Будет ли хорошая стратегия работать на случайно сгенерированных данных? - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Новый вариант генерации (02) учитывает геп свечи при её копировании из исторического распределения, а так же теперь учёл часовую волатильность.
вообще не похоже :-( с тиковым объёмом совсем мимо - так не бывает
для крупных т.ф. размер свечи всё-таки соотносится с объёмом, стремится к ~sqrt(V)
--
у тебя получается что у бара самый большой за день объём, но при этом самый малый high-low. И наоборот - в середине дня длинные свечи при малом объёме.
вообще не похоже :-( с тиковым объёмом совсем мимо - так не бывает
для крупных т.ф. размер свечи всё-таки соотносится с объёмом, стремится к ~sqrt(V)
--
у тебя получается что у бара самый большой за день объём, но при этом самый малый high-low. И наоборот - в середине дня длинные свечи при малом объёме.
Я не трогал объём - он остался от донора. Тиковый объём - ну смешное дело - пока не нужен.
Я не трогал объём - он остался от донора. Тиковый объём - ну смешное дело - пока не нужен.
В следующий раз добавлю объём от свечей. На удивление всё быстро пока генерируется.
Сделал переобучение на новой выборке, система та же.
Вот сводный результат
Видно, что добавление гэпов затруднило обучение, особенно по набору предикторов Test_CB_Setup_0_000000009 это видно, но всё равно гэпы остаются значимыми, как я понимаю есть межпериодные гэпы и они отличаются, пока не исследовал этот вопрос более глубоко.
Можно детальней посмотреть на состав предикторов в сетах, где обучение ещё на высоком уровне.
Ниже представлен набор Test_CB_Setup_0_000000004
Ниже представлен набор Test_CB_Setup_0_000000005
Ниже представлен набор Test_CB_Setup_0_000000006
Ниже представлен набор Test_CB_Setup_0_000000010
Как я понимаю, важной проблемой является несовпадение волатильности, как в размерах и продолжительности трендовых движений, так и в их циклах. Интересно, что и при сравнении EURUSD с GBPUSD моделью выбираются схожие по смыслу предикторы.
Для создания более правдоподобного чарта с элементами случайности требуется более сложный подход. Если есть идеи - высказываете.
Сделал переобучение на новой выборке, система та же.
Вот сводный результат
Видно, что добавление гэпов затруднило обучение, особенно по набору предикторов Test_CB_Setup_0_000000009 это видно, но всё равно гэпы остаются значимыми, как я понимаю есть межпериодные гэпы и они отличаются, пока не исследовал этот вопрос более глубоко.
Если есть идеи - высказываете.
Гэп, а точнее разница между close и open следующего бара это де факто тик (или ролловер если в перемену дат попадает).
День, рынок активен и тики прут - гепы будут встречаться чаще и большие. Нет серьёзных событий и всё спокойно, гэпы пореже и мелкие.
Получается зависимость между размерами соседних свечей и вероятностью и размером гепа. И на границах M30 "оказия" - они там больше. Естественные календарные события привязаны к часам и полу-часам
Так что хочешь не хочешь, а с тиками придётся разбираться :-)
Так что хочешь не хочешь, а с тиками придётся разбираться :-)
Дело не в разбираться, а в полезности их использования - я не знаю как их использовать. Вот если бы кто показал, как на них зарабатывать, то я бы думал в этом направлении.
И на границах M30 "оказия"
У Фунта и Евро на M2 выраженная разница, судя по модели.
Прикладываю скрипт, с разными вариантами генерации. В последнем варианте добавил проверку на уникальность бара, так как генератор часто выдаёт одинаковые цифры, что приводит к использованию не всех баров из истории. Добавил копирование объёмов, теперь выглядит плавно по часовым сессиям этот вопрос.
Напомню, что дата начала копирования должна наблюдаться на чарте на минутном графике, иначе будет ошибка. В лог там льётся ещё много информации, вероятно не нужной - закомментируйте, мне она пока полезна для отладки. Будут ошибки - пишите - может что не учёл.
Дело не в разбираться, а в полезности их использования - я не знаю как их использовать. Вот если бы кто показал, как на них зарабатывать, то я бы думал в этом направлении.
У Фунта и Евро на M2 выраженная разница, судя по модели.
ты-же сам написал что гепы между барами важны...а это тик
и по картинке - что-то не то..размеры свечей не соотносятся с объёмами (хотя может ты и не правил)
Не знаю что взято за оригинал, но со статистикой, моделью или генератором проблемы. Почему-то длинные свечи в 0:00, 1:00. Любимого скальперами ночного флета нет. Дневная перемычка в 12,13 тоже не прослеживается.
Теней/фитилей очень много - на картинке два дня с небольшим диапазоном, но с какой-то страшенной внутренней качкой.
всё-ж просто проверяется,
считай что у тебя "змейка" или складной метр. Вот он ЖЁЛТЫМ
а на вершинах и впадинах у него переворотные шарниры. Кружочками нарисовано
в 80-90% случаев котир выглядит ровно так + немного шума из-за которого вершины визуально смещаются
ты-же сам написал что гепы между барами важны...а это тик
Да, важны для генерации правдоподобного чарта. Как тогда получаются бары без гэпа? На бирже там с этим проще - бар рисуется по последней цене сделки, а не котировки...
и по картинке - что-то не то..размеры свечей не соотносятся с объёмами (хотя может ты и не правил)
Объёмы берутся от минутных свечей, на часах суммируются. Я добавил объемы. Плюс зависит от случайности, и внутри баров часовых могут быть гэпы, особенно в первый час, пока не придумал, как изящно перемещать такой бар на первый день - есть идеи, думаю.
Не знаю что взято за оригинал, но со статистикой, моделью или генератором проблемы. Почему-то длинные свечи в 0:00, 1:00. Любимого скальперами ночного флета нет. Дневная перемычка в 12,13 тоже не прослеживается.
С генератором есть там проблема, оказалось, выбивается у меня примерно 60% вариантов, остальные по остаточному принципу, что впрочем так же рандом был бы, но часто бары рядом лежат. По часам там вроде как правильно - код приложил. Вот картинка одной из генерации последней версии.
Теней/фитилей очень много - на картинке два дня с небольшим диапазоном, но с какой-то страшенной внутренней качкой.
Опять же - издержки рандома. Можно думать, как сгладить потом внутри часа, переставив опять же бары, но возникает вопрос как часто это делать и к чему приравнивать... я то готов обсуждать алгоритмы, не говорю же, что всё идеально.