Неприятный сюрпрайз о тиковых данных CME Globex в MT5 - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Для моего алгоритма первичны именно качественные тиковые данные. Я торгую всего одним инструментом - фьючерсом на EUR/USD. Сами трейды можно отправлять хоть на саму CME через множество CME-брокеров, хоть на ФОРЕКС через любого ecn-брокера. Лимитки, таким маленьким трейдерам как я, из-за специфических алгоритмов исполнения у CME, использовать не вариант. CME часть ликвидности отдает не первым на этой цене по времени стакане, а крупняку и ММ, если ММ влез на уровень твоей лимитки. Остается только бить по рынку. По убыткам то же на то же выходит. Тебя не берет по лимитке, и ты пропускаешь трейд, и поэтому недозарабатываешь. Что ты теряешь на проскальзываниях и спреде у ecn-брокеров.
Возможным вариантом адресации вашей потребности в качественных тиковых данных возможно быть следующий подход, основанный на том что брокер IB транслирует реальные тиковые данные бесплатно с задержкой в 10минут (что может быть приемлимо, если кластерные или иные объемы в рамках советника вычисляются на М15 и более выскоких таймфреймах).
1. Необходимо обратиться к Shaoping Kuang (https://www.mql5.com/ru/users/freeson) , создателю советника-адаптера IB->MT5 под названием "MT5 To Interactivebrokers Trader", с тем чтобы он добавил в этот продукт поддержку тиковых данных по объемам т.н. "LastSize ticks" (в терминах IB) - этот советник уже умеет транслировать в МТ5 тиковые данные по изменению Bid/Ask и добавить новый тип ему скорее всего не составит особого труда;
2. Далее арендовать его продукт всего на 1 мес и протестировать как работают кастомарные символы с учетом нового потока тиковых данных; тут я должен сказать что я тестировал этот советник на его текущем функционале - и бары и тики Bid/Ask приходят в МТ5 вполне нормально, загружаются в кастомарные символы и далее на таком символе можно запускать любые советники, анализирующие проторгованные объемы - бары М1 загружаются с историей за 1год, а ьтики - с момента подключения; тут для тетста вам понадобится на месяц доступ к счету IB - я могу предоставить такой доступ, так как имею такой счет и он у меня сейчас пустой (точнее там 50usd, направленные мной туда для активации) - напишите мне в ЛС когда новая версия этого адаптера будет готова;
3. Если все ок, то приобретаете этот советник и открываете себе счет в IB - в отличие от таких брокеров как AMP/PhilipsFutures, которые требуют для активации пополнить счет сразу на 500usd, у IB определенного требования по сумме вообще нет, так я например закинул туда 50usd и счет активировался.
Итого стоимость такого решения будет весьма невелика - 330usd (30usd - аредна советника для тестирования; 225usd - покупка советника; 50usd - активация счета в IB; 25usd - плата Swift-собщение для перечисление средств в IB).
Возможным вариантом адресации вашей потребности в качественных тиковых данных возможно быть следующий подход, основанный на том что брокер IB транслирует реальные тиковые данные бесплатно с задержкой в 10минут (что может быть приемлимо, если кластерные или иные объемы в рамках советника вычисляются на М15 и более выскоких таймфреймах).
Нужны именно реал-тайм данные.
Спасибо за совет, возможно, кому-то, кто торгует долгосрок или инвестор, будет полезен совет.
Ищу брокера для алго-торговли контрактом евро/доллара на бирже CME Globex. MT5 для CME предлагают два брокера AMPGlobalUSA и Just2Trade. Демка открыта, роботы запущены. Далее моему удивлению не было предела! С одной и той же биржи по одному и тому же инструменту транслируются разные тиковые данные. Пример на скринах (время у Just2Trade отличается от времени CME на три часа). Как мне объяснил Just2Trade Support, "в торговом терминале MT5 действует принцип прореживания котировок для того, чтоб не было задержек в поставке котировок. Поэтому, не все тики попадают в торговый терминал".
Отсюда два вопроса. Вопрос к разработчикам терминала. Зачем резать тиковые данные, ведь роботы тестируются и оптимизируются на оригинальных тиках от биржи и на ваших обрезанных данных алгоритмы будут работать неправильно. Вопрос к аудитории, как лучше торговать CME через MT5? Где лучше брать DataFeed для MT5?
Вот есть у меня мнение, что тут J2T мутит воду. Тоже открывал демо и обнаружил, что график 6E в j2t отличается от графика в 6Е в ТВ и 6Е в МТ5 от Финам (финам и тв) одинаковые. Попросил этот же участок у тех, у кого j2t не демо -- точно такой как и на демо. И объемы на демо в j2t по валютным фьючам некорректные по цифрам, если сранивать с тем же финама. Пока решил, что j2t это форекс (брокер или кухня как кому удобно) и может дорисовывать котировки и объёмы.
Скорее всего так и есть:)
Писал им в саппорт на счет объемов, ответили тоже самое, что и ТС, хотя в начале прикинулись шлангами. Проблема в том, что кроме j2t никого не осталось из доступных, амр не открывают счета гражаданам РФ, в IB лично мне гемморно счет открыть
... Проблема в том, что кроме j2t никого не осталось из доступных, амр не открывают счета гражаданам РФ, в IB лично мне гемморно счет открыть
MetaQuotes организовали подписку на данные Nasdaq https://www.mql5.com/ru/market/product/111984
Ждем CME Globex :)
Я правильно понимаю, что есть два вида фьючерсов на CME - поставочный и бессрочный?
Без регистрации аккаунтов доступ к истории их можно получить получить? Если да, то как?
Финам брокер даёт доступ к ним для торговли, но режет тики (вероятно не он, а поставщик), я правильно понял? А бары сходятся после этого? А если это не от биржи, то настоящий ли это инструмент, кто гарант тогда? Сделки остаются в кухне?
Я правильно понимаю, что есть два вида фьючерсов на CME - поставочный и бессрочный?
Честно говоря, про бессрочные фьючерсы на CME в первый раз слышу. Есть поставочные и расчётные.
Видимо, я ошибся.