвигает момент события на другое время. А они (пересечения) попадают на волатильные моменты. Уровень чуть-чуть сместили (или цена немногим другая), пересеклось в другое время и совсем по другой цене
для устойчивой оптимизаций стратегий стоит писать отдельный робот. Со своими требованиями и отдельным ТЗ, которые можно обсудить
1. никакого ММ, общая оценка только в пунктах
2. отрабатываются все сигналы от сигнальной части. Без ограничений на кол-во или встречность позиций
3. открытия/закрытия в течении небольшого времени, равными или убывающими частями. Отдельные сделки и их стопы/тейки получаются "виртуальными".
4. сделки не должны закрываться раньше какого-то времени или оставаться открытыми позже другого. Это либо физически ограничивать, либо отдельно учитывать.
5. сигналы можно записать, сдвинуть по времени плюс-минус минуты/секунды/тики/бары (все вместе или рандомно) и прогонять снова. Результат не должен кардинально меняться
6*) к сигнальной части даже более относится - эмуляция 4-х знаков на 5-ти значных котировках. Стратегия работающая на 5-ти, но не в зуб ногой на 4-х это странно, это надо отсеивать :-)