FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2024 - страница 110

[lynxntech]

Technical dervish #:

на рис 1 представлен спред GOLD/JPY.

смотрите нижний график.

вы видите что спред либо стоит на месте либо идет вверх.

картинка более приятная на глаз чем картинки GOLD/USD и USD/JPY.

и это нравится инвесторам.

они любят инвестировать в GOLD/JPY

расскажите больше, пока я вижу просто сброс центральным банком накопленные доллары от экспорта, никакой тут индикатор не поможет, я руками влез ради развлечения в эту пару

[Technical dervish]

Nikolai Starkovskii #:

Просто, когда пишешь прогноз, потверждай мониторингом

я так и делаю всегда ну или почти.

на всякий случай я даже выкладываю картинки с белым фоном.

это может быть приятно для тех кто страдает куриной слепотой

[Technical dervish]

lynxntech #:

расскажите больше, пока я вижу просто сброс центральным банком накопленные доллары от экспорта, никакой тут индикатор не поможет, я руками влез ради развлечения в эту пару

к сожалению я не могу добавить что то более существенное к тому что уже сказал.

[[Удален]]

Technical dervish #:

я так и делаю всегда ну или почти.

на всякий случай я даже выкладываю картинки с белым фоном.

это может быть приятно для тех кто страдает куриной слепотой

ну да , выкладываешь ты мощно, это заметно

[Technical dervish]

lynxntech #:

расскажите больше, пока я вижу просто сброс центральным банком накопленные доллары от экспорта, никакой тут индикатор не поможет, я руками влез ради развлечения в эту пару

есть еще мысль о том что японцам никогда не будет выгодна сильная йена поскольку их экономика в основном заточена на экспорт.

так что можно не опасаться обрушения GOLD/JPY.

это делает пару привлекательной для инвесторов

[lynxntech]

Technical dervish #:

есть еще мысль о том что японцам никогда не будет выгодна сильная йена поскольку их экономика в основном заточена на экспорт.

так что можно не опасаться обрушения GOLD/JPY.

это делает пару привлекательной для инвесторов

в японию очень много для ее размеров поступает долларов, именно по этому там и считается что банки невероятно крупные, снижение которое было, еще несколько раз такое должно быть, 140 вполне возможно, потом заново накопления

[Technical dervish]

lynxntech #:

в японию очень много для ее размеров поступает долларов, именно по этому там и считается что банки невероятно крупные, снижение которое было, еще несколько раз такое должно быть, 140 вполне возможно, потом заново накопления

вполне возможно мы увидим  usd/jpy по 140. 

было сильное расхождение цены и процентной разницы доходностей облигаций США  и Японии. рис.1

это может говорить в пользу того что текущий нисходящий тренд может быть затяжным.

это еще одна причина почему я хочу подержать позу как можно дольше. 

но усиление йены действительно имеет место на данный момент.

на рис. 2 показан индекс йены.

мы видим явное усиление йены по отношению к корзине основных валютных пар.

если интересно как я вычисляю индекс йены то вот обрывок кода.

здесь все вроде бы ясно.

я не программист. может у кого то получится лучше.

в сущности этот индекс бесполезная штучка.

так ради анализа можно побаловаться им

   
         txt="JPYX ";
         string JPY[]= {"EURJPY","GBPJPY","NZDJPY","AUDJPY","USDJPY","CHFJPY","CADJPY"};
         double JPYweight[]= {-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1};
         ArrayCopy(symbol,JPY,0,0,WHOLE_ARRAY);
         ArrayCopy(weight,JPYweight,0,0,WHOLE_ARRAY);

string file,text;
   int c=0;
   int shift,g,handle,limit,z,n;
   double value=0;
   double sum=0;
   datetime DT[];
   double DX[];
   double ema=EMPTY_VALUE;
   ArrayResize(DT,10000,10000);
   ArrayResize(DX,10000,10000);
   ArrayInitialize(DT,0);
   ArrayInitialize(DX,0.0);
   ArrayResize(array,2655,2655);
   ArrayInitialize(array,0.0);
//---
   limit=Bars-1;
   for(i=limit; i>=0; i--)
     {
      Buffer0[i]=EMPTY_VALUE;
      Buffer1[i]=EMPTY_VALUE;
      Buffer2[i]=EMPTY_VALUE;
      Buffer3[i]=EMPTY_VALUE;
      Buffer4[i]=EMPTY_VALUE;
      Buffer5[i]=EMPTY_VALUE;
      Buffer6[i]=EMPTY_VALUE;
      Buffer7[i]=EMPTY_VALUE;
      Buffer8[i]=EMPTY_VALUE;
     }
//--- CURRENCY INDEX
   if(curx==true && 1==1)
     {
      for(i=limit-2; i>=0; i--)
        {
         value=1;
         for(n=0; n<7; n++)
           {
            shift=iBarShift(symbol[n],PERIOD_CURRENT,Time[i],false);
            if(n==6)
              {
               if(Symb!="USDJPY")
                  value*=MathPow(iClose(symbol[n],PERIOD_CURRENT,shift),weight[n])/100;
               else
                  value*=MathPow(iClose(symbol[n],PERIOD_CURRENT,shift),weight[n]);
              }
            else
               value*=MathPow(iClose(symbol[n],PERIOD_CURRENT,shift),weight[n]);
           }
         //---
         value=MathPow(value,0.1428571);
         if(value==0)
           {
            Buffer0[i]=Buffer0[i+1];
            continue;
           }
         //--- EMA
         // Buffer0[i]=value;
         // Buffer1[i]=ExponentialMA(value,c);
         // c++;
         //--- SMA
         Buffer0[i]=value;
         if(c>=EMA_period)
           {
            sum+=value-Buffer0[i+EMA_period];
            Buffer1[i]=sum/EMA_period;
           }
         else
           {
            sum+=value;
            c++;
            Buffer1[i]=sum/c;
           }
        }
      return;
     }

[Maxim Kuznetsov]

мне интереснее где(из каких источников) берётся индекс йены.

потому что официозно его не существует, он как результат торгов и посчитать на основе других его нельзя. В отличии от DXI(USDX) или ECX(EURX)

PS/ в приведенном отрывке кода считается средне-геометрическое. 

[Technical dervish]

Maxim Kuznetsov #:

мне интереснее где(из каких источников) берётся индекс йены.

потому что официозно его не существует, он как результат торгов и посчитать на основе других его нельзя. В отличии от DXI(USDX) или ECX(EURX)

PS/ в приведенном отрывке кода считается средне-геометрическое. 

вы правы.

официозно индекса йены пока нет.

разве что некоторые корпорации создают его для внутреннего пользования.

один из брокеров тоже пишет подобные индексы.

кажись на лайтфорексе вы найдете аналогичный индекс.

да и такие дотошные трейдеры как я могут написать его для себя для ясности картины..

я считаю что средне-геометрическое лучший вариант.

если подобным образом вычислить индекс доллара а затем разделить его на индекс йены то синтетический курс usd/jpy будет не сильно отличаться от реального курса.

скажем  этот курс будет отличаться с точностью +/-20 пунктов от действительного.

я проверял

[Technical dervish]

здесь можно почитать про индекс йены

https://www.forexgdp.com/analysis/jpy-index/