Неприятный сюрпрайз о тиковых данных CME Globex в MT5 - страница 3

 
NastyaMaley #:

Для моего алгоритма первичны именно качественные тиковые данные. Я торгую всего одним инструментом - фьючерсом на EUR/USD. Сами трейды можно отправлять хоть на саму CME через множество CME-брокеров, хоть на ФОРЕКС через любого ecn-брокера. Лимитки, таким маленьким трейдерам как я, из-за специфических алгоритмов исполнения у CME, использовать не вариант. CME часть ликвидности отдает не первым на этой цене по времени стакане, а крупняку и ММ, если ММ влез на уровень твоей лимитки. Остается только бить по рынку. По убыткам то же на то же выходит. Тебя не берет по лимитке, и ты пропускаешь трейд, и поэтому недозарабатываешь. Что ты теряешь на проскальзываниях и спреде у ecn-брокеров.

Возможным вариантом адресации вашей потребности в качественных тиковых данных возможно быть следующий подход, основанный на том что брокер  IB транслирует реальные тиковые данные бесплатно с задержкой в 10минут (что может быть приемлимо, если кластерные или иные объемы в рамках советника вычисляются на М15 и более выскоких таймфреймах).

1. Необходимо обратиться к Shaoping Kuang (https://www.mql5.com/ru/users/freeson) , создателю советника-адаптера IB->MT5 под названием "MT5 To Interactivebrokers Trader", с тем чтобы он добавил в этот продукт поддержку тиковых данных по объемам т.н. "LastSize ticks" (в терминах IB)  - этот советник уже умеет транслировать в МТ5 тиковые данные по изменению Bid/Ask и добавить новый тип ему скорее всего не составит особого труда;

2. Далее арендовать его продукт всего на 1 мес и протестировать как работают кастомарные символы с учетом нового потока тиковых данных; тут я должен сказать что я тестировал этот советник на его текущем функционале - и бары и тики Bid/Ask приходят в МТ5 вполне нормально, загружаются в кастомарные символы и далее на таком символе можно запускать любые советники, анализирующие проторгованные объемы - бары М1 загружаются с историей за 1год, а ьтики - с момента подключения; тут для тетста вам понадобится на месяц доступ к счету IB - я могу предоставить такой доступ, так как имею такой счет и он у меня сейчас пустой (точнее там 50usd, направленные мной туда для активации) - напишите мне в ЛС когда новая версия этого адаптера будет готова;

3. Если все ок, то приобретаете этот советник и открываете себе счет в IB  - в отличие от таких брокеров как AMP/PhilipsFutures, которые требуют для активации пополнить счет сразу на 500usd, у IB определенного требования по сумме вообще нет, так я например закинул туда 50usd и счет активировался.

Итого стоимость такого решения будет весьма невелика - 330usd (30usd - аредна советника для тестирования; 225usd - покупка советника; 50usd - активация счета в IB; 25usd - плата Swift-собщение для перечисление средств в IB).

Shaoping Kuang
Shaoping Kuang
  • 2024.03.07
  • www.mql5.com
Профиль трейдера
 
Kaysar Sabraimov #:

Возможным вариантом адресации вашей потребности в качественных тиковых данных возможно быть следующий подход, основанный на том что брокер  IB транслирует реальные тиковые данные бесплатно с задержкой в 10минут (что может быть приемлимо, если кластерные или иные объемы в рамках советника вычисляются на М15 и более выскоких таймфреймах).

Нужны именно реал-тайм данные.

Спасибо за совет, возможно, кому-то, кто торгует долгосрок или инвестор, будет полезен совет.

 

 
NastyaMaley:
Ищу брокера для алго-торговли контрактом евро/доллара на бирже CME Globex. MT5 для CME предлагают два брокера AMPGlobalUSA и Just2Trade. Демка открыта, роботы запущены. Далее моему удивлению не было предела! С одной и той же биржи по одному и тому же инструменту транслируются разные тиковые данные. Пример на скринах (время у Just2Trade отличается от времени CME на три часа). Как мне объяснил Just2Trade Support, "в торговом терминале MT5 действует принцип прореживания котировок для того, чтоб не было задержек в поставке котировок. Поэтому, не все тики попадают в торговый терминал".

Отсюда два вопроса. Вопрос к разработчикам терминала. Зачем резать тиковые данные, ведь роботы тестируются и оптимизируются на оригинальных тиках от биржи и на ваших обрезанных данных алгоритмы будут работать неправильно. Вопрос к аудитории, как лучше торговать CME через MT5? Где лучше брать DataFeed для MT5?
Делал мост между TWS от IB и МТ4. Транслировал реал тайм данные через АРI. Давно было. Мост писал три месяца, будучи полным нубом в программировании. В итоге, все работало хорошо. Данные приходили как положено. Так что, если есть опыт в кодинге, это хороший вариант решения вашего вопроса. Имхо.
 
Вот есть у меня мнение, что тут J2T мутит воду. Тоже открывал демо и обнаружил, что график 6E в j2t отличается от графика в 6Е в ТВ и 6Е в МТ5 от Финам (финам и тв) одинаковые. Попросил этот же участок у тех, у кого j2t не демо -- точно такой как и на демо. И объемы на демо в j2t по валютным фьючам некорректные по цифрам, если сранивать с тем же финама. Пока решил, что j2t это форекс (брокер или кухня как кому удобно) и может дорисовывать котировки и объёмы.
 
Nikolay Kuznetsov #:
Вот есть у меня мнение, что тут J2T мутит воду. Тоже открывал демо и обнаружил, что график 6E в j2t отличается от графика в 6Е в ТВ и 6Е в МТ5 от Финам (финам и тв) одинаковые. Попросил этот же участок у тех, у кого j2t не демо -- точно такой как и на демо. И объемы на демо в j2t по валютным фьючам некорректные по цифрам, если сранивать с тем же финама. Пока решил, что j2t это форекс (брокер или кухня как кому удобно) и может дорисовывать котировки и объёмы.

Скорее всего так и есть:)

Писал им в саппорт на счет объемов, ответили тоже самое, что и ТС, хотя в начале прикинулись шлангами. Проблема в том, что кроме j2t никого не осталось из доступных, амр не открывают счета гражаданам РФ, в IB лично мне гемморно счет открыть

 
Bagrusha #:

... Проблема в том, что кроме j2t никого не осталось из доступных, амр не открывают счета гражаданам РФ, в IB лично мне гемморно счет открыть

Так IB и не предлагают МТ5. Проверено на личном опыте. Они для алготрейдинга нинджу предлагают, а это фигня сделанная на коленках. Даже говорить о ней нет смысла. Но зато, она напрямую получает все данные от TWS. А МТ5 нет. Нужно самому через API коннектиться, а это муторно и доступно только хорошим кодерам. Еще предлагают какой то мост с месячной подпиской, который подключается к МТ и передает только ордера. Пробовал его. Для столь ничтожной функции он слишком дорог. 

Я не знаю платформу алготрейдинга лучше, чем МТ5. Именно поэтому не могу понять логику брокеров. Впрочем, плевать на их логику, если мне нужна именно эта платформа.)
 

MetaQuotes организовали подписку на данные Nasdaq https://www.mql5.com/ru/market/product/111984

Ждем CME Globex :)

Купите 'Nasdaq' для MetaTrader 5 в магазине MetaTrader Market
Купите 'Nasdaq' для MetaTrader 5 в магазине MetaTrader Market
  • www.mql5.com
Подписка на рыночные данные в реальном времени от Nasdaq. Потоковые ценовые данные Nasdaq Basic и NLS Plus в режиме реального времени для максимально
 

Я правильно понимаю, что есть два вида фьючерсов на CME - поставочный и бессрочный?

Без регистрации аккаунтов доступ к истории их можно получить получить? Если да, то как?

Финам брокер даёт доступ к ним для торговли, но режет тики (вероятно не он, а поставщик), я правильно понял? А бары сходятся после этого? А если это не от биржи, то настоящий ли это инструмент, кто гарант тогда? Сделки остаются в кухне?

 
Aleksey Vyazmikin #:
Я правильно понимаю, что есть два вида фьючерсов на CME - поставочный и бессрочный?
Честно говоря, про бессрочные фьючерсы на CME в первый раз слышу. Есть поставочные и расчётные.
 
Verner999 #:
Честно говоря, про бессрочные фьючерсы на CME в первый раз слышу. Есть поставочные и расчётные.

Видимо, я ошибся.